期刊文献+
共找到1,648篇文章
< 1 2 83 >
每页显示 20 50 100
基于随机LQ控制的一类投资组合优化策略 预览 被引量:4
1
作者 张柯妮 刘宣会 张金燕 《纺织高校基础科学学报》 CAS 2012年第3期346-350,共5页
将随机LQ控制模型推广到系统状态为带有马尔科夫调制参数的跳跃-扩散过程的随机LQ控制模型,采用倒向随机微分方程得到最优反馈控制,然后用来处理借贷利率不等条件下的投资组合问题.将原始问题转化为随机LQ最优控制问题后,引入跳跃-扩散... 将随机LQ控制模型推广到系统状态为带有马尔科夫调制参数的跳跃-扩散过程的随机LQ控制模型,采用倒向随机微分方程得到最优反馈控制,然后用来处理借贷利率不等条件下的投资组合问题.将原始问题转化为随机LQ最优控制问题后,引入跳跃-扩散的随机Riccati方程,应用随机变分法求得问题的最优反馈控制策略. 展开更多
关键词 马尔科夫体制转换 随机线性二次控制 跳跃-扩散过程 RICCATI方程 随机变分法
在线阅读 下载PDF
QUASI-SURE CONVERGENCE RATE OF EULER SCHEME FOR STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS 预览
2
作者 黄文亮 张希承 《数学物理学报:B辑英文版》 SCIE CSCD 2014年第1期65-72,共8页
Let Xt(x) be the solution of stochastic dierential equations with smooth and bounded derivatives coeffcients. Let Xnt(x) be the Euler discretization scheme of SDEs with step 2-n. In this note, we prove that for any R ... Let Xt(x) be the solution of stochastic dierential equations with smooth and bounded derivatives coeffcients. Let Xnt(x) be the Euler discretization scheme of SDEs with step 2-n. In this note, we prove that for any R > 0 and γ∈(0, 1/2), supt∈[0,1],|x|≤R |Xnt(x, ω)- Xt(x, ω)|≤ξR,γ(ω)2-nγ, n≥1, q.e., where ξR,γ(ω) is quasi-everywhere finite. 展开更多
关键词 随机微分方程 Euler格式 收敛速率 生物系 SUP 有界 欧拉
在线阅读 下载PDF
带跳的倒向双重随机微分方程Strum-Liouville解的存在唯一性和比较定理 被引量:1
3
作者 范锡良 徐静 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2015年第2期273-284,共12页
本文证明了非线性噪声是Ito-Kunita随机积分的带跳倒向双重随机微分方程在某种弱Lipschitz条件下解的存在唯一性;并且获得了这类带跳的倒向双重随机微分方程的比较定理.
关键词 带跳的倒向双重随机微分方程 Ito-Kunita随机积分 比较定理
Brown运动驱动的随机Riccati微分方程 预览
4
作者 汤善健 严佳伟 《应用数学与计算数学学报》 2018年第2期256-266,共11页
研究Brown运动驱动的正向随机Riccati微分方程.在适当的条件下证明了它具有唯一的强解,并得到了解的一些性质.线性二次随机最优控制问题中引出的Riccati常微分方程是该随机Riccati微分方程的特殊情形.
关键词 RICCATI方程 BROWN运动 随机最优控制
在线阅读 下载PDF
以连续鞅为驱动的随机微分方程解的迭代收敛性 预览
5
作者 江秉华 《湖北师范学院学报:自然科学版》 2005年第3期 19-22,共4页
在非Lipschitz条件下证明了一类以连续鞅为驱动的随机微分方程解的迭代收敛性.
