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参变随机过程定型性质初探 预览
1
作者 黄玉林 张秀丽 《烟台师范学院学报:自然科学版》 2002年第1期 7-10,共4页
改进和发展了PRP参变样本函数的定型性质,提出了广义定型性质的定义,并研究了它的基本性质.
关键词 参变随机过程 广义定型性质 基本性质 参变样本函数 统计预测方法 参变概率空间
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基于ARIMA模型的山东省社会平均工资预测 预览
2
作者 徐思 《山东工业技术》 2015年第20期292-293,共2页
基于山东省的社会平均工资历史数据,利用时间序列的方法,构造了一个ARIMA模型,并运用SAS软件检验参数的显著性和残差序列的白噪声,得到了一个综合预测模型,并据此模型对未来的社会平均工资进行了分析和预测。
关键词 ARIMA模型 平均工资预测 SAS软件 时间序列分析
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非线性结构向量自回归因果图的广义似然比辨识方法 预览
3
作者 魏岳嵩 《高校应用数学学报:A辑》 CSCD 北大核心 2016年第2期143-152,共10页
利用图模型方法研究非线性结构向量自回归模型的因果性问题.构建了非线性结构向量自回归因果图模型,提出图模型因果性的广义似然比辨识方法.构造同期因果关系和滞后因果关系的广义似然比统计量,使用bootstrap方法来确定检验统计量的原分... 利用图模型方法研究非线性结构向量自回归模型的因果性问题.构建了非线性结构向量自回归因果图模型,提出图模型因果性的广义似然比辨识方法.构造同期因果关系和滞后因果关系的广义似然比统计量,使用bootstrap方法来确定检验统计量的原分布,模拟研究论述了方法的有效性. 展开更多
关键词 非线性结构向量自回归模型 因果图 条件独立 广义似然比 BOOTSTRAP方法
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基于隶属比的聚类有效性指标 预览
4
作者 时念云 侯双双 马力 《计算机系统应用》 2016年第8期109-114,共6页
针对模糊聚类需要预知最佳聚类个数的问题,提出了一种新的基于隶属比的聚类有效性指标Vnew,首先根据经典有效性指标的设计思路,充分考虑数据集合的隶属度矩阵特征和几何空间分布,通过重新定义类内距和类间距的方式,推导出基本的有效性指... 针对模糊聚类需要预知最佳聚类个数的问题,提出了一种新的基于隶属比的聚类有效性指标Vnew,首先根据经典有效性指标的设计思路,充分考虑数据集合的隶属度矩阵特征和几何空间分布,通过重新定义类内距和类间距的方式,推导出基本的有效性指标;其次,定义隶属比的概念,放大基本有效性指标的计算值;最后,为了避免隶属比对有效性指标造成过分影响而失去意义,引入分类个数进行抑制.理论分析和仿真实验表明,通过对相同数据集进行分析处理,与经典的XB指标相比Vxb,新指标Vnew具有更高的准确率和可靠性,在类间有重叠数据的情况下也能够做出正确的划分,具有一定的推广价值. 展开更多
关键词 模糊聚类 模糊C均值 有效性指标 类间距 隶属度矩阵
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基于灰色马尔科夫模型的辽宁高校R&D支出预测 预览
5
作者 贾双华 赵礼明 《中国市场》 2016年第44期120-121,123共3页
文章将马尔科夫链理论与模糊集合理论引入灰色GM(1,1)预测模型,实现了两者的优势互补,并在辽宁省高校科技经费投资的数据在传统灰色GM(1,1)预测模型的基础上建立了高校R&D的灰色马尔科夫链模型,研究表明,该模型在高校R&D的预测方... 文章将马尔科夫链理论与模糊集合理论引入灰色GM(1,1)预测模型,实现了两者的优势互补,并在辽宁省高校科技经费投资的数据在传统灰色GM(1,1)预测模型的基础上建立了高校R&D的灰色马尔科夫链模型,研究表明,该模型在高校R&D的预测方面相对传统的灰色GM(1,1)模型有更高的精度。 展开更多
关键词 灰色马尔科夫链模型 高校R&D 灰色GM(1 1)模型 马尔科夫链
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基于UKF的非齐次泊松跳跃市场微结构模型研究 预览
6
作者 席燕辉 彭辉 +1 位作者 阮昌 丁美青 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2017年第3期232-246,共15页
本文针对不确定性因素引起资产价格的巨大波动,构建了一个由非齐次泊松过程驱动的跳跃市场微结构模型.在模型参数未知的情况下,我们使用非参数化方法检测出时变跳跃强度,由此再利用无迹卡尔曼滤波和极大似然法来估计跳跃市场微结构... 本文针对不确定性因素引起资产价格的巨大波动,构建了一个由非齐次泊松过程驱动的跳跃市场微结构模型.在模型参数未知的情况下,我们使用非参数化方法检测出时变跳跃强度,由此再利用无迹卡尔曼滤波和极大似然法来估计跳跃市场微结构模型参数的值.模拟仿真与实证分析验证了该方法的有效性,并利用AIC准则对两类跳跃波动率模型进行了优劣比较.研究结果表明,跳跃市场微结构模型在拟合股指数据方面要优于跳跃随机波动模型. 展开更多
