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带资本注入、交易费和税的经典风险模型的最优联合分红与注资策略 预览
1
作者 张爱丽 刘章 +1 位作者 王文元 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2019年第1期1-27,共27页
在风险理论中,经典Cramer-Lundberg模型的最优红利策略和最优红利收益函数问题是一个被广泛讨论的话题.本文讨论一类Cramer-Lundberg模型:其在分红时伴随比例赋税与固定交易费,注资时伴随比例罚金与固定交易费,并研宄了其净红利收益与... 在风险理论中,经典Cramer-Lundberg模型的最优红利策略和最优红利收益函数问题是一个被广泛讨论的话题.本文讨论一类Cramer-Lundberg模型:其在分红时伴随比例赋税与固定交易费,注资时伴随比例罚金与固定交易费,并研宄了其净红利收益与注入资本之差的预期贴现值的最大化问题.这里我们不允许负盈余或破产的发生.通过解相应的拟变分不等式,在索赔为指数分布时,得到了最优收益函数和最优联合分红与注资策略的解析解. 展开更多
关键词 脉冲随机控制 红利 资本注入 税收 拟变分不等式
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静态多维风险度量研究 预览
2
作者 刘红卫 肖彩波 《数学物理学报:A辑》 CSCD 北大核心 2019年第2期393-401,共9页
该文建立了多维框架下的静态风险度量,介绍了多维币值风险度量和可接受集概念,讨论了多维风险度量与可接受集之间的关系,最后给出了静态多维风险度量的表示定理,并给出了多维风险度量的一些性质.
关键词 多维风险度量 可接受集 Fenchel-Moreau定理 表示定理
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带负载赋税的Cramér-Lundberg风险模型的门槛分红 预览
3
作者 刘章 马悦 +1 位作者 肖立群 《中国科学技术大学学报》 CSCD 北大核心 2018年第11期877-884,共8页
研究了一类经典Cramér-Lundberg风险模型,其在安全负载体系下进行赋税,且按门槛策略进行分红.针对此模型,推导了破产前的期望折现总分红的表达式,并给出单独赔付额服从指数分布下的精确解.最后给出破产时刻之前的期望折现总分红以... 研究了一类经典Cramér-Lundberg风险模型,其在安全负载体系下进行赋税,且按门槛策略进行分红.针对此模型,推导了破产前的期望折现总分红的表达式,并给出单独赔付额服从指数分布下的精确解.最后给出破产时刻之前的期望折现总分红以及最优门槛的数值模拟结果. 展开更多
关键词 Cramér-Lundberg风险模型 期望折现分红 门槛分红策略 负载赋税
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带借贷利率和门槛分红策略的Erlang(n)盈余过程 预览
4
作者 赵一惠 罗葵 +2 位作者 肖立群 明瑞星 《应用数学》 CSCD 北大核心 2018年第3期714-722,共9页
本文考虑带借贷利率和门槛分红策略的Erlang(n)盈余过程:当保险公司的盈余为负数时,允许保险公司以某借贷利率向银行借贷以继续经营业务;当保险公司的盈余超过某个正的门槛值时,保险公司将向其股东支付红利.我们研究了绝对破产时支... 本文考虑带借贷利率和门槛分红策略的Erlang(n)盈余过程:当保险公司的盈余为负数时,允许保险公司以某借贷利率向银行借贷以继续经营业务;当保险公司的盈余超过某个正的门槛值时,保险公司将向其股东支付红利.我们研究了绝对破产时支付红利现值的矩母函数和m阶矩函数.特别地,在Erlang(2)盈余情形下,当索赔额的分布服从指数分布时,我们得到总分红现值的精确解析式;并且利用数值模拟的方法对参数进行了敏感性分析. 展开更多
关键词 Erlang(n)盈余过程 绝对破产概率 门槛分红策略 期望折扣惩罚函数 矩母函数
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基于极值分布理论的WVaR度量研究及实证分析 预览
5
作者 罗葵 陈关武 《数学杂志》 2018年第5期869-879,共11页
本文研究了基于极值分布理论的WVaR度量方法在金融风险度量中的应用.采用广义Pareto模型的WVaR方法,对上证综合指数、深证成分指数、标准普尔指数、纳斯达克指数进行了风险度量研究.实证分析结果表明,对比于其他没有考虑投资者风险偏好... 本文研究了基于极值分布理论的WVaR度量方法在金融风险度量中的应用.采用广义Pareto模型的WVaR方法,对上证综合指数、深证成分指数、标准普尔指数、纳斯达克指数进行了风险度量研究.实证分析结果表明,对比于其他没有考虑投资者风险偏好的度量方法,含有投资者风险偏好的WVaR更能准确地度量金融市场的风险情况.在同一市场环境下,风险值相差不大,存在共动性,国内新兴市场风险值比国外相对发达稳定市场的风险值要大. 展开更多
关键词 极值理论 在险价值 CVAR WVaR 风险函数
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面板数据下序贯模型变点的渐近检验法 预览
6
