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基于修正的已实现阈值幂变差的股市跳跃波动行为研究 预览
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作者 宫晓莉 熊熊 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2019年第5期124-133,共10页
基于非参数统计方法,利用考虑金融资产价格跳跃和杠杆效应的时点波动估计方法修正已实现阈值幂变差,构造甄别跳跃的检验统计量,对金融资产价格中的随机波动、有限活跃跳跃和无限活跃跳跃等问题进行综合研究。为同时吸收波动率的异方差... 基于非参数统计方法,利用考虑金融资产价格跳跃和杠杆效应的时点波动估计方法修正已实现阈值幂变差,构造甄别跳跃的检验统计量,对金融资产价格中的随机波动、有限活跃跳跃和无限活跃跳跃等问题进行综合研究。为同时吸收波动率的异方差集聚效应和收益率的非对称效应,对原有的已实现波动率异质自回归预测模型进行拓展,将非对称的异质性自回归模型的误差项设定为GARCH模型,以考察跳跃波动序列与连续波动序列之间的复杂关系。利用沪深股指高频数据进行实证研究,包括进行跳跃识别,跳跃活动程度检验和波动率预测效果对比。研究结果表明,沪深股市同时存在布朗运动成分、有限活跃跳跃和无限活跃跳跃成分,其中连续路径方差占主体。同时,收益和波动间的杠杆效应显著,无论短期还是长期,连续波动和跳跃波动对波动率的预测均具有显著影响,同时考虑股价的跳跃、波动和杠杆效应因素有助于更准确地刻画资产价格动态过程。 展开更多
关键词 已实现阈值幂变差 随机波动 无限活跃跳跃 杠杆效应
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金融系统工程研究进展与展望
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作者 张维 赵颖秀 +1 位作者 周终强 熊熊 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2019年第10期1521-1532,共12页
金融系统本质上是一个复杂的自适应系统,基于简单系统思维建立的传统金融理论已经很难适应现代复杂金融系统的发展.金融系统工程利用系统科学与系统工程的方法论来研究复杂金融系统的动态特征与演化规律,是更接近复杂金融系统本质的新... 金融系统本质上是一个复杂的自适应系统,基于简单系统思维建立的传统金融理论已经很难适应现代复杂金融系统的发展.金融系统工程利用系统科学与系统工程的方法论来研究复杂金融系统的动态特征与演化规律,是更接近复杂金融系统本质的新兴学科.文章基于金融系统工程领域2014-2018年的研究文献,从金融系统研究方法,金融系统参与者行为,金融系统风险传染与防治3个研究范畴总结了金融系统工程领域的研究进展,并展望了未来该领域的重点研究方向. 展开更多
关键词 金融系统工程 复杂性 展望
基于高频数据的股票高送转研究 预览
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作者 董会飞 熊熊 张小涛 《经济研究导刊》 2019年第10期99-103,共5页
选取深市A股上市公司2014年、2015年的送转比例为1的高送转股票为研究对象,通过日内高频分笔数据,对股票高送转实施前后的超额收益率、交易价差以及市场深度等微观结构特征进行实证。实证表明,不论牛熊市,高送转预案公告前后均存在显著... 选取深市A股上市公司2014年、2015年的送转比例为1的高送转股票为研究对象,通过日内高频分笔数据,对股票高送转实施前后的超额收益率、交易价差以及市场深度等微观结构特征进行实证。实证表明,不论牛熊市,高送转预案公告前后均存在显著的超额收益率,同时股票高送转预案公告后的市场深度显著增加。不论牛熊市,高送转预案公告后股票市场流动性均有所增强。但在牛市中,交易价差在预案公告后显著性降低,而在熊市中交易价差却有所提高。 展开更多
关键词 股票 高送转 高频数据 微观结构
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投资者订单不平衡与股票收益:基于中国股票市场的证据
4