关键词 市场微结构 跳跃扩散模型 非齐次泊松过程 无迹卡尔曼滤波 极大似然法
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上证综指Markov预测模型合理性卡方检验方法 预览
7
作者 李俊海 周瑞芳 《陕西理工学院学报:自然科学版》 2017年第1期82-85,共4页
在建立上证综合指数Markov预测模型过程中,连续型指数需转换为较少状态的离散时间序列。只有选择恰当离散化方法,才能保证所得离散时间序列满足马尔科夫性。借助同分布卡方检验方法,可检验给定两个出发状态的转移概率分布之间是否存... 在建立上证综合指数Markov预测模型过程中,连续型指数需转换为较少状态的离散时间序列。只有选择恰当离散化方法,才能保证所得离散时间序列满足马尔科夫性。借助同分布卡方检验方法,可检验给定两个出发状态的转移概率分布之间是否存在差异。若同一转移概率矩阵不同行的分布差异较大,表明两个出发状态确有差异,即这两行对应的状态划分合理。而不同历史时期转移概率矩阵同一行的比较,可作为检验马尔科夫链非齐次性的一种方法。 展开更多
关键词 上证综合指数 马尔科夫链 卡方检验 划分状态 非齐次性
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Hull-White利率下有红利支付的O-U过程的幂型期权定价
8
作者 曹雯雯 王向荣 《数学的实践与认识》 北大核心 2017年第21期122-127,共6页
考虑到标的资产(股票)价格和利率的随机性及均值回复特征,采用Hull-White模型刻画利率的变化规律,指数Ornstein-Uhlenbeck(O-U)过程刻画有红利支付的股票价格变化.利用计价单位转换的方法研究了基于以上模型且有连续支付红利情况下... 考虑到标的资产(股票)价格和利率的随机性及均值回复特征,采用Hull-White模型刻画利率的变化规律,指数Ornstein-Uhlenbeck(O-U)过程刻画有红利支付的股票价格变化.利用计价单位转换的方法研究了基于以上模型且有连续支付红利情况下的一类幂型欧式期权定价问题,并得到了其定价公式. 展开更多
关键词 幂型期权 Hull-White利率模型 ORNSTEIN-UHLENBECK过程 计价单位转换
Q过程构造论中的H—条件 预览 被引量:2
9
作者 张汉君 《长沙铁道学院学报》 CSCD 1992年第1期 68-72,共5页
设E为可列集,Q为E×E上全稳定Q-矩阵,在[1]中,侯振挺教授得到“Q过程的唯一性准则”,这个准则的核心是给出了如下条件: ??(1) 其中φ(λ)=(φij(λ),i,j∈E,λ】0)为最小Q过程. 我们称(1)为H-条件.我们发现H-条件在Q过程构造论中起... 设E为可列集,Q为E×E上全稳定Q-矩阵,在[1]中,侯振挺教授得到“Q过程的唯一性准则”,这个准则的核心是给出了如下条件: ??(1) 其中φ(λ)=(φij(λ),i,j∈E,λ】0)为最小Q过程. 我们称(1)为H-条件.我们发现H-条件在Q过程构造论中起重要的作用.本文就H-条件在Q过程定性理论及瞬时态Q过程构造论中的作用进行一些讨论. 展开更多
关键词 H-条件 Q-矩阵 Q过程
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Highly Efficient Monte-Carlo for Estimating the Unavailability of Markov Dynamic System^1) 预览 被引量:1
10
作者 XIAOGang DENGLi ZHANGBen-Ai ZHUJian-Shi 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2004年第2期 183-190,共8页
Monte Carlo simulation has become an important tool for estimating the reliability andavailability of dynamic system, since conventional numerical methods are no longer efficient whenthe size of the system to solve is... Monte Carlo simulation has become an important tool for estimating the reliability andavailability of dynamic system, since conventional numerical methods are no longer efficient whenthe size of the system to solve is