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随机环境中马氏链的周期性和常返性 认领
1
作者 崔静 马莉 《数学研究》 CSCD 2009年第1期,共5页
研究了随机环境中马氏链的周期性,引入了随机环境中马氏链的正常返和零常返,利用状态的周期讨论了随机环境中马氏链的正常返性,给出了状态正常返的若干充分条件,从而推广了经典马氏链的相应结论.
关键词 随机环境中的马氏链 周期 强常返 正常返 可达
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关于二元函数非负定性的一个注记 认领
2
作者 刘晓鹏 满讲义 赵生变 《大学数学》 2004年第4期 116-120,共5页
非负定性是数学中一个重要概念,本文提出了二元函数非负定性的两个定义,并且证明了它们的等价性.此外本文还给出了严格非负定条件下实正态过程存在的一个充要条件.
关键词 非负定性 正态过程 分布函数
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Highly Efficient Monte-Carlo for Estimating the Unavailability of Markov Dynamic System^1) 认领 被引量:1
3
作者 XIAOGang DENGLi ZHANGBen-Ai ZHUJian-Shi 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2004年第2期 183-190,共8页
Monte Carlo simulation has become an important tool for estimating the reliability andavailability of dynamic system, since conventional numerical methods are no longer efficient whenthe size of the system to solve is... Monte Carlo simulation has become an important tool for estimating the reliability andavailability of dynamic system, since conventional numerical methods are no longer efficient whenthe size of the system to solve is large. However, evaluating by a simulation the probability of oc-currence of very rare events means playing a very large number of histories of the system, whichleads to unacceptable computing time. Highly efficient Monte Carlo should be worked out. In thispaper, based on the integral equation describing state transitions of Markov dynamic system, a u-niform Monte Carlo for estimating unavailability is presented. Using free-flight estimator, directstatistical estimation Monte Carlo is achieved. Using both free-flight estimator and biased proba-bility space of sampling, weighted statistical estimation Monte Carlo is also achieved. Five MonteCarlo schemes, including crude simulation, analog simulation, statistical estimation based oncrude and analog simulation, and weighted statistical estimation, are used for calculating the un-availability of a repairable Con/3/30 : F system. Their efficiencies are compared with each other.The results show the weighted statistical estimation Monte Carlo has the smallest variance and thehighest efficiency in very rare events simulation. 展开更多
关键词 马尔可夫系统 不可用度 蒙特卡罗方法 仿真 减小方差方法
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上证综指Markov预测模型合理性卡方检验方法 认领
4
作者 李俊海 周瑞芳 《陕西理工学院学报:自然科学版》 2017年第1期82-85,共4页