作者 高雅 熊熊 冯绪 《南开管理评论》 CSSCI 北大核心 2019年第1期194-205,共12页
本文利用上海证券交易所提供的股票账户交易数据,研究了不同类型投资者订单不平衡与股票收益间的关系。研究发现,机构投资者(一般和专业)订单不平衡与当日股票收益呈正向相关关系,整体看,个人投资者订单不平衡与当日股票收益呈负向相关... 本文利用上海证券交易所提供的股票账户交易数据,研究了不同类型投资者订单不平衡与股票收益间的关系。研究发现,机构投资者(一般和专业)订单不平衡与当日股票收益呈正向相关关系,整体看,个人投资者订单不平衡与当日股票收益呈负向相关关系,随着个人投资者持有资产规模的增加,这种负向相关关系逐渐减弱。本研究发现,投资者订单不平衡对未来股票收益有较弱的预测作用。当新闻作为公开信息指标出现时,对不同类型投资者订单不平衡的改变各不相同,且会加强投资者订单不平衡与股票收益间关系。机构投资者有能力区分新闻的性质,从而正确地改变交易方向,增加交易获利的可能性,而个人投资者没有这个能力。 展开更多
关键词 订单不平衡 股票收益 新闻 账户数据
天气、投资者情绪与金融市场的国内外研究动态 预览
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作者 熊熊 高雅 +1 位作者 樊瑞鑫 李小杰 《阅江学刊》 2019年第5期32-44,120,121共15页
在最近的研究中,天气被视为影响投资者情绪的渠道之一,因此受到学者们关注。梳理国内外优秀期刊中涉及天气、投资者情绪以及金融市场表现的文献,系统分析了已有研究中关于天气指标对受试者(或被调查对象)情绪、行为决策的影响,投资者情... 在最近的研究中,天气被视为影响投资者情绪的渠道之一,因此受到学者们关注。梳理国内外优秀期刊中涉及天气、投资者情绪以及金融市场表现的文献,系统分析了已有研究中关于天气指标对受试者(或被调查对象)情绪、行为决策的影响,投资者情绪变化对交易行为及金融市场表现的影响,以及以投资者情绪为中介变量对天气指标与金融市场表现之关系的研究。未来,关于天气变化与投资者情绪、金融市场表现的研究可以扩展研究的主要对象,将类似的分析方法运用于期权、期货等金融衍生市场,实现多市场联动研究,给出更好的基于天气构建的投资组合策略;关于上市公司环境保护责任(尤其是在空气质量方面的责任)等方面的研究可能成为未来研究的关注点之一。 展开更多
关键词 天气 投资者情绪 金融市场 金融衍生市场 股票收益 空气质量 气候变化
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基于定单流的主板市场与创业板市场对比 预览
6
作者 韩佳彤 熊熊 +1 位作者 李海垚 张维 《系统管理学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2019年第6期1106-1115,共10页
以定单流作为主要研究对象,对定单流与股票收益之间的关系进行实证检验分析,发现定单流对于股票收益存在一定的正相关性影响,但这种影响会由于板块市场的不同而存在差异,创业板市场的正相关性更加强烈。此外,对主板市场与创业板市场的... 以定单流作为主要研究对象,对定单流与股票收益之间的关系进行实证检验分析,发现定单流对于股票收益存在一定的正相关性影响,但这种影响会由于板块市场的不同而存在差异,创业板市场的正相关性更加强烈。此外,对主板市场与创业板市场的收益率以及定单流之间关系的研究发现,主板市场对创业板市场有着较强的引领作用;而针对两板的定单流跨市场信息含量的研究发现,主板与创业板市场间存在一定的投资转移过程,并对转移方向以及影响因素作了进一步说明。以期对投资组合以及板块市场比例分配提供借鉴意见。 展开更多
关键词 定单流 价格发现 跨市场 投资转移
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投资者情绪与股价崩盘风险:来自中国市场的经验证据 被引量:1
7
作者 赵汝为 熊熊 沈德华 《管理评论》 CSSCI 北大核心 2019年第3期50-60,共11页