large. However, evaluating by a simulation the probability of oc-currence of very rare events means playing a very large number of histories of the system, whichleads to unacceptable computing time. Highly efficient Monte Carlo should be worked out. In thispaper, based on the integral equation describing state transitions of Markov dynamic system, a u-niform Monte Carlo for estimating unavailability is presented. Using free-flight estimator, directstatistical estimation Monte Carlo is achieved. Using both free-flight estimator and biased proba-bility space of sampling, weighted statistical estimation Monte Carlo is also achieved. Five MonteCarlo schemes, including crude simulation, analog simulation, statistical estimation based oncrude and analog simulation, and weighted statistical estimation, are used for calculating the un-availability of a repairable Con/3/30 : F system. Their efficiencies are compared with each other.The results show the weighted statistical estimation Monte Carlo has the smallest variance and thehighest efficiency in very rare events simulation. 展开更多
关键词 马尔可夫系统 不可用度 蒙特卡罗方法 仿真 减小方差方法
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随机环境中马氏链的周期性和常返性 预览
11
作者 崔静 马莉 《数学研究》 CSCD 2009年第1期,共5页
研究了随机环境中马氏链的周期性,引入了随机环境中马氏链的正常返和零常返,利用状态的周期讨论了随机环境中马氏链的正常返性,给出了状态正常返的若干充分条件,从而推广了经典马氏链的相应结论.
关键词 随机环境中的马氏链 周期 强常返 正常返 可达
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关于二元函数非负定性的一个注记 预览
12
作者 刘晓鹏 满讲义 赵生变 《大学数学》 2004年第4期 116-120,共5页
非负定性是数学中一个重要概念,本文提出了二元函数非负定性的两个定义,并且证明了它们的等价性.此外本文还给出了严格非负定条件下实正态过程存在的一个充要条件.
关键词 非负定性 正态过程 分布函数
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母体原点矩的具X_1^k,X_2^k,···,X_n^k线性型的最优估计 预览
13
作者 王石青 《华北水利水电学院学报》 1994年第1期 32-36,共5页
本文讨论母体原点矩的线性有偏估计问题。给出了在均方误差意义x1K,X2k,······,Xnk的线性函数优于样本原点矩xk的充分必要条件以及母体原点矩的具有x1k,x2k,···,X... 本文讨论母体原点矩的线性有偏估计问题。给出了在均方误差意义x1K,X2k,······,Xnk的线性函数优于样本原点矩xk的充分必要条件以及母体原点矩的具有x1k,x2k,···,Xnk的线性函数形式的最优估计。 展开更多
关键词 最优估计 均方误差 有偏估计 估计论
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糖化麦汁麦芽糖含量预测模型的建立 预览
14
作者 张彦青 刘伟成 +1 位作者 钟其顶 张五九 《食品与发酵工业》 CAS CSCD 北大核心 2005年第11期 52-55,共4页
采用正交实验设计法研究了糖化条件对麦汁中麦芽糖含量的影响.通过实验发现,所选的4个糖化条件,即麦芽选择,辅料比例、糖化温度和保温时间都对麦芽糖含量有显著影响.在此基础上,建立了麦汁麦芽糖含量预测神经网络模型,采用10组数据进行... 采用正交实验设计法研究了糖化条件对麦汁中麦芽糖含量的影响.通过实验发现,所选的4个糖化条件,即麦芽选择,辅料比例、糖化温度和保温时间都对麦芽糖含量有显著影响.在此基础上,建立了麦汁麦芽糖含量预测神经网络模型,采用10组数据进行网络训练和仿真,并且用3组未参加训练的数据进行预测.模型的仿真最大相对误差为1.87%,预测最大相对误差为7.85%. 展开更多
