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基于跳跃、好坏波动率与百度指数的股指期货波动率预测
1
作者 陈声利 关涛 李一 《系统工程理论与实践》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第2期299-316,共18页
本文首次将百度指数引入HAR波动建模框架,基于跳跃、好坏波动率与百度指数提出HAR改进模型,实证研究揭示股指期货波动运行规律,并通过MCS检验分析预测模型优劣.HAR建模考察连续一跳跃波动、好一坏波动率的两种已实现波动分解.为了... 本文首次将百度指数引入HAR波动建模框架,基于跳跃、好坏波动率与百度指数提出HAR改进模型,实证研究揭示股指期货波动运行规律,并通过MCS检验分析预测模型优劣.HAR建模考察连续一跳跃波动、好一坏波动率的两种已实现波动分解.为了降低波动率估计偏差,基于序列相关法仿真统计最优抽样频率,利用已实现核修正的ADS检测识别跳跃,进一步修正好坏波动率与符号跳跃.基于沪深300股指期货的样本内外预测表明:连续波动比跳跃波动对未来已实现波动的预测贡献更大;好坏波动率具有不对称的波动冲击,好(坏)波动率抑制(加剧)未来波动性;符号跳跃对未来波动具有负向冲击;好坏波动率分解优于连续与跳跃波动分解;百度指数能显著提升HAR波动建模的样本内外预测能力;MCS检验证实,考虑符号跳跃与百度指数的HAR—RV—SJ—BI模型表现最佳.研究结论对认识股指期货波动规律和市场风险具有意义. 展开更多
关键词 已实现波动率 跳跃 好坏波动率 百度指数 波动率预测 MCS
基于四次幂差修正HAR模型的股指期货波动率预测
2
作者 陈声利 李一 关涛 《中国管理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第1期57-71,共15页
股指期货波动率建模与预测是揭示其波动运行规律和市场风险是重要途径。本文基于跳跃、好坏波动率与符号跳跃建立四组HAR模型,提出单级纠偏HARQ类模型和多级纠偏HARQF类模型,实证研究揭示股指期货波动运行规律,并采用MCS检验来评估模型... 股指期货波动率建模与预测是揭示其波动运行规律和市场风险是重要途径。本文基于跳跃、好坏波动率与符号跳跃建立四组HAR模型,提出单级纠偏HARQ类模型和多级纠偏HARQF类模型,实证研究揭示股指期货波动运行规律,并采用MCS检验来评估模型优劣。HAR建模考察连续与跳跃波动、好与坏波动率的两种已实现波动分解。为了降低波动率估计偏差,基于最小化MSE准则确定最优抽样频率,利用已实现核修正的ADS检测法识别跳跃,采用已实现核估计修正好坏波动率与符号跳跃。基于沪深300股指期货的实证研究表明:连续波动比跳跃波动对未来已实现波动贡献更大;好坏波动率具有不对称波动冲击,而符号跳跃对未来波动具有负向冲击;好坏波动率分解优于连续与跳跃波动分解;中位数已实现四次幂差能够显著提升HAR类模型的样本内外预测能力;与样本内预测相反,样本外预测中单级纠偏HARQ类模型优于多级纠偏HARQF类模型;MCS检验得出HARQ-RV-SJ模型表现最佳。研究结论与启示对认识股指期货波动规律和市场风险具有意义。 展开更多
关键词 已实现波动率 跳跃 已实现半方差 符号跳跃 波动率预测 MCS
劳动法诊所教育中的基本准则 预览
3
作者 马永保 李一 《渭南师范学院学报:综合版》 2018年第22期19-24,75共7页
劳动法教学中引入诊所教育是近年来重要趋势之一. 劳动法诊所教育在域外特别是美国经过几十年的发展已经较为成熟,在我国的发展还需要不断完善相关的规则. 在劳动法诊所教育开展中,特别是案件的筛选和办理中,需要遵循基本的准则:要倡... 劳动法教学中引入诊所教育是近年来重要趋势之一. 劳动法诊所教育在域外特别是美国经过几十年的发展已经较为成熟,在我国的发展还需要不断完善相关的规则. 在劳动法诊所教育开展中,特别是案件的筛选和办理中,需要遵循基本的准则:要倡导真实性原则,选择实践中出现的案例;遵循合法性原则,从实体和程序上力求合法正当;强调法理性,提升劳动法诊所教育的法律性;坚持广泛性原则,打破传统观念的劳动法诊所业务范围的限制;发挥学生自主性,以自主学习促进劳动法诊所教育的实效. 展开更多
