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杠杆加减之间 预览
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作者 伍戈 文若愚 +1 位作者 徐剑 陈益津 《中国货币市场》 2019年第3期62-63,共2页
去杠杆是过去两年多来我国经济运行的重要主线。近期随着经济下行压力增大,去杠杆已发生结构性变化,部门差异明显。在结构性去杠杆的基本思路下,国企加杠杆仍受到严格限制。民企方面,当前信用风险依然较高,短期内民企加杠杆仍面临较多... 去杠杆是过去两年多来我国经济运行的重要主线。近期随着经济下行压力增大,去杠杆已发生结构性变化,部门差异明显。在结构性去杠杆的基本思路下,国企加杠杆仍受到严格限制。民企方面,当前信用风险依然较高,短期内民企加杠杆仍面临较多困难。随着逆周期调节政策加码,政府和居民杠杆率增速将有所回升。整体看,杠杆率增速有望逐步抬升。 展开更多
关键词 杠杆率 结构性变化 经济运行 严格限制 信用风险 调节政策 民企 国企
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首中时方法下欧式看涨脆弱期权的定价 预览
2
作者 吴桑 董迎辉 许超 《苏州科技大学学报:自然科学版》 CAS 2019年第1期28-32,共5页
在结构化模型框架下,研究欧式看涨脆弱期权的定价问题。假设交易对手资产和标的资产均服从几何布朗运动,运用首中时方法对交易对手的违约进行建模,利用测度变换的方法给出了欧式看涨脆弱期权的价格公式。
关键词 信用风险 首中时方法 脆弱期权 GIRSANOV定理
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基于Logit回归的公司违约概率预测 预览
3
作者 付世豪 《金融经济》 2019年第2期108-109,共2页
本文选取了上海证券交易所2017年的ST企业和非ST企业的16个与公司经营状况相关的财务指标,进行多元化处理后分别建立Logit回归模型和多元回归模型对企业违约概率进行推断。实证结果表明Logit模型预测企业违约概率具有较高的可靠性和稳定... 本文选取了上海证券交易所2017年的ST企业和非ST企业的16个与公司经营状况相关的财务指标,进行多元化处理后分别建立Logit回归模型和多元回归模型对企业违约概率进行推断。实证结果表明Logit模型预测企业违约概率具有较高的可靠性和稳定性,统计精度在70%左右。 展开更多
关键词 LOGIT回归 信用风险 违约概率
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隐含评级视角下我国产业债信用风险研究 预览
4
作者 柳莹 《债券》 2019年第1期68-72,共5页
本文通过债券交易价格数据构建我国产业债发行主体的隐含评级时间序列,基于隐含评级的角度对我国产业债市场信用状况进行全面分析,并利用Logistic判别方法筛选出违约率较高的发行主体,为有效识别和预警债券市场风险提供参考。
关键词 隐含评级 产业债 信用风险 LOGISTIC回归
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基于KMV模型的上市公司债务违约概率度量与实证分析 预览
5
作者 梁凯豪 牛阿云 《统计学与应用》 2019年第1期6-17,共12页
如何准确度量上市公司债务的违约风险一直是企业债务风险管理的研究热点。本文运用KMV模型,通过分析我国上市公司发布的财务报表,就它们的债务违约概率问题进行了相关研究。本文建立了基于KMV模型的上市公司债务违约概率,应用模型实际... 如何准确度量上市公司债务的违约风险一直是企业债务风险管理的研究热点。本文运用KMV模型,通过分析我国上市公司发布的财务报表,就它们的债务违约概率问题进行了相关研究。本文建立了基于KMV模型的上市公司债务违约概率,应用模型实际度量了2012年我国证券市场上41家上市公司的违约概率。同时,将41家上市公司分行业进行同类分析以及类间分析。实证结果表明,当企业的资产负债比大于80%时,无论其净资产负债比率高低,均具有较高的信用风险,而当企业的资产负债比率低于50%,那么只要没有出现负净资产收益率,则公司违约的可能性较低。 展开更多