关键词 随机微分方程 LIPSCHITZ条件 迭代收敛
在线阅读 下载PDF
Parareal算法的均方稳定性分析 被引量:1
6
作者 吴树林 王志勇 黄乘明 《计算数学》 CSCD 北大核心 2011年第2期113-124,共12页
Parareal算法是一种非常有效的实时并行计算方法.与传统的并行计算方法相比,该算法的显著特点是它的时间并行性—先将整个计算时间划分成若干个子区间,然后在每个子区间内同时进行计算.Parareal算法收敛速度快,并行效率高,且易于编程实... Parareal算法是一种非常有效的实时并行计算方法.与传统的并行计算方法相比,该算法的显著特点是它的时间并行性—先将整个计算时间划分成若干个子区间,然后在每个子区间内同时进行计算.Parareal算法收敛速度快,并行效率高,且易于编程实现,从2001年由Lions,Maday和Turinici等人首次提出至今,在短短的几年间得到了广泛的研究和应用.最近,Parareal算法在随机微分方程数值解中的应用也得到了一些学者的关注.本文中,我们研究Parareal算法在随机微分方程数值解中的均方稳定性,分析保持算法稳定的充分性条件.通过分析,我们得到了如下结论:a)Parareal算法在有限时间区间内是超线性收敛的;b)在无限时间区间内,该算法是线性收敛的.最后,通过数值试验,我们验证了本文中的理论结果. 展开更多
关键词 Parareal算法 并行计算 稳定性 超线性收敛 线性收敛
有限或无限区间连续生成元的一维反射倒向随机微分方程 预览
7
作者 石学军 杨丛 穆静静 《江苏师范大学学报:自然科学版》 2012年第3期18-23,共6页
得到了一类带单边连续下障碍的反射倒向随机微分方程(RBSDE)极小解的存在定理和比较定理,其生成元g满足广义线性增长条件且关于(y,z)连续,时间区间可以是有限或无限的.推广了倒向随机微分方程理论(BSDE)和RBSDE在一维情况下... 得到了一类带单边连续下障碍的反射倒向随机微分方程(RBSDE)极小解的存在定理和比较定理,其生成元g满足广义线性增长条件且关于(y,z)连续,时间区间可以是有限或无限的.推广了倒向随机微分方程理论(BSDE)和RBSDE在一维情况下的相应结果. 展开更多
关键词 反射倒向随机微分方程 无限区间 广义一致连续 极大解 极小解 比较定理
在线阅读 下载PDF
正倒向随机比例系统的随机最大值原理 预览
8
作者 邵殿国 《吉林大学学报:理学版》 CAS CSCD 北大核心 2015年第3期451-453,共3页
利用经典变分方法、对偶方法和可料倒向随机微分方程,考虑状态方程为正倒向随机比例方程的随机最优控制问题,得到了该问题的随机最大值原理.
关键词 随机控制 随机最大值原理 正倒向随机比例方程 变分法
在线阅读 下载PDF
DYNAMICAL BEHAVIOR OF A STOCHASTIC HBV INFECTION MODEL WITH LOGISTIC HEPATOCYTE GROWTH 预览
9
作者 刘群 蒋达清 +2 位作者 史宁中 Tasawar HAYAT Ahmed ALSAEDI 《数学物理学报:B辑英文版》 SCIE CSCD 2017年第4期927-940,共14页
This paper is concerned with a stochastic HBV infection model with logistic growth. First, by constructing suitable stochastic Lyapunov functions, we establish sufficient conditions for the existence of ergodic statio... This paper is concerned with a stochastic HBV infection model with logistic growth. First, by constructing suitable stochastic Lyapunov functions, we establish sufficient conditions for the existence of ergodic stationary distribution of the solution to the HBVinfection model. Then we obtain sufficient conditions for extinction of the disease. The stationary distribution shows that the disease can become persistent in vivo. 展开更多
关键词 随机李雅普诺夫函数 LOGISTIC HBV 动力学行为 模型 细胞生长 感染 充分条件
在线阅读 下载PDF
用摄动法解n阶线性随机微分方程 预览
10
作者 王清俊 《淮北煤师院学报:自然科学版》 1989年第2期 11-19,共9页
一个含有随机系数a_k(x)的n阶线性微分方程的形式为 L_au=a_n(x)d~uu(x)/dx~n+a_(n-1)(x)d~(n-1)u(x)/dx~(n-1)+…+a_o(x)u(x)=P(x) 其中p(x)是随机函数。本文对以下三种情况: 1 含微变化的随机系数的方程; 2 含缓慢变化的随机系数的方... 一个含有随机系数a_k(x)的n阶线性微分方程的形式为 L_au=a_n(x)d~uu(x)/dx~n+a_(n-1)(x)d~(n-1)u(x)/dx~(n-1)+…+a_o(x)u(x)=P(x) 其中p(x)是随机函数。本文对以下三种情况: 1 含微变化的随机系数的方程; 2 含缓慢变化的随机系数的方程; 3 只含一个随机系数的方程。用摄动法讨论上述方程的解的某些统计性质,求出解的某些特征值,或求出解的概率密度。 展开更多
关键词 随机微分方程 随机系数 摄动法
在线阅读 免费下载
带随机初始条件的一阶线性It 型随机微分方程末知参数的估计 预览
11
作者 梁学忠 《哈尔滨电工学院学报》 CSCD 1990年第3期 316-320,共5页
本文在文献的基础上,讨论了带随机初始条件的一阶线性It?型随机微分方程未知参数的估计问题.通过对解的结构进行分析,求得了概率密度函数.于是,利用极大似然法导出了未知参数的估计公式,并且证明了参数估值依概率1收敛到参数的真值.