关键词 劳动法 诊所教育 案例
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2016年度管理科学部基金评审工作综述
4
作者 李若筠 李一 《中国科学基金》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第1期36-40,共5页
中国管理科学在“十二五”期间得到了国家自然科学基金的有效支持并取得了快速发展,为我国经济、科技和社会的进步提供了管理理论基础和管理方法支持。为迎接全球性新科技革命和产业升级对管理科学的新挑战,
关键词 管理科学 基金评审工作 国家自然科学基金 新科技革命 综述 管理理论 产业升级
载人航天空间应用的公众心理移情效应与启示 预览
5
作者 柳玉鹏 苏倩 +1 位作者 闫相斌 李一 《载人航天》 CSCD 2017年第5期711-718,共8页
中国载人航天工程的发展赢得了社会公众的广泛关注,载人航天对公众的心理效应成为载人航天发展过程中的重要问题。基于航天技术推广和民族自尊心两个视角,引入双系统信息处理理论,探索了载人航天空间应用对公众心理移情效应的作用机制... 中国载人航天工程的发展赢得了社会公众的广泛关注,载人航天对公众的心理效应成为载人航天发展过程中的重要问题。基于航天技术推广和民族自尊心两个视角,引入双系统信息处理理论,探索了载人航天空间应用对公众心理移情效应的作用机制:当公众民族自尊心随载人航天的发展而增强,公众启动感情系统对载人航天进行处理;当航天技术不断推广应用,公众启动认知系统对载人航天进行处理。在双系统信息处理的作用下,公众对载人航天产生移情效应,对航天市场化、航天科普、航天人才培养和航天政策的制定有启示意义。 展开更多
关键词 载人航天 双系统信息处理 公众心理效应 移情效应
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管理科学部1992~2010年资助项目绩效评估结果分析 预览
6
作者 李若筠 李江涛 李一 《管理学报》 CSSCI 北大核心 2016年第11期1579-1586,共8页
国家自然科学基金委员会管理科学部对1992~2010年立项资助的面上项目、青年科学基金项目和地区科学基金项目进行了绩效评估。结果表明,92%以上的项目主持人按照计划完成了研究任务。通过逐年分析发现,随着资助量的增加,优秀项目的比率... 国家自然科学基金委员会管理科学部对1992~2010年立项资助的面上项目、青年科学基金项目和地区科学基金项目进行了绩效评估。结果表明,92%以上的项目主持人按照计划完成了研究任务。通过逐年分析发现,随着资助量的增加,优秀项目的比率不断增加,资助项目取得了较好的研究成果。对项目主持人分析结果表明,女性研究者、正高级职称研究者都取得了较好的研究成果。建议持续增加管理科学项目的资助力度,加大对女性研究者和青年学者的支持,加强对博士后等研究人员的管理。 展开更多
关键词 管理科学 资助项目 绩效评估
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企业集团人力资源管理质量评价指标体系的构建 预览 被引量:1
7
作者 冯胜平 李一 《管理学报》 CSSCI 北大核心 2016年第8期1184-1190,共7页
在分析企业集团人力资源管理质量内外部影响因素的基础上,结合人力资源管理质量的过程维度和结果维度,提出了企业集团的人力资源管理质量评价指标体系框架,构建了涵盖5个方面、14个维度、66个指标的企业集团人力资源管理质量评价指... 在分析企业集团人力资源管理质量内外部影响因素的基础上,结合人力资源管理质量的过程维度和结果维度,提出了企业集团的人力资源管理质量评价指标体系框架,构建了涵盖5个方面、14个维度、66个指标的企业集团人力资源管理质量评价指标体系。然后,基于该人力资源管理质量评价指标体系,通过实证研究进行了探索性和验证性因素分析。研究结果对于企业集团提高自身人力资源管理质量具有一定的指导和借鉴意义。 展开更多