关键词 KVM模型 违约概率 上市公司 信用风险
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偷天换日贷款资金转存为保证金去伪存真审计揭露企业套贷伎俩 预览
6
作者 赵波 《中国内部审计》 2019年第1期76-77,共2页
案例背景针对风险由表外逐渐转向表内的趋势,N行审时度势,组织开展表外业务专项审计。作为表外业务的履约担保,保证金具有缓释信用风险和降低资本占用的双重作用,因此,将保证金管理列为审计方案的重点。审计结果显示,部分经营行存在保... 案例背景针对风险由表外逐渐转向表内的趋势,N行审时度势,组织开展表外业务专项审计。作为表外业务的履约担保,保证金具有缓释信用风险和降低资本占用的双重作用,因此,将保证金管理列为审计方案的重点。审计结果显示,部分经营行存在保证金不足、来源不合规、挪用等严重问题。 展开更多
关键词 保证金管理 专项审计 贷款资金 企业 转存 表外业务 信用风险 履约担保
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中小企业融资风险研究 预览
7
作者 李峥伊 《合作经济与科技》 2019年第1期61-64,共4页
融资风险的合理控制能够协助中小企业实现融资工作的顺利开展,最终为融资体系的科学构建带来帮助。本文结合环保交换屋项目的融资情况,对其存在的融资风险进行分析,并提出融资风险控制对策建议,希望通过此研究能够使我国中小企业的融资... 融资风险的合理控制能够协助中小企业实现融资工作的顺利开展,最终为融资体系的科学构建带来帮助。本文结合环保交换屋项目的融资情况,对其存在的融资风险进行分析,并提出融资风险控制对策建议,希望通过此研究能够使我国中小企业的融资风险得到合理控制。 展开更多
关键词 融资风险 中小企业 信用风险
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供应链金融大数据分布特征的分析与洞见
8
作者 刘颖 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2019年第2期1-10,共10页
半结构、非结构化、海量的供应链金融数据使得大数据环境下金融数据分析的模式和方法相对复杂。面向大数据样本研究,如何将大样本相比于小样本的独有特征体现在分类模型中值得深入探索。文中从供应链金融数据分布特征入手,分析影响信用... 半结构、非结构化、海量的供应链金融数据使得大数据环境下金融数据分析的模式和方法相对复杂。面向大数据样本研究,如何将大样本相比于小样本的独有特征体现在分类模型中值得深入探索。文中从供应链金融数据分布特征入手,分析影响信用风险分类模型的主要因素;对多年来的相关研究成果进行归类分析,概括信用数据分布特征,包括信用数据非均衡与不对称性、信用数据噪声和离群点的存在以及信用数据的非线性多维特征,并探讨了进一步的解决策略。供应链金融大数据分布特征的分析旨在助力挖掘隐含在海量金融数据背后的知识信息,为信用风险模型的构建奠定了坚实的基础。 展开更多
关键词 供应链金融 信用风险 大数据 分布特征 非均衡数据 离群点 多维
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金融租赁公司发展现状及信用风险展望 预览
9
作者 梁荣栋 《债券》 2019年第2期61-66,共6页
本文从金融租赁公司历史沿革和发展现状入手,对金融租赁公司债券发行情况进行了梳理,并通过监管政策、资产质量、盈利能力、流动性和资本充足性五部分对金融租赁公司的主要信用风险特征进行了分析,并对金融租赁公司的信用风险进行了展望。
关键词 金融租赁 发展现状 债券 信用风险
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新金融工具会计准则修订对防范化解金融风险的影响研究
10
作者 宋新红 魏婷 李冰清 《金融理论与实践》 北大核心 2019年第3期54-62,共9页