作者 陈卓恒 《数学杂志》 2018年第4期731-742,共12页
本文研究了面板数据模型下变点是否存在的检验问题.对于面板序贯模型下的变点,利用构造的检验统计量及其极限分布的方法,获得了关于变点的一种渐近检验法.随后进行Monte-Carlo数值模拟,在模拟中对检验方法的经验检验水平、检验功效以及... 本文研究了面板数据模型下变点是否存在的检验问题.对于面板序贯模型下的变点,利用构造的检验统计量及其极限分布的方法,获得了关于变点的一种渐近检验法.随后进行Monte-Carlo数值模拟,在模拟中对检验方法的经验检验水平、检验功效以及变点后的停时三个判断标准进行了考察.结果显示无论在理论还是数值模拟上,我们提出的渐近检验法均表现优良.推广了现有文献的关于单序列变点的序贯检验方法. 展开更多
关键词 变点 面板数据 序贯检测 渐近法
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多期指数加权期望损失 预览
7
作者 刘琼 《数学杂志》 2018年第1期177-184,共8页
本文研究了多期资产投资的风险度量问题.利用VaR及ES,结合投资者的投资行为与心理因素,以投资期限的划分为分界点,提出了一种新的多期风险度量――多期指数加权期望损失(MWES),并证明了它的凸性与单调性.推广了已有的风险度量方法.
关键词 指数加权 单期风险 多期风险 凸性
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CASH SUBADDITIVE RISK MEASURES FOR PORTFOLIO VECTORS 预览
8
作者 刘红卫 魏林晓 《数学物理学报:B辑英文版》 SCIE CSCD 2018年第1期361-376,共16页
在这份报纸,从钱的时间价值的观点,我们与折扣因素为公事包向量学习风险措施。为公事包向量的现金 subadditive 风险措施被建议。表示结果被是凸的分析并且扩大空间的二个不同方法给。特别,凸的分析的方法做推理和表示结果的线更简... 在这份报纸,从钱的时间价值的观点,我们与折扣因素为公事包向量学习风险措施。为公事包向量的现金 subadditive 风险措施被建议。表示结果被是凸的分析并且扩大空间的二个不同方法给。特别,凸的分析的方法做推理和表示结果的线更简单。同时,看到向量也被介绍,并且在他们之间的关系被调查并且为公事包提交风险措施。 展开更多
关键词 现金 subadditivity 冒险措施 凸的分析 公事包向量
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考虑征税和利息的绝对破产的马氏调控风险模型
9
作者 王文元 张爱丽 +1 位作者 明瑞星 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2017年第2期240-266,共27页
本文考虑马氏调控风险模型.在该模型中,当嵌入的马氏链的状态发生变化时,索赔达到的强度,索赔额的分布和征税的税率也随之发生改变.当盈余为正的时候,保险公司获得无风险投资收益,假定收益率是一正的常数;当盈余为负的时候,保... 本文考虑马氏调控风险模型.在该模型中,当嵌入的马氏链的状态发生变化时,索赔达到的强度,索赔额的分布和征税的税率也随之发生改变.当盈余为正的时候,保险公司获得无风险投资收益,假定收益率是一正的常数;当盈余为负的时候,保险公司通过借贷来维持其业务,假定借贷利率也是一个正的常数.当保险公司的借贷利息大于保费收入的时候,保险公司就无法继续自己的业务,此时称保险公司绝对破产了.本文给出保险公司的生存概率,总赋税的现值,盈余从负变为零的概率(复苏概率)等特征量满足的解析式,并在一状态的马氏调控风险模型下得到了复苏概率的具体表达式.此外,在指数索赔下,将上述特征量通过数值的方法进行敏感性分析. 展开更多
关键词 马氏调控风险过程 生存概率 总赋税现值 复苏概率
在险值与L^p-空间上的连续一致风险度量(英文) 预览 被引量:1
10
作者 陈燕红 《数学杂志》 CSCD 北大核心 2016年第5期1011-1018,共8页
本文研究了在险值和L^p-空间上的连续一致风险度量之间的关系.利用凸集分离定理和截尾逼近方法,获得了在险值可以用L^p-空间上的连续一致风险度量表示的结果,并且得到了L^p-空间上的表示定理的一种新的证明方法.它们分别是文献[2]的相... 本文研究了在险值和L^p-空间上的连续一致风险度量之间的关系.利用凸集分离定理和截尾逼近方法,获得了在险值可以用L^p-空间上的连续一致风险度量表示的结果,并且得到了L^p-空间上的表示定理的一种新的证明方法.它们分别是文献[2]的相关结论从L^∞-空间到L^p-空间上的推广和对Inoue做的一些补充证明. 展开更多
关键词 L^p-空间 连续一致风险度量 在险值
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负相协随机变量和的中偏差
11
作者 明瑞星 石建辉 《武汉大学学报:理学版》 CAS CSCD 北大核心 2012年第3期229-234,共6页
设X1,X2,…是一列负相协的随机变量,Xn的分布为Fn,其属于D族.假设μn=E(Xn)〈!,n≥1.本文得到了x∈[γa(n),!),P(Sn-ESn〉x)的一致渐近式,其中γ〉0,a(n)是一个满足limn→!a(n)/n=0的正函数.