关键词 糖化 麦芽糖 人工神经网络 模型 麦汁 正交实验设计法
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非退化扩散过程的水平集和极集
15
作者 陈振龙 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2006年第2期245-256,共12页
设X(t)(t∈R+)是一个d维非退化扩散过程.本文得到了比原有结果更一般的非退化扩散过程极性的充分条件,证明了对任意u∈R^d,紧集E包含(0,+∞),有P{dim(X^-1({u})∩E}=max{0,dimE-d/2}}>0,若d=1,则对任意紧集F包含R,i... 设X(t)(t∈R+)是一个d维非退化扩散过程.本文得到了比原有结果更一般的非退化扩散过程极性的充分条件,证明了对任意u∈R^d,紧集E包含(0,+∞),有P{dim(X^-1({u})∩E}=max{0,dimE-d/2}}>0,若d=1,则对任意紧集F包含R,inf{dimE:E∈B(R+),P(X(E)∩F≠Ф)>0}=1/2-DimF/2;若d≥2,则对任意紧集E包含(0,+∞),inf{dimF:F∈B(R^d),P(X(E)∩F≠Ф)>0}=d-2DimE,其中B(R^d)为R^d上的Borel σ-代数,dim和Dim分别表示Hausdorff维数和Packing维数。 展开更多
关键词 扩散过程 极集 水平集 HAUSDORFF维数 Packing维数.
基于误差反传算法的时间序列非线性预测方法 预览 被引量:1
16
作者 郭静波 戴逸松 《长春邮电学院学报》 1996年第1期 1-6,共6页
讨论了基于误差反向传播算法的时间序列非线性预测方法,给出了用该方法预测的时间序列程序框图并对太阳黑子预测问题进行了计算机仿真。仿真结果表明该非线性预测方法有较好的预测效果。
关键词 时间序列分析 非线性预测 误差反传算法
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一类H—值扩散过程的大偏差性质 预览
17
作者 胡亦钧 《武汉大学学报:自然科学版》 CSCD 1996年第5期 548-555,共8页
设H是实可分Hilbert空间,H={X(t);t≥0}是由下列随机微分言程{dX(t)=σ(X(t))dW(t)X(0)=0t≥0决定的H-值扩散过程。λ(.):「1,+∞)→」1,+∞)。本文讨论了C(「0,1」... 设H是实可分Hilbert空间,H={X(t);t≥0}是由下列随机微分言程{dX(t)=σ(X(t))dW(t)X(0)=0t≥0决定的H-值扩散过程。λ(.):「1,+∞)→」1,+∞)。本文讨论了C(「0,1」,H)上概率测度族{P.(Xt(.)/√tλ(t))^-1;t≥1}的大偏差性质。在一定的条件下,得到了下界及弱型上界。 展开更多
关键词 随机微分方程 扩散过程 大偏差
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具有多时点重置的欧式重置权证定价 预览
18
作者 黄艳华 邓国和 《经济数学》 北大核心 2011年第3期 82-86,共5页
考虑了一类具有多个时间点重置执行价格的欧式熊市(或牛市)重置权证定价.应用鞅定价方法和多维正态分布函数,得到了该类权证价格的显示解和△对冲策略,推广了Gray和Whaley的单时点重置权证定价模型.
关键词 重置期权 欧式熊市权证 欧式牛市权证 MONTE CARLO模拟
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随机利率下附有赎回条款的可转换债券的鞅定价 预览
19
作者 李伟 李晋枝 《中央民族大学学报:自然科学版》 2011年第4期 78-81,共4页
从定量的角度分析了随机利率下有赎回条款的可转换债券的价值构成,并在股价服从广义O-U过程的条件下,利用鞅定价方法推导出可转换债券的定价公式.
关键词 可转换债券 随机利率 ITO公式 赎回条款 指数O-U模型 GIRSANOV定理
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稳态分数阶Kalman滤波器 预览
20
作者 孙小君 闫广明 《黑龙江大学工程学报》 2012年第1期 119-122,共4页
基于CARMA新息模型对线性离散分数阶状态空间系统提出一种稳态分数阶Kalman滤波器。分数阶描述比整数阶描述更精确,所提出的滤波器相比已有的整数阶系统的相关研究结果更具普遍性和实用性。仿真实例表明了该滤波器的有效性。
关键词 离散分数阶状态空间系统 分数阶Kalman滤波器 CARMA模型
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