关键词 人力资源管理质量 评价指标体系 探索性因素分析 验证性因素分析
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国家自然科学基金管理科学部“十三五”发展战略研究的背景及总体思路
8
作者 李若筠 熊熊 +1 位作者 张维 李一 《中国科学基金》 CSSCI CSCD 北大核心 2016年第3期203-207,共5页
本文从管理科学的基本概念出发,分析了过去数十年中国管理科学在国内、国际的发展状况,并结合当下的管理科学时代背景及国家重大需求,提出了针对中国管理科学基础研究在未来5年发展的核心战略及政策措施,以期为我国管理科学基础研... 本文从管理科学的基本概念出发,分析了过去数十年中国管理科学在国内、国际的发展状况,并结合当下的管理科学时代背景及国家重大需求,提出了针对中国管理科学基础研究在未来5年发展的核心战略及政策措施,以期为我国管理科学基础研究的主要发展方向及优先资助领域的确定提供科学依据。 展开更多
关键词 核心战略 政策措施 管理科学 “十三五”规划 国家自然科学基金委员会
基于成熟度理论的集团企业人力资源管理质量等级评价理论和方法研究 预览 被引量:4
9
作者 冯胜平 李一 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2016年第2期133-137,共5页
对企业的人力资源管理质量进行评价,有助于促进其人力资源管理质量的持续提升。本文以集团企业为例,基于成熟度理论,研究提出了人力资源管理质量概念框架、成熟度等级,从组织、员工和文化三元视角构建了由5大方面、14个维度、66项... 对企业的人力资源管理质量进行评价,有助于促进其人力资源管理质量的持续提升。本文以集团企业为例,基于成熟度理论,研究提出了人力资源管理质量概念框架、成熟度等级,从组织、员工和文化三元视角构建了由5大方面、14个维度、66项指标构成的集团企业人力资源管理质量评价OEC⑤-66模型,给出了人力资源管理质量评价计算方法、质量等级判断标准,以期为集团企业人力资源管理质量的评价和提升提供科学参考。 展开更多
关键词 成熟度 集团企业 人力资源管理质量 质量评价
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减排政策与工业行业减排成效:2007年前后的比较研究 预览
10
作者 梁大鹏 李一 刘天森 《科技管理研究》 CSSCI 北大核心 2015年第17期210-216,共7页
运用模糊聚类方法并使用总资产、利润总额、能源消耗量和污染物排放量指标对我国39个工业行业进行分类,依据能源消耗和污染物排放特征确定规模特殊行业和效率特殊行业,探究2007年重要减排政策对特殊行业减排成效的影响。主要结论为:... 运用模糊聚类方法并使用总资产、利润总额、能源消耗量和污染物排放量指标对我国39个工业行业进行分类,依据能源消耗和污染物排放特征确定规模特殊行业和效率特殊行业,探究2007年重要减排政策对特殊行业减排成效的影响。主要结论为:能源消耗和污染物排放规模的重工业化趋势减弱,但电力行业始终具有特殊性;2008午起,轻工业行业在能源消耗和污染物处理效率方面的缺陷得到弥补,两类特殊行业证明了工业能源投入与污染产出特征随时间发生变化。同时,减排政策对高污染行业控制成效优于高耗能行业,促进了特殊行业能源消耗和污染物处理效率的整体优化,但需进一步强化轻工业减排政策。最后,提出我国工业减排的政策启示。 展开更多
关键词 减排政策 工业行业 减排成效 模糊聚类分析
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基于LMDI模型的金砖五国二氧化碳排放成本及其影响因素比较研究 被引量:8
11
作者 梁大鹏 刘天森 李一 《资源科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2015年第12期2319-2329,共11页