2017年,财政部修订发布了三项金融工具相关会计准则(简称为"新金融工具会计准则")。通过搜集16家上市商业银行的财务数据,利用KMV模型测算出这16家商业银行最近11个季度末的预期违约距离和预期违约率。结果表明,新金融工具会... 2017年,财政部修订发布了三项金融工具相关会计准则(简称为"新金融工具会计准则")。通过搜集16家上市商业银行的财务数据,利用KMV模型测算出这16家商业银行最近11个季度末的预期违约距离和预期违约率。结果表明,新金融工具会计准则颁布以来,商业银行预期违约距离越来越大,预期违约率越来越小,信用风险逐渐降低。然后利用方差分析方法检验发现,16家商业银行的信用风险在新金融工具会计准则颁布后均显著降低。过去对不良资产划分把控越严格的银行受新金融工具会计准则的影响越小,过去对不良资产划分把控越宽松的银行受新金融工具会计准则的影响越大。商业银行应不断推进经营转型,强化风险管理,同时,监管部门应构建有效的监管体系,谨防钻会计规则漏洞的现象出现。 展开更多
关键词 新金融工具会计准则 商业银行 信用风险 KMV模型
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基于BP神经网络的P2P网络借贷个人信用评价模型 预览
11
作者 王磊 《现代商贸工业》 2019年第3期185-187,共3页
当前互联网金融行业飞快发展, 各种P2P网络借贷公司不断涌现, 这种新型的借贷模式具有很多优点, 但是也存在相应的问题, 如何做好借款人的个人信用评价是保证P2P网贷行业健康运营的最重要一环.通过对近些年国内外个人信用评价模型的研... 当前互联网金融行业飞快发展, 各种P2P网络借贷公司不断涌现, 这种新型的借贷模式具有很多优点, 但是也存在相应的问题, 如何做好借款人的个人信用评价是保证P2P网贷行业健康运营的最重要一环.通过对近些年国内外个人信用评价模型的研究, 以拍拍贷网站的用户数据为例, 建立信用个人信用评价指标体系, 利用B P神经网络算法, 建立了借款人个人信用评价模型, 为了达到更好的效果, 采用不同的激活函数及权值调整方法进行模型优化, 最终建立基于拟牛顿算法的B P神经网络模型, 能达到对用户信命评级96. 28%的准确率. 展开更多
关键词 P2P网络借贷 信用风险 BP神经网络 指标体系
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商业银行信用风险前瞻性管控对策研究 预览
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作者 霍慧敏 《中国市场》 2019年第1期75-75,77共2页
文章对近年来法人不良贷款历史违约记录进行分析,发现山西省商业银行法人不良贷款呈现行业集中、爆发时间集中、民营企业多、保证担保多的“两集中、两多”的特点,提出优化信贷客户结构、强化内部管理、创新经营模式等措施,加强银行信... 文章对近年来法人不良贷款历史违约记录进行分析,发现山西省商业银行法人不良贷款呈现行业集中、爆发时间集中、民营企业多、保证担保多的“两集中、两多”的特点,提出优化信贷客户结构、强化内部管理、创新经营模式等措施,加强银行信贷管理、强化信用风险前瞻性管控、提升商业银行核心竞争力。 展开更多
关键词 商业银行 信用风险 前瞻性管控
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商业银行操作性风险与信用风险:理论框架和经验数据 预览
13
作者 吕江林 张蕊 《广东社会科学》 CSSCI 北大核心 2019年第2期17-27,共11页
在利率市场化条件下,商业银行在利率定价权力和定价难度加大的同时,其竞争程度加大,这种定价权力、定价难度和竞争程度的增加,都会影响商业银行的经营行为及借款企业的借款行为,进而影响商业银行操作性风险,这种操作性风险的变化,会传... 在利率市场化条件下,商业银行在利率定价权力和定价难度加大的同时,其竞争程度加大,这种定价权力、定价难度和竞争程度的增加,都会影响商业银行的经营行为及借款企业的借款行为,进而影响商业银行操作性风险,这种操作性风险的变化,会传导到商业银行贷款信用风险,导致信用风险的增加。以不良贷款率作为商业银行贷款信用风险的衡量指标,以商业银行净利润解释变量的残差来衡量商业银行操作性风险,以中国上市银行2005~2015年的数据验证了商业银行操作性风险与信用风险的显著正相关关系。所以,商业银行控制操作性风险是控制其信用风险的重要基础之一。 展开更多