关键词 中偏差 D族 负相协
关于带常数利率与盈余相依型loss-carry-forward税收系统的Cramér-Lundberg风险模型(英文) 预览
12
作者 王文元 张爱丽 +1 位作者 王琴艳 《数学杂志》 CSCD 北大核心 2012年第3期 447-454,共8页
本文研究了带常数利率和盈余相依型loss-carry-forward税收系统的Cramr-Lundberg风险模型.利用无穷小分析方法及该过程具有的的强马氏性,得出了保险公司从开始运营到破产期间税收折现总额的数学期望表达式.作为例子,本文给出了指数分... 本文研究了带常数利率和盈余相依型loss-carry-forward税收系统的Cramr-Lundberg风险模型.利用无穷小分析方法及该过程具有的的强马氏性,得出了保险公司从开始运营到破产期间税收折现总额的数学期望表达式.作为例子,本文给出了指数分布索赔假定下该税收折现函数的具体表达式. 展开更多
关键词 Cramr-Lundberg风险模型 税收折现函数 破产
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利率为马氏链的离散时间风险模型的破产概率 预览 被引量:2
13
作者 何晓霞 姚春 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2012年第3期270-276,共7页
本文考虑了带随机利率的离散时间风险模型.在假设利率为马氏链条件下,得到了有限时间和最终破产概率所满足的递推积分方程,以及最终破产概率的Lundberg不等式.
关键词 离散时间风险模型 破产概率 递推方程 Lundberg不等式.
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下模(上模)不可加测度的条件期望 预览
14
作者 张爱丽 王文元 《数学杂志》 CSCD 北大核心 2012年第2期 269-273,共5页
本文研究了下模(上模)不可加测度的条件期望.利用下模不可加测度μ的Choquet积分的最大可加表示定理定义了下模(上模)不可加测度的条件期望, 并且证明了这种条件期望的相关性质.
关键词 不可加测度 CHOQUET积分 可加表示
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带利率和常数红利边界的对偶风险模型的研究 被引量:6
15
作者 袁海丽 《数学学报》 SCIE CSCD 北大核心 2012年第1期 131-140,共10页
考虑带利率和常数红利边界的对偶风险模型.首先,给出破产为止总红利现值的期望满足的积分-微分方程,并且在指数收益下得到其封闭解.其次,推导出总红利现值的矩满足的积分-微分方程,在指数收益下给出其封闭解.最后,给出在特殊情形下的数... 考虑带利率和常数红利边界的对偶风险模型.首先,给出破产为止总红利现值的期望满足的积分-微分方程,并且在指数收益下得到其封闭解.其次,推导出总红利现值的矩满足的积分-微分方程,在指数收益下给出其封闭解.最后,给出在特殊情形下的数值计算. 展开更多
关键词 对偶风险模型 利率 红利派发
基于拟蒙特卡罗概率假设密度的卷积实现 预览
16
作者 马悦 秦前清 +1 位作者 朱建章 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第A03期 64-68,共5页
本文提出了两种新的算法.第一,拟蒙特卡罗概率假设密度(QMC-PHD)滤波,主要思想是利用QMC方法来实现PHD滤波.在仿真实验中可以发现:在目标数目和状态估计方面,新算法比序贯蒙特卡罗概率假设密度(SMC-PHD)滤波器更精确.第二,卷积核... 本文提出了两种新的算法.第一,拟蒙特卡罗概率假设密度(QMC-PHD)滤波,主要思想是利用QMC方法来实现PHD滤波.在仿真实验中可以发现:在目标数目和状态估计方面,新算法比序贯蒙特卡罗概率假设密度(SMC-PHD)滤波器更精确.第二,卷积核拟蒙特卡罗概率假设密度滤波(CKQMC-PHD),主要思想是基于QMC-PHD滤波的基础之上引入卷积核(CK)的估计算法.当观测噪声变小的时候,CKQMC-PHD滤波还能够很好地估计出目标状态和目标数目,其表现要明显的好于QMC-PHD滤波.仿真实验也证明了CKQMC-PHD滤波的估计效果. 展开更多
关键词 概率假设密度 拟蒙特卡罗 卷积核
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形态小波域多尺度马尔可夫模型在纹理图像分割中的应用 被引量:11
17
作者 陈晓惠 郑晨 +2 位作者 段汕 秦前清 《中国图象图形学报》 CSCD 北大核心 2011年第5期761-766,共6页
针对图像分割中小波域多尺度马尔可夫模型(MRMRF—W)无法有效描述图像非线性特征,提出了一种在形态小波域下的多尺度MRF模型(MRMRF—MW),实现纹理图像分割。该模型结合了形态小波和MRF各自的优势,能够对图像进行非线性多尺度分... 针对图像分割中小波域多尺度马尔可夫模型(MRMRF—W)无法有效描述图像非线性特征,提出了一种在形态小波域下的多尺度MRF模型(MRMRF—MW),实现纹理图像分割。该模型结合了形态小波和MRF各自的优势,能够对图像进行非线性多尺度分解,并在各尺度上进行空间关系建模。通过对两个纹理图像库(Brodatz纹理库、Prague纹理库)中图像的分割实验,验证了该模型的有效性。 展开更多
关键词 形态小波 马尔可夫随机场 分割 纹理
OPTIMAL PORTFOLIO ON TRACKING THE EXPECTED WEALTH PROCESS WITH LIQUIDITY CONSTRAINTS 预览
18
