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基于参数估计风险的拟合有效证券组合方法 认领
1
作者 彭泓毅 《系统工程》 CSSCI CSCD 北大核心 2015年第4期18-23,共6页
研究了当投资者在某个证券子集上存在一定约束时,其构建的证券组合在证券全集上的有效性问题。将参数估计风险融入到投资组合决策过程,提出了拟合有效证券组合的概念,并且得到了拟合有效证券组合的判定条件及统计检验方法,最后,结合我... 研究了当投资者在某个证券子集上存在一定约束时,其构建的证券组合在证券全集上的有效性问题。将参数估计风险融入到投资组合决策过程,提出了拟合有效证券组合的概念,并且得到了拟合有效证券组合的判定条件及统计检验方法,最后,结合我国股票市场数据,进行了一些实证研究。研究结果表明,当在某个证券子集上增加投资约束时,虽然原来的证券组合未必有效,但通过选择合适的证券集划分仍然可以实现其拟合有效性,并且可以得到基本相同的样本外业绩表现。 展开更多
关键词 拟合有效证券组合 投资约束 估计风险 大规模投资组合
奇异协方差阵及不同借贷利率下均值—方差模型的解析解 认领 被引量:1
2
作者 彭泓毅 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2015年第2期192-200,共9页
随着金融资产种类的增加,特别是考虑大规模投资组合问题时,很可能出现资产间的多重共线性或相关性,从而出现协方差阵奇异的情况。然而,目前关于投资组合的均值—方差分析大都是在协方差阵正定的条件下得到的,因此,不适用于奇异协方差阵... 随着金融资产种类的增加,特别是考虑大规模投资组合问题时,很可能出现资产间的多重共线性或相关性,从而出现协方差阵奇异的情况。然而,目前关于投资组合的均值—方差分析大都是在协方差阵正定的条件下得到的,因此,不适用于奇异协方差阵的情形。针对这一问题,利用广义逆矩阵研究了协方差阵奇异时的均值—方差投资组合模型,在不同借贷利率条件下得到了前沿组合和组合前沿的解析解,突破了传统方法中要求协方差阵可逆的限制,推广了经典Markowitz模型。 展开更多
关键词 金融工程 证券组合 MOORE-PENROSE广义逆 不同借贷利率
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公路大修工程中就地冷再生技术 认领 被引量:1
3
作者 《科技尚品》 2015年第10期11-,24共2页
因公路大修工程需快捷、施工作业面小的施工技术等方面的要求,就地冷再生技术凭借自身具备的小交通影响力、对大部分路面损坏可进行处置等显著的特征,在公路大修工程当中得到了较为广泛的运用。接下来,文章针对公路大修工程中就地冷再... 因公路大修工程需快捷、施工作业面小的施工技术等方面的要求,就地冷再生技术凭借自身具备的小交通影响力、对大部分路面损坏可进行处置等显著的特征,在公路大修工程当中得到了较为广泛的运用。接下来,文章针对公路大修工程中就地冷再生技术的运用相关问题进行浅述,望能够有一定的参考价值。 展开更多
关键词 公路大修工程 就地冷再生技术
论路桥工程建设中路基路面施工技术要点 认领 被引量:5
4
作者 《科技尚品》 2015年第11期10-11,共2页
伴随着我国最近几年中,社会经济的迅猛进步及突飞猛进的发展,各个建筑行业都产生了翻天覆地的变化,其中,路桥工程建设项目在总量上也呈现出不断升高的一种发展趋势。在路桥工程建设当中,路基路面施工技术水平、施工质量会对人们的生命... 伴随着我国最近几年中,社会经济的迅猛进步及突飞猛进的发展,各个建筑行业都产生了翻天覆地的变化,其中,路桥工程建设项目在总量上也呈现出不断升高的一种发展趋势。在路桥工程建设当中,路基路面施工技术水平、施工质量会对人们的生命财产安全产生直接性的作用及影响,是需要我们加以特别关注的一个重要性问题。接下来,文章针对目前我国路桥工程建设中路基路面施工技术要点开展具体的探究,望能够对同行业有一定的参考价值。 展开更多
关键词 路桥工程 路基路面施工 施工技术 要点
基于随机模拟的资产组合有效子集的精确检验方法 认领