关键词 随机微分方程 参数估计
在线阅读 下载PDF
Two-stage Milstein Methods for Stochastic Differential Equations 预览
12
作者 王鹏 吕显瑞 柳振鑫 《东北数学:英文版》 CSCD 2008年第1期 63-76,共14页
关键词 随机微分方程 二级Milstein方法 解法 概率论
在线阅读 下载PDF
非Lipschitz条件下的倒向重随机微分方程 预览 被引量:2
13
作者 朱波 韩宝燕 《数学物理学报:A辑》 CSCD 北大核心 2008年第5期 977-984,共8页
该文研究了非Lipschitz条件下的倒向重随机微分方程,给出了此类方程解的存在唯一性定理,推广Pardoux和Peng 1994年的结论;同时也得到了此类方程在非Lipschitz条件下的比较定理,推广了Shi,Gu和Liu 2005年的结果.从而推广倒向重随机微分... 该文研究了非Lipschitz条件下的倒向重随机微分方程,给出了此类方程解的存在唯一性定理,推广Pardoux和Peng 1994年的结论;同时也得到了此类方程在非Lipschitz条件下的比较定理,推广了Shi,Gu和Liu 2005年的结果.从而推广倒向重随机微分方程在随机控制和随机偏微分方程在粘性解方面的应用. 展开更多
关键词 It积分 非LIPSCHITZ条件 倒向重随机微分方程 解的存在唯一性定理 比较定理
在线阅读 下载PDF
一类倒向随机微分方程的比较定理 预览 被引量:1
14
作者 李师煜 高武军 《江西理工大学学报》 CAS 2010年第5期 67-69,共3页
讨论了以连续局部鞅为干扰源,系数满足连续和线性增长条件的倒向随机微分方程,得到了比较定理,并且对其进行了推广.
关键词 倒向随机微分方程 连续局部鞅 比较定理
在线阅读 下载PDF
Practical φ0-stability of stochastic differential equations and corresponding stochastic perturbation theory 预览
15
作者 赵平 康宇 宗西举 《中南大学学报:自然科学版》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第S1期235-238,共4页
The notions of practical φ0-stability were introduced for stochastic differential equations. Sufficient conditions on such practical properties were obtained by using the comparison principle and the cone-valued Lya... The notions of practical φ0-stability were introduced for stochastic differential equations. Sufficient conditions on such practical properties were obtained by using the comparison principle and the cone-valued Lyapunov function methods. Based on an extended comparison theorem, a perturbation theory of stochastic differential systems was given. 展开更多
关键词 PRACTICAL φ 0-stability STOCHASTIC differential equation comparison principle perturbation theory
在线阅读 下载PDF
多流出生存模型的相依性 预览
16
作者 毛成林 陈典发 《南开大学学报:自然科学版》 CAS CSCD 北大核心 2005年第2期 33-36,共4页
证明了任何多流出生存模型都是相依的,从而证实了关于没有独立多流出模型存在的猜想.
关键词 保险单 多流出模型 马尔可夫过程
在线阅读 下载PDF
A Limit Theorem for Solutions of Backward Stochastic Differential Equations 预览
17
作者 BAI Shan HE Jiao 《中国矿业大学学报:英文版》 2005年第3期 271-274,共4页
A limit theorem for solutions of backward stochastic differential equations was established. It extends a result of Briand et al.
关键词 随机微分方程 极限理论 数学理论 随机过程
在线阅读 下载PDF
具有马尔可夫调制的随机微分方程数值解的收敛性和稳定性 预览
18
作者 李荣华 孟红兵 常秦 《应用数学》 CSCD 北大核心 2006年第2期 231-235,共5页
研究了一类具有马尔可夫调制的线性随机微分方程Euler数值解的收敛性和稳定性,建立了Euler数值解MS-稳定性的定义,确定了Euler数值解MS-稳定的条件.
关键词 随机微分方程 MARKOV链 EULER法 MS-稳定性 M-矩阵
在线阅读 免费下载
污染环境中具有Markov切换的随机三种群系统的持久性分析 预览
19
作者 程铭 谢红梅 《石河子大学学报:自然科学版》 CAS 北大核心 2018年第2期226-233,共8页
本文研究污染环境下受到毒素和双重噪声扰动的具有Markov切换的随机三种群Lotka-Volterra模型系统,利用随机微分方程相关理论及分析方法,得到该系统随机持久的充分条件,并通过数值模拟显示出相应的理论结果。
关键词 污染环境 MARKOV 随机扰动 三种群 持久性
在线阅读 免费下载
最优增长投资组合与等价鞅测度之间的关系 预览 被引量:1
20
作者 魏正红 张曙光 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2003年第1期 14-18,共5页
本文研究了当基本价格过程为一类连续半鞅过程时log最优的自融资投资组合的财富过程与等价鞅测度之间的对应关系.结果显示在连续过程框架下,最小鞅测度就是相对熵最小的等价鞅测度.
关键词 基本价格过程 连续半鞅过程 自融资 数理金融 最优增长策略 等价鞅测度 相对熵
在线阅读 免费下载
上一页 1 2 83 下一页 到第
使用帮助 返回顶部 意见反馈