作为世界重要的工业经济体,金砖五国温室气体排放对区域环境质量具有决定性影响,而现有文献对五国碳排放的比较研究不足。本文运用LMDI模型,探究1992-2012年影响五国CO2排放成本的主要因素,并比较分析了五国关键影响因素存在差异的原因... 作为世界重要的工业经济体,金砖五国温室气体排放对区域环境质量具有决定性影响,而现有文献对五国碳排放的比较研究不足。本文运用LMDI模型,探究1992-2012年影响五国CO2排放成本的主要因素,并比较分析了五国关键影响因素存在差异的原因。主要结论为:1单位CO2排放成本和人均GDP增长显著提高了五国CO2排放成本;能源强度下降有助于降低俄罗斯、南非、中国、印度CO2排放成本;2油气消费量上升提高了巴西和南非CO2排放成本;煤炭和石油消费量下降有助于降低俄罗斯CO2排放成本;而大规模的化石能源消费对提高中国和印度CO2排放成本的作用更明显;3综合对五国CO2排放成本关键影响因素的分析,提升减排技术水平、完善工业减排机制、优化能源结构是降低单位CO2排放成本、CO2排放量和能源强度的重要途径,有助于控制CO2排放成本。 展开更多
关键词 CO_2排放成本 CO_2损害 能源消费 LMDI模型 影响因素 金砖五国
2015年度管理科学部基金项目评审工作综述
12
作者 李一 李若筠 《中国科学基金》 CSSCI CSCD 北大核心 2015年第6期426-429,共4页
认真贯彻《国家自然科学基金条例》,严格执行国家自然科学基金委员会关于项目评审资助工作的各项规定与管理办法,认真落实基金委《2015年度科学基金项目评审工作意见》,遵守评审工作纪律。
关键词 科学基金项目 评审工作 管理科学 国家自然科学基金委员会 综述 资助工作 项目评审
环境政策视角下企业环境关注度与企业价值相关性研究 预览 被引量:1
13
作者 梁大鹏 刘天森 李一 《科技进步与对策》 CSSCI 北大核心 2015年第19期101-105,共5页
以2012-2013年348家沪市上市企业为研究对象,运用内容分析法探究了不同企业特征下,环境关注度与企业价值的相关性,依据企业特征提出了环境政策建议。结论表明,环境关注度与企业价值显著负相关时的企业特征为:对于东部地区、盈利能力较... 以2012-2013年348家沪市上市企业为研究对象,运用内容分析法探究了不同企业特征下,环境关注度与企业价值的相关性,依据企业特征提出了环境政策建议。结论表明,环境关注度与企业价值显著负相关时的企业特征为:对于东部地区、盈利能力较高的非重污染非国有绝对控股企业,以及东部地区盈利能力较低的重污染企业,前者环境关注度较低而企业价值较高,后者则相反。但对多数企业而言,环境关注度与企业价值相关性不显著。基于CSR报告和实证结果,政府应通过节能标准、清洁生产机制、绿色产品创新、环境财政等途径支持非重污染企业、盈利能力较低的重污染企业和中西部企业提升环境关注度与企业价值。 展开更多
关键词 环境关注度 企业价值 企业特征 环境政策
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带冲突关系装箱问题的启发式求解算法 预览 被引量:2
14
作者 元野 李一 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2015年第2期51-57,共7页
现实物流活动中大量存在的食品、药品和危险品等货物的分组包装问题属于带冲突关系的装箱问题(BPPC),其优化目标是在满足货物间冲突限制的前提下完成装箱操作,并最小化使用货箱的数量。本文从实际需求出发,基于货物之间的冲突关系、... 现实物流活动中大量存在的食品、药品和危险品等货物的分组包装问题属于带冲突关系的装箱问题(BPPC),其优化目标是在满足货物间冲突限制的前提下完成装箱操作,并最小化使用货箱的数量。本文从实际需求出发,基于货物之间的冲突关系、装箱顺序和货箱容量等约束建立相应的数学规划模型;随后设计了求解BPPC问题的启发式算法,算法通过迭代求解最大团结构实现货物间冲突关系的消去,根据当前货物最大团采用改进降序首次适应算法(FFD)完成货物装箱操作,并通过"洗牌"策略对已有装箱方案进行局部优化;最后,针对Iori算例数据,将以上算法与基于图着色的启发式算法进行比较分析,结果表明,本文算法是求解BPPC问题更为有效的方法。 展开更多