随着行为金融学的不断发展,投资者情绪研究日益受到金融风险管理研究者的关注。本文结合国内外主流文献运用主成分分析方法构建了中国市场的投资者情绪指数,并探究了其对中国市场中以中证100、中证200、中证500以及中证1000指数成分股... 随着行为金融学的不断发展,投资者情绪研究日益受到金融风险管理研究者的关注。本文结合国内外主流文献运用主成分分析方法构建了中国市场的投资者情绪指数,并探究了其对中国市场中以中证100、中证200、中证500以及中证1000指数成分股为代表的超大盘、大盘、中盘以及小盘股的股价崩盘风险的影响。研究结果发现,投资者情绪仅对超大盘股产生显著的正向影响,对于大盘、中盘和小盘股均不存在稳健的相关关系。本文的研究为投资者的风险管理以及监管层的风险预警提供了一定的借鉴意义。 展开更多
关键词 中证指数 投资者情绪 股价崩盘风险 公司市值
中国股票市场“两会”效应分析 被引量:1
8
作者 韩佳彤 熊熊 +1 位作者 张维 张永杰 《经济评论》 CSSCI 北大核心 2019年第2期101-112,共12页
本文选取上证综合指数、沪深300指数和深证成份指数2005-2017年间的日收益率构建模型进行实证分析,从投资者行为角度,利用事件研究法分析每年'两会'召开前后累计平均异常收益率的变化,据此研究我国股票市场是否存在'两会&#... 本文选取上证综合指数、沪深300指数和深证成份指数2005-2017年间的日收益率构建模型进行实证分析,从投资者行为角度,利用事件研究法分析每年'两会'召开前后累计平均异常收益率的变化,据此研究我国股票市场是否存在'两会'效应。实证结果证明,三种指数在'两会'召开期间均出现累计平均异常收益率明显下降,且具体反应程度不同;对沪深300行业指数系列分析发现,不同行业对于'两会'召开均存在会议效应现象,但不同行业表现出的过度反应程度存在差异;最后通过调整事件窗与估计窗长度显示实证结果能够通过稳健性检验。研究表明中国股票市场存在基于'两会'的会议效应,投资者关注度高,市场存在过度反应现象。 展开更多
关键词 会议效应 事件研究法 过度反应
小宝宝高兴了 预览
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作者 熊熊 小皮猴插画(图) 《启蒙》 2019年第8期6-9,共4页
小黑鸭高兴了,就往池塘里跳,用脚拨弄着水。小鸭的脚把水逗乐了,水就跟着小黑鸭一起高兴地笑。看,小黑鸭身后一道道波纹,就是水的笑容。
关键词 黑鸭 小鸭 波纹
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多宝猫开饭店
10
作者 熊熊 周政楠(图) 《开心幼儿》 2019年第3期20-24,共5页
叮铃铃……“猫老板,我要点餐,一碗面,一碗……”“獾奶奶,獾奶奶你要吃什么,来我饭店点餐吃吧,电话里我没法给你吃。”多宝猫说。“你饭店不送外卖呀?”耀奶奶说。
关键词 饭店 奶奶 老板 外卖
利用背景噪声格林函数交叉项成像研究台湾地区面波相速度结构 预览
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作者 熊诚 艾三喜 +1 位作者 谢祖军 熊熊 《地震学报》 CSCD 北大核心 2019年第3期302-313,I0001共13页
基于我国台湾地区24个宽频带地震台记录到的长达18个月的三分量连续波形数据,采用交叉项互相关方法提取了瑞雷波的经验格林函数张量,进而反演获得了台湾地区6-22 s周期的瑞雷波相速度分布图像,较好地刻画了该地区的地壳速度结构。结果显... 基于我国台湾地区24个宽频带地震台记录到的长达18个月的三分量连续波形数据,采用交叉项互相关方法提取了瑞雷波的经验格林函数张量,进而反演获得了台湾地区6-22 s周期的瑞雷波相速度分布图像,较好地刻画了该地区的地壳速度结构。结果显示:短周期图像上的滨海平原、屏东平原等呈低速特征,西部丘陵、中央山脉和海岸山脉呈高速特征;低速区域随相速度周期的增大而逐渐东移;中长周期图像上,中央山脉南北部均呈低速且南侧的速度较北侧低,表明欧亚板块和菲律宾海板块碰撞后的物质从东北和西南两个方向被侧向挤出时南部可能较北部活跃;台中-南投地区在对应深度附近的高速异常,表明新生代时期的澎湖地台在南海北缘的拉张与碰撞演化过程中,保留了其相对稳定的性质。 展开更多
关键词 交叉项格林函数 瑞雷波层析成像 相速度结构 台湾地区
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多宝猫的自行车店