在建立上证综合指数Markov预测模型过程中,连续型指数需转换为较少状态的离散时间序列。只有选择恰当离散化方法,才能保证所得离散时间序列满足马尔科夫性。借助同分布卡方检验方法,可检验给定两个出发状态的转移概率分布之间是否存... 在建立上证综合指数Markov预测模型过程中,连续型指数需转换为较少状态的离散时间序列。只有选择恰当离散化方法,才能保证所得离散时间序列满足马尔科夫性。借助同分布卡方检验方法,可检验给定两个出发状态的转移概率分布之间是否存在差异。若同一转移概率矩阵不同行的分布差异较大,表明两个出发状态确有差异,即这两行对应的状态划分合理。而不同历史时期转移概率矩阵同一行的比较,可作为检验马尔科夫链非齐次性的一种方法。 展开更多
关键词 上证综合指数 马尔科夫链 卡方检验 划分状态 非齐次性
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Hull-White利率下有红利支付的O-U过程的幂型期权定价 认领
5
作者 曹雯雯 王向荣 《数学的实践与认识》 北大核心 2017年第21期122-127,共6页
考虑到标的资产(股票)价格和利率的随机性及均值回复特征,采用Hull-White模型刻画利率的变化规律,指数Ornstein-Uhlenbeck(O-U)过程刻画有红利支付的股票价格变化.利用计价单位转换的方法研究了基于以上模型且有连续支付红利情况下... 考虑到标的资产(股票)价格和利率的随机性及均值回复特征,采用Hull-White模型刻画利率的变化规律,指数Ornstein-Uhlenbeck(O-U)过程刻画有红利支付的股票价格变化.利用计价单位转换的方法研究了基于以上模型且有连续支付红利情况下的一类幂型欧式期权定价问题,并得到了其定价公式. 展开更多
关键词 幂型期权 Hull-White利率模型 ORNSTEIN-UHLENBECK过程 计价单位转换
Q过程构造论中的H—条件 认领 被引量:2
6
作者 张汉君 《长沙铁道学院学报》 CSCD 1992年第1期 68-72,共5页
设E为可列集,Q为E×E上全稳定Q-矩阵,在[1]中,侯振挺教授得到“Q过程的唯一性准则”,这个准则的核心是给出了如下条件: ??(1) 其中φ(λ)=(φij(λ),i,j∈E,λ】0)为最小Q过程. 我们称(1)为H-条件.我们发现H-条件在Q过程构造论中起... 设E为可列集,Q为E×E上全稳定Q-矩阵,在[1]中,侯振挺教授得到“Q过程的唯一性准则”,这个准则的核心是给出了如下条件: ??(1) 其中φ(λ)=(φij(λ),i,j∈E,λ】0)为最小Q过程. 我们称(1)为H-条件.我们发现H-条件在Q过程构造论中起重要的作用.本文就H-条件在Q过程定性理论及瞬时态Q过程构造论中的作用进行一些讨论. 展开更多
关键词 H-条件 Q-矩阵 Q过程
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重金属Cd、Pb胁迫对大灰藓Hypnum plumaeforme Will.叶绿素荧光参数的影响 认领 被引量:3
7
作者 籍霞 张晓鸥 +1 位作者 周甜甜 衣艳君 《曲阜师范大学学报:自然科学版》 CAS 2010年第3期 95-98,共4页
利用快速叶绿素荧光动力学技术研究了单一重金属Cd2+、Pb2+污染下大灰藓Hypnum plumaeformeWill.叶绿素荧光动力学的变化.研究表明,重金属Cd2+和Pb2+胁迫均导致大灰藓Hypnum plumaeforme Will.叶绿素荧光参数Fv/Fm、ETo/TRo、ETo/AB... 利用快速叶绿素荧光动力学技术研究了单一重金属Cd2+、Pb2+污染下大灰藓Hypnum plumaeformeWill.叶绿素荧光动力学的变化.研究表明,重金属Cd2+和Pb2+胁迫均导致大灰藓Hypnum plumaeforme Will.叶绿素荧光参数Fv/Fm、ETo/TRo、ETo/ABS、RC/CSo、TRo/ABS的下降,其下降程度与溶液中重金属的浓度和处理时间有关,其中ETo/ABS和RC/CSo对重金属Pb和Cd胁迫更灵敏.大灰藓可以耐受20uM以内的单一重金属Pb和Cd,高浓度的Pb和Cd均能造成大灰藓的形态和结构的损害,重金属Cd对大灰藓光合作用的影响要大于Pb. 展开更多
关键词 大灰藓 重金属 叶绿素荧光
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模拟退火马氏链的尾事件结构 认领
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作者 钱能生 《五邑大学学报:自然科学版》 CAS 1999年第1期 9-15,共7页
由模拟退火算法所引出的非时齐马氏链问题已经引起概率论学者的极大关注。本文试图按其轨道的渐近性质将状态空间进行分类,区分了常返态和瞬时态,且将常返态划分为一些渐进连通的互不相交的子类,而这些子类对应于尾σ-代数的原子集。
关键词 非时齐马氏链 尾事件结构 模拟退火算法 马氏链
全文增补中
具有多时点重置的欧式重置权证定价 认领
9
作者 黄艳华 邓国和 《经济数学》 北大核心 2011年第3期 82-86,共5页
考虑了一类具有多个时间点重置执行价格的欧式熊市(或牛市)重置权证定价.应用鞅定价方法和多维正态分布函数,得到了该类权证价格的显示解和△对冲策略,推广了Gray和Whaley的单时点重置权证定价模型.
关键词 重置期权 欧式熊市权证 欧式牛市权证 MONTE CARLO模拟
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随机利率下附有赎回条款的可转换债券的鞅定价 认领
10
作者 李伟 李晋枝 《中央民族大学学报:自然科学版》 2011年第4期 78-81,共4页
从定量的角度分析了随机利率下有赎回条款的可转换债券的价值构成,并在股价服从广义O-U过程的条件下,利用鞅定价方法推导出可转换债券的定价公式.