关键词 运筹学与控制论 冲突装箱问题 最大团 启发式算法
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在线评论情感分析中固定搭配特征提取方法研究 预览 被引量:8
15
作者 王祖辉 姜维 李一 《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2014年第4期180-186,共7页
有效和稳定的特征提取和特征表示是提高在线评论情感分析性能的重要因素.在常规的连续词袋性、触及对等特征的基础上,本文研究在线评论中固定搭配特征的提取与表示方法,提出结合互信息和平均互信息、基于粗糙集两种策略用于固定搭配特... 有效和稳定的特征提取和特征表示是提高在线评论情感分析性能的重要因素.在常规的连续词袋性、触及对等特征的基础上,本文研究在线评论中固定搭配特征的提取与表示方法,提出结合互信息和平均互信息、基于粗糙集两种策略用于固定搭配特征提取,并从特征抽取方法的有效性和稳定性分析出发考查所抽取的固定搭配其内部及外部稳定性,并将经筛选的固定搭配特征融合于多种情感分析模型中进行情感分析.真实酒店评论数据上的实验表明,固定搭配特征的恰当表示和筛选有效改善情感分析模型的分类精度,此外研究发现评论中情感特征词分布不均衡情况下采用可变精度粗规则的提取策略有助于提高情感分析的分类精度. 展开更多
关键词 情感分析 固定搭配特征提取 互信息与平均互信息 粗糙集 支持向量机
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面向信息不对称性的感知时间距离销售促进对购买行为的影响 被引量:5
16
作者 邹鹏 郝连才 李一 《管理科学》 CSSCI 北大核心 2014年第1期65-74,共10页
单纯依赖经济利益刺激消费者购买的销售促进以牺牲利润换来销量,还可能提高消费者的价格敏感性和损害品牌价值。基于心理学的解释水平理论设计新的销售促进方式,在经济利益驱动的基础上融入影响消费者心理的手段,检验感知时间距离对... 单纯依赖经济利益刺激消费者购买的销售促进以牺牲利润换来销量,还可能提高消费者的价格敏感性和损害品牌价值。基于心理学的解释水平理论设计新的销售促进方式,在经济利益驱动的基础上融入影响消费者心理的手段,检验感知时间距离对消费者购买行为的影响,采用自然实验方法,根据信息不对称性控制产品特性,以银行客户为对象进行实证检验。研究结果表明,在购买体验产品时,与感知近期时间距离相比,消费者在感知远期时间距离时更重视产品的可取性;与感知远期时间距离相比,消费者在感知近期时间距离时更重视产品的可行性。没有购买同类产品经验的消费者更容易受感知时间距离影响,感知时间距离没有对消费者购买搜索产品行为产生显著影响。在此基础上提出管理建议,以提高营销的效率和效益。 展开更多
关键词 销售促进 感知时间距离 解释水平理论 搜索产品 体验产品
基于混合VIKOR方法的供应商选择决策模型 被引量:41
17
作者 袁宇 关涛 +1 位作者 闫相斌 李一 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2014年第3期551-560,共10页
通过文献统计方法构建供应商选择评价准则体系。针对主客观评价准则下多种数据类型混合的评价信息,提出根据采集到的原始数据客观确定决策者和决策准则权重,避免主观赋权带来的二次不确定性。采用基于混合信息的VIKOR方法集结评价值... 通过文献统计方法构建供应商选择评价准则体系。针对主客观评价准则下多种数据类型混合的评价信息,提出根据采集到的原始数据客观确定决策者和决策准则权重,避免主观赋权带来的二次不确定性。采用基于混合信息的VIKOR方法集结评价值,以克服数据类型的不可公度性和数据转换造成的信息损失。从理论、数值实验和敏感性分析3个维度与TOPSIS方法进行对比,表明了所提出方法在供应商选择决策过程中的特点和优势。 展开更多
关键词 供应商选择 多准则群决策 混合VIKOR方法 直觉模糊数 权重不确定