作者 罗葵 王光明 《数学物理学报:B辑英文版》 SCIE CSCD 2011年第2期 483-490,共8页
In this article, the authors consider the optimal portfolio on tracking the expected wealth process with liquidity constraints. The constrained optimal portfolio is first formulated as minimizing the cumulate variance... In this article, the authors consider the optimal portfolio on tracking the expected wealth process with liquidity constraints. The constrained optimal portfolio is first formulated as minimizing the cumulate variance between the wealth process and the expected wealth process. Then, the dynamic programming methodology is applied to reduce the whole problem to solving the Hamilton-Jacobi-Bellman equation coupled with the liquidity constraint, and the method of Lagrange multiplier is applied to handle the constraint. Finally, a numerical method is proposed to solve the constrained HJB equation and the constrained optimal strategy. Especially, the explicit solution to this optimal problem is derived when there is no liquidity constraint. 展开更多
关键词 最优组合 财富 流动 跟踪 Bellman方程 HAMILTON 拉格朗日乘数法 最优投资组合
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Large Deviation Principle for a Form of Compound Nonhomogeneous Poisson Process 预览
19
作者 杨文权 《东华大学学报:英文版》 EI CAS 2011年第2期 217-221,共5页
By the Cramér method, the large deviation principle for a form of compound Poisson process S(t)=∑N(t)i=1h(t-Si)Xi is obtained,where N(t), t>0, is a nonhomogeneous Poisson process with intensity λ(t)>0, Xi... By the Cramér method, the large deviation principle for a form of compound Poisson process S(t)=∑N(t)i=1h(t-Si)Xi is obtained,where N(t), t>0, is a nonhomogeneous Poisson process with intensity λ(t)>0, Xi, i≥1, are i.i.d. nonnegative random variables independent of N(t), and h(t), t>0, is a nonnegative monotone real function. Consequently, weak convergence for S(t) is also obtained. 展开更多
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变利率风险模型有限时间破产概率的渐近 预览
20
作者 于金酉 韦晓 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2010年第1期 57-65,共9页
本文考虑离散时间风险模型Un=(Un-1+Yn)(1+rn)-Xn,n=1,2,…,其中U0=x〉0为保险公司的初始准备金,rn为在第n个时刻的利率,Yn为到时刻n为止的总保费收入,Xn为到时刻n为止的所支付的全部索赔,Un表示保险公司在时刻n的盈余.当Yn和rn... 本文考虑离散时间风险模型Un=(Un-1+Yn)(1+rn)-Xn,n=1,2,…,其中U0=x〉0为保险公司的初始准备金,rn为在第n个时刻的利率,Yn为到时刻n为止的总保费收入,Xn为到时刻n为止的所支付的全部索赔,Un表示保险公司在时刻n的盈余.当Yn和rn满足某些温和条件时,我们得到了在x→∞时,有限时间破产概率ψ(x,N)=P(min0≤n≤NUn〈0|U0=x关于N≥1的一致渐近的关系式ψ(x,N)~^N∑ k=1 Fx((1+r1)…(1+rn)x)),其中FX(x)是X1的尾分布. 展开更多
关键词 离散时间风险模型 重尾 利率 有限时间破产概率 渐近
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