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作者 熊熊 周政楠(图) 《开心幼儿》 2019年第4期9-13,共5页
多宝猫在月亮镇开了一家自行车店。
关键词 自行车
多宝猫开汽车店
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作者 熊熊 周政楠(图) 《开心幼儿》 2019年第5期9-12,共4页
“猫老板,你来医院做什么呀?”小象乐乐吃惊地问。“雅奶奶生病了,我来医院看看她。”多宝猫下车后,红色小汽车就开走了。“猫老板,你也来买发票呀?”娱蛤绅士在税务局门口遇到了从黄色汽车上下来的多宝猫。“是呀,最近饭店生意太好了... “猫老板,你来医院做什么呀?”小象乐乐吃惊地问。“雅奶奶生病了,我来医院看看她。”多宝猫下车后,红色小汽车就开走了。“猫老板,你也来买发票呀?”娱蛤绅士在税务局门口遇到了从黄色汽车上下来的多宝猫。“是呀,最近饭店生意太好了。”多宝猫说完,黄色小汽车就开走了。 展开更多
关键词 小汽车 税务局 老板 医院 黄色 发票 生意 饭店
人的艺术
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作者 熊熊 《世界知识画报:艺术视界》 2019年第2期29-33,28共6页
欧洲文艺复兴运动是人类历史上最伟大的思想解放运动,其指导思想是人文主义,其核心是人为万物之本。人文主义者要求以人权反对神权,提倡以人性反对神性,解放个性自由,赞美人间的世俗生活。这些思潮在艺术领域产生了重大而深远的影响。... 欧洲文艺复兴运动是人类历史上最伟大的思想解放运动,其指导思想是人文主义,其核心是人为万物之本。人文主义者要求以人权反对神权,提倡以人性反对神性,解放个性自由,赞美人间的世俗生活。这些思潮在艺术领域产生了重大而深远的影响。就美术领域来说,文艺复兴期间的美术仍以宗教为主题,但是人文主义思想和现实时代精神结合得非常紧密. 展开更多
关键词 美术 思潮 人文主义 领域 人文主义者 运动 艺术
小黄背心不见了
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作者 熊熊 《红蜻蜓》 2019年第5期4-5,共2页
'妈妈,我的小黄背心去哪儿了?'周末一大早,小熊发现自己最喜欢的小黄背心不见了。'你自己再找找看。'妈妈的话从厨房里飘了出来。哎.小黄背心可喜欢到处跑了:它曾在滑滑梯上睡过一夜,也曾在秋千绳上晒了一上午,还曾当... '妈妈,我的小黄背心去哪儿了?'周末一大早,小熊发现自己最喜欢的小黄背心不见了。'你自己再找找看。'妈妈的话从厨房里飘了出来。哎.小黄背心可喜欢到处跑了:它曾在滑滑梯上睡过一夜,也曾在秋千绳上晒了一上午,还曾当过绿草的被子……小黄背心可喜欢往热闹的地方去了:它曾同杧果挤过小竹筐,也曾和黄皮球挤过大篮子,还曾和黄树叶一起躺在大树底下…… 展开更多
关键词 被子 厨房 小熊 竹筐 皮球 篮子 背心 妈妈 滑梯
美国中小学课后教育的兴起之路、发展之困与经验之谈
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作者 熊熊 刘宇佳 《教育科学研究》 CSSCI 北大核心 2019年第6期81-86,共6页
美国从20世纪末开始实行课后教育计划,形成了健全的中小学课后教育保障机制,但也出现了课后教育资源相对不足、未能满足所有中小学生的需求,课后教育成本家长分担比例过高、低收入家庭望而却步,课后教育发展不均衡、存在课后教育机会差... 美国从20世纪末开始实行课后教育计划,形成了健全的中小学课后教育保障机制,但也出现了课后教育资源相对不足、未能满足所有中小学生的需求,课后教育成本家长分担比例过高、低收入家庭望而却步,课后教育发展不均衡、存在课后教育机会差距,课后服务配套措施缺乏、阻碍课后教育进展等问题。我国可汲取美国课后教育的经验教训,鼓励社会力量积极参与、健全中小学安全防控体系,明确非义务教育属性、合理分摊课后服务成本,着眼学生多方面发展需要、科学制定课后服务内容,充分利用社会教育资源、拓宽课后服务渠道,制定发展规划与评价标准、建立动态调整与退出机制,优质资源倾斜弱势群体、弥补学生课后发展差距。 展开更多
关键词 中小学 美国课后教育 课后服务
房子去旅行