5
作者 彭泓毅 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2014年第7期1648-1661,共14页
考虑到资产组合有效子集的渐近检验方法通常只适用于大样本情形,为了提高在有限样本和小样本情形下有效子集判定的准确性和稳定性,通过分析资产组合有效子集新的判定条件,提出了一种基于Block-Bootstrap随机模拟的有效子集精确检验... 考虑到资产组合有效子集的渐近检验方法通常只适用于大样本情形,为了提高在有限样本和小样本情形下有效子集判定的准确性和稳定性,通过分析资产组合有效子集新的判定条件,提出了一种基于Block-Bootstrap随机模拟的有效子集精确检验方法,同时对几类一致性协方差阵估计下的稳健检验方法进行了检验功效和检验水平的比较,模拟结果表明基于Block-Bootstrap随机模拟的精确检验方法更为可靠,实证结果也表明该方法得到的有效子集更为稳定. 展开更多
关键词 资产组合 有效子集 精确检验 分块自助法
一般增长曲线模型中的条件最优预测 认领
6
作者 《生物数学学报》 2013年第1期169-178,共10页
研究了线性约束条件下的一般增长曲线模型中一类线性可预测变量和圣一线性可预测变量的最优预测问题,分别得到了条件最优线性无偏预测和条件最优Ф-线性无偏预测,并证明了它们在几乎处处意义下的唯一性.
关键词 一般增长曲线模型 线性约束 最优线性无偏预测 最优φ-线性无偏预测
混合椭球分布下证券组合的尾部条件方差 认领
7
作者 杨宇宽 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2013年第4期17-26,共10页
由于风险价值、条件风险价值等下方风险度量没有考虑尾部数据的变异性,因此在刻画极端金融风险方面存在一定的缺陷。为了更好地控制尾部极端损失的发生概率,我们选择用尾部条件方差来刻画这种极端风险,即超过风险价值的那部分损失的... 由于风险价值、条件风险价值等下方风险度量没有考虑尾部数据的变异性,因此在刻画极端金融风险方面存在一定的缺陷。为了更好地控制尾部极端损失的发生概率,我们选择用尾部条件方差来刻画这种极端风险,即超过风险价值的那部分损失的方差。考虑到混合椭球分布在金融数据建模中的重要性,本文在这类分布下研究了证券组合的尾部条件方差,得到了证券组合尾部条件方差风险的精确表达式,为了验证本文的结果,我们也进行了一些数值计算及在最优投资组合方面的应用研究。 展开更多
关键词 证券组合 风险度量 尾部条件方差 混合椭球分布
证券组合有效子集的统计检验及实证研究 认领 被引量:2
8
作者 杨宇宽 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2012年第4期52-59,共8页
本文研究了投资组合管理中的证券子集选择问题,通过分析证券组合有效子集与均值-方差张成的关系,给出了一种新的基于统计推断的证券子集有效性检验方法,同时也拓展了Huberman和Kandel[Journalof Finance,1987]的均值-方差张成条件。实... 本文研究了投资组合管理中的证券子集选择问题,通过分析证券组合有效子集与均值-方差张成的关系,给出了一种新的基于统计推断的证券子集有效性检验方法,同时也拓展了Huberman和Kandel[Journalof Finance,1987]的均值-方差张成条件。实证结果表明,本文的方法相对于现有的基于矩阵秩的判别方法更稳健。 展开更多
关键词 证券组合 有效子集 统计检验
证券组合有效子集的统计推断 认领 被引量:2
9
作者 彭泓毅 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2012年第3期536-559,共24页
本文在奇异协方差阵下研究了证券组合有效子集的统计推断,得到了有效子集的一些新的判定条件,并导出了相应的检验统计量及其渐近性质,同时通过对有效子集假设检验问题及其检验统计量进行分解,本文还给出了相关检验统计量的一些经济... 本文在奇异协方差阵下研究了证券组合有效子集的统计推断,得到了有效子集的一些新的判定条件,并导出了相应的检验统计量及其渐近性质,同时通过对有效子集假设检验问题及其检验统计量进行分解,本文还给出了相关检验统计量的一些经济含义.最后,为验证本文结果,我们还给出了一些随机模拟和实证分析的例子. 展开更多