关键词 可转换债券 随机利率 ITO公式 赎回条款 指数O-U模型 GIRSANOV定理
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稳态分数阶Kalman滤波器 认领
11
作者 孙小君 闫广明 《黑龙江大学工程学报》 2012年第1期 119-122,共4页
基于CARMA新息模型对线性离散分数阶状态空间系统提出一种稳态分数阶Kalman滤波器。分数阶描述比整数阶描述更精确,所提出的滤波器相比已有的整数阶系统的相关研究结果更具普遍性和实用性。仿真实例表明了该滤波器的有效性。
关键词 离散分数阶状态空间系统 分数阶Kalman滤波器 CARMA模型
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半平面上的无限级随机Dirichlet级数的值分布 认领 被引量:21
12
作者 田范基 《数学物理学报:A辑》 CSCD 北大核心 2000年第2期 278-287,共10页
本文通过 Dirichlet级数增长性研究结果改进 ,以及对独立随机变量列 { Zn} ,在条件 EZn=0 , 正数α>0 ,使得 ,0 <E|Zn|2 ≤α2 (E|Zn|) 2 <+∞下的性质深入研究 ,得出随机 Dirichlet级数∑∞n=0Zne-λnσ与 Dirichlet级数 ∑+... 本文通过 Dirichlet级数增长性研究结果改进 ,以及对独立随机变量列 { Zn} ,在条件 EZn=0 , 正数α>0 ,使得 ,0 <E|Zn|2 ≤α2 (E|Zn|) 2 <+∞下的性质深入研究 ,得出随机 Dirichlet级数∑∞n=0Zne-λnσ与 Dirichlet级数 ∑+∞n=0σne-λnσ a.s.有相同收敛横坐标 ,增长级 ,型函数 ,一般右半平面上ρ(1σ)级随机 Dirichlet级数几乎必然以虚轴上每一点为 (没有例外值 ) Borel点 展开更多
关键词 随机DIRICHLET级数 BOREL点 半平面 值分布
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多元回归函数最大值点BRPA估计的相合性 认领 被引量:1
13
作者 吴耀华 王小明 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2000年第3期 299-302,共4页
在本文中,我们讨论了多元非参数回归函数最大值点的BRPA估计的相合性问题,给出了BRPA估计相合的充要条件,推广了Bai et al(1998)的结果。
关键词 BRPA估计 非参数回归 多元回归函数 最大值点
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多维带跳倒向随机微分方程比较定理 认领
14
作者 朱学红 《数学学报》 SCIE CSCD 北大核心 2013年第5期777-786,共10页
研究了高维及矩阵值带跳倒向随机微分方程解的比较定理问题.利用倒向随机生存性质的相关理论,将比较定理转化为一个特定闭凸集上的生存性质问题,并得到了比较定理成立的一个充分必要条件.
关键词 生存性质 倒向随机微分方程 比较定理
考虑再保险的最优股东回报控制策略 认领
15
作者 米力阳 胡华 《河南师范大学学报:自然科学版》 CAS 北大核心 2013年第6期1-4,共4页
在假定保险公司与再保险公司有相同风险溢价率的情况下,以最大股东回报为目标,通过选择幂函数作为效用函数,运用HJB-变分不等方程,分别求解出最优控制策略的显示表达式以及最优回报函数的显示或半显示解,并给出了最优分红水平.
关键词 随机控制 HJB方程 比例再保险 最优控制策略
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论课堂评议的多维建构 认领
16
作者 王家伦 《中学语文教学参考:上旬刊》 2014年第4期7-10,共4页
课堂评议是技术,也是艺术。看到成功之处,指出失败之所,并做到有理有据,才是对“课”的科学评价。然而,当下的课堂评议常常处于混乱状态:或一味吹捧,
关键词 课堂 多维 科学评价
矩阵损失下增长曲线模型中共同均值参数的线性估计的可容许性 认领
17
作者 刘应林 《荆州师专学报》 1997年第2期 22-26,共5页
在矩阵损失函数下,讨论多元线性模型中共同均值参数的线性估计的可容许性,在几种容许性定义下,参数KL的线性估计在线性估计类中是可容估计的充要条件被获得。
关键词 共同均值参数 线性估计 可容许性 矩阵损失函数 多元线性模型 增长曲线模型
全文增补中
Hilbert空间上带跳倒向随机微分方程的解(Ⅱ) 认领
18
作者 司徒荣 黄敏 《中山大学学报:自然科学版》 CAS CSCD 北大核心 2001年第4期 20-23,共4页
在Hilbert空间中,得到了关于柱体布朗运动与Poisson鞅测度之It公式,及带跳倒向随机微分方程在关于x满足李氏条件及关于t可以无界情形下解的存在惟一性.并给出例子说明关于t可以无界的一些条件是不可减弱的.
关键词 带跳倒向随机微分方程 BSDE 非李氏系数 适应解 Ito^公式 极限定理 HILBERT空间
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参变随机过程定型性质初探 认领
19
作者 黄玉林 张秀丽 《烟台师范学院学报:自然科学版》 2002年第1期 7-10,共4页
改进和发展了PRP参变样本函数的定型性质,提出了广义定型性质的定义,并研究了它的基本性质.
关键词 参变随机过程 广义定型性质 基本性质 参变样本函数 统计预测方法 参变概率空间
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基于ARIMA模型的山东省社会平均工资预测 认领
20
作者 徐思 《山东工业技术》 2015年第20期292-293,共2页
基于山东省的社会平均工资历史数据,利用时间序列的方法,构造了一个ARIMA模型,并运用SAS软件检验参数的显著性和残差序列的白噪声,得到了一个综合预测模型,并据此模型对未来的社会平均工资进行了分析和预测。
关键词 ARIMA模型 平均工资预测 SAS软件 时间序列分析
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