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作者 熊熊 黑牛(图) 《儿童文学选刊》 2019年第8期62-63,共2页
有一座房子,黄色的土墙上有两个黄木窗户,一个黄木门。背靠小山,门前一条小溪在奔跑。这房子里,住过一家人,两个男孩长成小伙子就外出了,在外面安家。父母随着男孩长大而变老,也跟着小伙子们在外面安家。“或许,我也该外出看看。”安静... 有一座房子,黄色的土墙上有两个黄木窗户,一个黄木门。背靠小山,门前一条小溪在奔跑。这房子里,住过一家人,两个男孩长成小伙子就外出了,在外面安家。父母随着男孩长大而变老,也跟着小伙子们在外面安家。“或许,我也该外出看看。”安静的夜晚,房子心里冒出这个念头。房子里的旧鞋子知道这个念头,都兴奋得直跺脚,好像要外出的是它们。 展开更多
关键词 房子 旅行 男孩 小溪
谁都有气 预览
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作者 熊熊 花免兔(图) 《启蒙(3-7岁)》 2019年第1期10-11,共2页
谁都有气,皮球的肚子里有气。皮球在地面上不停地跳0阿跳,一直跳到它再也不想跳,才安静下来。谁都有气,气球的肚子里有气。气球在天空中不停地飘啊飘,一直飘到它再也不想飘,才落下来。谁都有气,游泳圈的肚子里有气。游泳圈在水里不停地... 谁都有气,皮球的肚子里有气。皮球在地面上不停地跳0阿跳,一直跳到它再也不想跳,才安静下来。谁都有气,气球的肚子里有气。气球在天空中不停地飘啊飘,一直飘到它再也不想飘,才落下来。谁都有气,游泳圈的肚子里有气。游泳圈在水里不停地游啊游,一直游到它再也不想游,才亡岸来。 展开更多
关键词 皮球 气球 游泳
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快乐旅行的秘密 预览
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作者 熊熊 小皮猴(图) 《启蒙》 2019年第11期6-9,共4页
“橙子,秋天是个旅行的季节,我的快乐旅行就要开始了。”枫叶说完就离开树枝飞走了。枫叶走了,但她的话一直落在橙子的心里。橙子看了看自己圆鼓鼓的身体,自带轮子,身穿防晒防水服,天生就是一个旅行家。一阵秋风吹来,橙子晃动着身子,“... “橙子,秋天是个旅行的季节,我的快乐旅行就要开始了。”枫叶说完就离开树枝飞走了。枫叶走了,但她的话一直落在橙子的心里。橙子看了看自己圆鼓鼓的身体,自带轮子,身穿防晒防水服,天生就是一个旅行家。一阵秋风吹来,橙子晃动着身子,“嗬哟”一声跳下树。橙子三下两下来到马路上,马路上又宽又平,真是一个跳高跳远的好地方,就是蚱蜢也未必比得过……“吱……”大象一阵急刹车,“砰”,橙子撞到了大象柱子般的大腿上。 展开更多
关键词 橙子 急刹车 大象 快乐 旅行 枫叶
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对加强高校学生"自治"管理的几点思考 预览 被引量:1
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作者 熊熊 刘宇佳 《学校党建与思想教育》 CSSCI 北大核心 2019年第8期92-94,共3页
高校学生管理工作影响着高校学生的培养质量,面对社会发展、教育变革等新形势所带来的挑战,高校学生管理工作有必要改进以往传统管理方式,从过去"他治"的学生管理模式,转向以学生积极参与学校管理为常态的"自治"管... 高校学生管理工作影响着高校学生的培养质量,面对社会发展、教育变革等新形势所带来的挑战,高校学生管理工作有必要改进以往传统管理方式,从过去"他治"的学生管理模式,转向以学生积极参与学校管理为常态的"自治"管理模式。文章通过介绍目前我国高校学生管理中的"他治"现状,分析新时期加强高校学生"自治"管理的必要性及可能性,提出应该从提高学生自治管理能力与意识、完善管理规章制度、构建合理的自治管理组织机构、拓宽社会融资渠道解决自治资金缺乏问题和将学生"自治"管理与党建工作相结合以把好政治关五个方面来强化高校学生"自治"管理。 展开更多
关键词 高校 学生管理 他治 自治
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