关键词 证券组合 有效子集 统计推断
基于ICA与聚类分析的支持向量机分类研究 认领 被引量:4
10
作者 彭红毅 杜明 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2008年第8期 169-171,共3页
在ICA与聚类分析的基础上提出了一种改进的支持向量机分类模型——ICSVM模型。ICSVM模型中利用一种指标筛选算法与独立成分分析的方法将各数据指标转化为互相独立成分的数据指标。接着运用K-means方法对独立成分样本数据集进行聚类分析... 在ICA与聚类分析的基础上提出了一种改进的支持向量机分类模型——ICSVM模型。ICSVM模型中利用一种指标筛选算法与独立成分分析的方法将各数据指标转化为互相独立成分的数据指标。接着运用K-means方法对独立成分样本数据集进行聚类分析,再由获得的各子类中心数据构造初始的超平面,筛选出靠近初始超平面的支持类与亚支持类,并展开支持类与亚支持类中的样本数据点重新构造超平面,以便对数据进行分类。实验表明,对于样本比较多的数据集,与标准的SVM算法相比,ICSVM算法能够节约训练时间,同时能够提高分类的正确率。 展开更多
关键词 支持向量机 独立成分分析 聚类分析 相关关系
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基于ICA与SOM的不完整数据处理 认领
11
作者 奉国和 彭红毅 +1 位作者 杜明 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2008年第4期 166-168,共3页
介绍了数据挖掘中不完整数据的研究现状及ICA与SOM的特点,提出了基于ICA与SOM的不完整数据的处理模型IVS-IDH,研究了数据之间存在相关关系且为非高斯分布时不完整数据的处理方法,在SOM基础上取得了不完整数据集的可视化分析结果,从... 介绍了数据挖掘中不完整数据的研究现状及ICA与SOM的特点,提出了基于ICA与SOM的不完整数据的处理模型IVS-IDH,研究了数据之间存在相关关系且为非高斯分布时不完整数据的处理方法,在SOM基础上取得了不完整数据集的可视化分析结果,从而克服了WangS提出的不完整数据处理方法的不足。 展开更多
关键词 不完整数据 ICA SOM 相关关系 高斯分布
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奇异协方差阵下有效前沿及有效组合的解析解 认领 被引量:5
12
作者 戴永隆 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2008年第9期1134-1147,共14页
利用广义逆矩阵研究了协方差阵奇异时的投资组合问题,突破了传统方法中要求协方差阵可逆的限制,得到了证券市场存在有效组合的充要条件,并给出了有效前沿和有效组合的解析解,成功地推广了经典Markowitz模型,同时还将有助于证券组... 利用广义逆矩阵研究了协方差阵奇异时的投资组合问题,突破了传统方法中要求协方差阵可逆的限制,得到了证券市场存在有效组合的充要条件,并给出了有效前沿和有效组合的解析解,成功地推广了经典Markowitz模型,同时还将有助于证券组合有效子集的深入研究. 展开更多
关键词 奇异协方差阵 有效组合 有效前沿 解析解
奇异协方差阵下证券组合的有效子集 认领 被引量:4
13
作者 戴永隆 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2008年第5期 484-492,共9页
Szego曾猜想当协方差阵奇异时可能存在有效子集,本文在奇异协方差阵下利用有效组合的通解,给出了证券组合有效子集的一个等价定义,并得到了在证券全集中存在有效子集的充要条件,还给出了证券子集为有效子集的一些新的充要条件.