基于互惠理论和前景理论的客户回报计划对客户忠诚影响 被引量:7
18
作者 邹鹏 郝连才 李一 《管理评论》 CSSCI 北大核心 2014年第1期120-129,共10页
客户回报计划是指商家为鼓励客户与其保持长期关系的客户关系管理措施。现有的回报计划研究和实践主要依赖经济利益对客户的激励,未能充分实现预期的效果。本研究尝试基于行为经济学的互惠理论和前景理论设计新的客户回报计划,在经济... 客户回报计划是指商家为鼓励客户与其保持长期关系的客户关系管理措施。现有的回报计划研究和实践主要依赖经济利益对客户的激励,未能充分实现预期的效果。本研究尝试基于行为经济学的互惠理论和前景理论设计新的客户回报计划,在经济驱动的基础上融入影响客户心理的手段。我们采用实验方法,参与实验的客户收到意外的礼物,而不是积分兑换,接受礼物的客户对银行的忠诚行为显著高于对照组的客户。进一步实验了不同赠送方式,在礼物总价值相同的条件下,分两次收到礼物的客户忠诚表现好于只收到一次礼物的客户。在此基础上提出了管理建议,丰富营销理论和工具,提高营销的效率和效益。 展开更多
关键词 客户回报计划 客户忠诚 互惠理论 前景理论
媒体关注与投资者关注对股票收益的交互作用:基于中国金融股的实证研究 预览 被引量:50
19
作者 刘锋 叶强 李一 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2014年第1期72-85,共14页
多数现有研究在分析媒体关注与股市关系时,仅关注了简单的直接相关关系,未分析媒体关注与投资者关注在影响股票收益过程中产生的交互作用,未能说明媒体对股市的作用机理.本研究引入传播学议程设置理论,以中国金融类股票为研究样本,基于... 多数现有研究在分析媒体关注与股市关系时,仅关注了简单的直接相关关系,未分析媒体关注与投资者关注在影响股票收益过程中产生的交互作用,未能说明媒体对股市的作用机理.本研究引入传播学议程设置理论,以中国金融类股票为研究样本,基于百度搜索引擎采集媒体关注度和投资者关注度数据,通过简单回归分析表明,投资者关注度与当期的股票收益具有正向直接相关关系,而媒体关注度对当期股票收益具有负向的直接相关关系,在引入媒体关注度与投资者关注度的交互效应后,研究发现,媒体关注度与股票收益的直接相关关系不再稳定,且媒体关注度对股票收益的影响程度显著弱于投资者关注度对股票收益的影响程度,而媒体关注与投资者关注的交互作用对当期股票收益具有显著正向影响.研究表明,因媒体信息传播而导致的投资者关注及其投资行为才是引起股票收益变化的直接动因,而媒体对特定股票的关注可以放大投资者关注对股票收益的影响程度. 展开更多
关键词 媒体关注度 投资者关注度 交互作用 股票收益 议程设置理论
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基于区间直觉模糊数相关系数的多准则决策模型 预览 被引量:19
20
作者 袁宇 关涛 +1 位作者 闫相斌 李一 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2014年第4期11-18,共8页
针对权重信息完全未知,评价信息为区间直觉模糊数的多准则决策问题,提出新的基于区间直觉模糊数相关系数的决策方法,弥补了基于距离测度决策方法造成信息混淆的不足,同时考虑了犹豫度的影响,进而降低了评价信息损失.通过构建并求... 针对权重信息完全未知,评价信息为区间直觉模糊数的多准则决策问题,提出新的基于区间直觉模糊数相关系数的决策方法,弥补了基于距离测度决策方法造成信息混淆的不足,同时考虑了犹豫度的影响,进而降低了评价信息损失.通过构建并求解基于参照方案相关系数总偏差最小的非线性规划模型获得准则权重,从新的视角给出准则权重的确定方法.利用各备选方案与理想方案、临界方案的加权相关系数得到与理想方案的相对贴近度,以此对方案进行排序.最后通过实例对比分析说明了该方法的有效性. 展开更多
关键词 区间直觉模糊数相关系数 区间直觉模糊集 多准则决策 相对贴近度
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