关键词 奇异协方差阵 证券组合 有效子集
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偏尾Laplace分布下的条件风险价值探讨 认领
14
作者 尤川川 彭红毅 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第5期 27-29,共3页
条件风险价值(CVaR)是学界目前广泛关注的一致性风险度量方法。文章在偏尾Laplace分布下研究了CVaR的估计问题,给出了CVaR的MLE估计,同时也讨论了CVaR估计的渐进性质和有限样本性质.并给出了CVaR估计的渐进分布和有限样本逼近方法... 条件风险价值(CVaR)是学界目前广泛关注的一致性风险度量方法。文章在偏尾Laplace分布下研究了CVaR的估计问题,给出了CVaR的MLE估计,同时也讨论了CVaR估计的渐进性质和有限样本性质.并给出了CVaR估计的渐进分布和有限样本逼近方法,这对非对称厚尾分布下的金融风险管理真有一定的实用价值。此外,文章对如何评价CVaR估计也有一定的启发意义。 展开更多
关键词 风险度量 CVAR 偏尾Laplace分布
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基于ICA与ViSOM的不完整数据处理 认领
15
作者 彭红毅 朱思铭 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2007年第7期 174-177,共4页
本文介绍了数据挖掘中不完整数据的研究现状及ICA与ViSOM的特点,提出了基于ICA与ViSOM的不完整数据的处理模型IVIS-IDH,研究了数据之间存在相关关系且为非高斯分布时不完整数据的处理方法,对缺失数据值的估计方法及其估计的残差进行... 本文介绍了数据挖掘中不完整数据的研究现状及ICA与ViSOM的特点,提出了基于ICA与ViSOM的不完整数据的处理模型IVIS-IDH,研究了数据之间存在相关关系且为非高斯分布时不完整数据的处理方法,对缺失数据值的估计方法及其估计的残差进行了详细的讨论和分析,并在ViSOM基础上取得了不完整数据集的可视化分析结果,从而克服了S.&Wang提出的不完整数据处理方法的不足。 展开更多
关键词 不完整数据 ICA ViSOM 相关关系 高斯分布
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任意秩有限总体中无偏预测和估计的构造关系 认领
16
作者 梁四安 戴永隆 《高校应用数学学报:A辑》 CSCD 北大核心 2007年第1期 59-66,共8页
研究了有限总体均值向量的无偏估计和线性可预测变量的无偏预测之间的关系,利用分块矩阵广义逆直接对加权风险函数进行分解,提出了一种由均值向量的无偏估计来构造无偏预测的新方法,并找到了它们之间的构造关系.特别地,线性可预测... 研究了有限总体均值向量的无偏估计和线性可预测变量的无偏预测之间的关系,利用分块矩阵广义逆直接对加权风险函数进行分解,提出了一种由均值向量的无偏估计来构造无偏预测的新方法,并找到了它们之间的构造关系.特别地,线性可预测变量的最优线性无偏预测(BLUP)可由均值向量的最佳线性无偏估计(BLUE)惟一地表示(有关惟一性在几乎处处意义下理解). 展开更多
关键词 有限总体 无偏估计 无偏预测 构造关系
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Expected Shortfall风险度量的一致性估计 认领 被引量:1
17
作者 尤川川 彭红毅 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第14期 31-33,共3页
本文主要讨论了ES(Expected Shortfall)风险度量的估计的一致性问题,发现有些估计为一致性估计,有些估计不满足一致性公理中的次可加性。由于风险度量方法是证券组合选择模型的重要部分,因此本文结果对风险管理和投资组合分析有一... 本文主要讨论了ES(Expected Shortfall)风险度量的估计的一致性问题,发现有些估计为一致性估计,有些估计不满足一致性公理中的次可加性。由于风险度量方法是证券组合选择模型的重要部分,因此本文结果对风险管理和投资组合分析有一定的指导意义,同时也启发我们在对风险度量进行估计时,有必要对估计的一致性问题进行相应的分析。 展开更多
关键词 风险度量 ES风险 一致性估计
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中国股市收益率分布特征的实证研究 认领 被引量:7
18
作者 李善民 梁四安 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2007年第4期 710-717,共8页
金融数据除了具有尖峰厚尾特性以外,也表现出了尾部概率的非对称性,即偏尾特征。本文采用非对称Lap lace分布对我国沪深股市的样本收益率数据进行了实证分析,研究表明,我国股市的中长期收益率数据存在明显偏尾特征,与Compell的行为金融... 金融数据除了具有尖峰厚尾特性以外,也表现出了尾部概率的非对称性,即偏尾特征。本文采用非对称Lap lace分布对我国沪深股市的样本收益率数据进行了实证分析,研究表明,我国股市的中长期收益率数据存在明显偏尾特征,与Compell的行为金融学解释恰恰相反,这种偏尾特征的具体表现不是左尾比右尾厚,而是右尾比左尾厚,研究还表明深市收益率偏尾特征对时间水平的灵敏度比沪市要高。 展开更多
关键词 中国股市 偏尾特征 非对称LAPLACE分布 行为金融
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一种改进的高维数据可视化模型 认领 被引量:4
19
作者 彭红毅 朱思铭 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2007年第4期 175-178,共4页
可视化诱导自组织映射(ViSOM)是一种人工神经网络模型,已经被成功应用于高维数据的可视化分析。但是,标准的ViSOM方法不仅没有考虑数据之间的相关性,而且当输出网络结点太多时,需要消耗大量运算开销;输出网络结点太少,又难以分... 可视化诱导自组织映射(ViSOM)是一种人工神经网络模型,已经被成功应用于高维数据的可视化分析。但是,标准的ViSOM方法不仅没有考虑数据之间的相关性,而且当输出网络结点太多时,需要消耗大量运算开销;输出网络结点太少,又难以分析数据的可视化结果。为克服ViSOM的这两个弱点,本文首先在ViSOM的基础上提出了一个改进的映射算法MViSOM,接着在独立成分分析(ICA)与MViSOM的基础上提出了一个改进的高维数据可视化模型IMViSOM。论文最后通过实验说明了IMViSOM模型在对群聚数据的可视化分类效果及运算速度方面都优于ViSOM方法,从而验证了IMViSOM模型的正确性与合理性。 展开更多
关键词 独立成分分析 可视化诱导自组织映射 相关性
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基于ICA与Bayes的判别分析模型 认领 被引量:6
20
作者 彭红毅 朱思铭 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2007年第8期 58-59,96,共3页
简要介绍了Bayes判别分析模型的特点及存在的问题,概括了独立成分分析(ICA)的特点及发展现状,提出了基于ICA与Bayes的判别分析模型——IBD模型。该模型首先利用ICA的方法将相关性数据指标转换为互相独立的数据指标,并通过卡尔曼滤... 简要介绍了Bayes判别分析模型的特点及存在的问题,概括了独立成分分析(ICA)的特点及发展现状,提出了基于ICA与Bayes的判别分析模型——IBD模型。该模型首先利用ICA的方法将相关性数据指标转换为互相独立的数据指标,并通过卡尔曼滤波方式滤去高频数据,有效地去除了噪声,最后利用Bayes方法对转换的数据进行判别分析。实验结果表明,当数据之间存在相关关系时,IBD模型的判别分析效果要优于Bayes与Fisher判别分析模型。 展开更多
关键词 独立成分分析 贝叶斯 相关关系
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