关键词 操作性风险 信用风险 商业银行定价权力 商业银行定价难度 商业银行竞争程度
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杠杆率监管对我国上市商业银行信用风险的影响--基于动态面板模型的系统GMM估计
14
作者 马斌 范瑞 《经济问题》 CSSCI 北大核心 2019年第1期41-47,共7页
基于2007-2016年16家上市商业银行数据,采用动态面板模型的两阶段系统GMM估计方法,检验了我国16家上市商业银行杠杆率对其信用风险的影响。实证结果表明,杠杆率监管有效降低了上市商业银行信用风险的发生,且信用风险的发生具有持续性;... 基于2007-2016年16家上市商业银行数据,采用动态面板模型的两阶段系统GMM估计方法,检验了我国16家上市商业银行杠杆率对其信用风险的影响。实证结果表明,杠杆率监管有效降低了上市商业银行信用风险的发生,且信用风险的发生具有持续性;商业银行自身特征变量对于信用风险的影响存在差异,16家上市商业银行的成本收入比和拨备覆盖率与其杠杆率负相关,资产规模的增长提升了其信用风险;货币供给的扩张促使上市商业银行信用风险的提升,固定资产投资与16家上市商业银行的信用风险显著正相关,而经济的快速增长是抑制商业银行信用风险扩大的有效途径。 展开更多
关键词 杠杆率 信用风险 动态面板模型 系统GMM估计
博弈视角下精准扶贫小额贷款信用风险研究 预览
15
作者 孙权 《甘肃金融》 2019年第3期35-39,7共6页
文章基于稳定策略(ESS)构建博弈模型,对金融机构与贫困户策略选择之间的博弈过程进行了定量分析,研究结果表明:当参数满足不同条件时,双方的策略选择会出现多种稳定均衡,并提出坚持产业扶贫方向、健全差异化激励机制、加快农村地区社会... 文章基于稳定策略(ESS)构建博弈模型,对金融机构与贫困户策略选择之间的博弈过程进行了定量分析,研究结果表明:当参数满足不同条件时,双方的策略选择会出现多种稳定均衡,并提出坚持产业扶贫方向、健全差异化激励机制、加快农村地区社会信用体系建设、完善涉农商业保险体系等相关政策建议。 展开更多
关键词 精准扶贫小额贷款 信用风险 演化稳定策略
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运用刚性数据和机器学习方法探讨债券市场信用风险预测 预览
16
作者 崔玉征 《债券》 2019年第1期73-75,共3页
大数据、人工智能技术的运用为企业信用风险预测提供了新的视角。本文通过爬虫程序抓取全市场约9000家企业的司法诉讼信息、招聘信息、法人和核心团队工商变更记录等无法粉饰的刚性数据,并采用机器学习等人工智能方法,开发出违约概率预... 大数据、人工智能技术的运用为企业信用风险预测提供了新的视角。本文通过爬虫程序抓取全市场约9000家企业的司法诉讼信息、招聘信息、法人和核心团队工商变更记录等无法粉饰的刚性数据,并采用机器学习等人工智能方法,开发出违约概率预测模型,可对企业违约概率做出前瞻性预测,从而实现对企业信用风险更早的预警。 展开更多
关键词 信用风险 刚性数据 机器学习方法 神经网络
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青海生物与医药行业的科技型企业风险研究 预览
17
作者 杜亚茹 苗金芳 《企业科技与发展》 2019年第1期3-5,共3页
针对青海生物与医药行业的科技型企业,建立了一个多层次的信用风险评价指标体系,并利用独立样本T检验、曼-惠特尼(U)检验和因子分析对指标体系进行筛选降维,并在此基础上构建基于MLP神经网络的信用风险评价模型,以青海生物与医药行业的... 针对青海生物与医药行业的科技型企业,建立了一个多层次的信用风险评价指标体系,并利用独立样本T检验、曼-惠特尼(U)检验和因子分析对指标体系进行筛选降维,并在此基础上构建基于MLP神经网络的信用风险评价模型,以青海生物与医药行业的科技型企业作为研究样本进行实证分析,研究结果表明,文章针对青海生物与医药行业的科技型企业所建立的信用风险评价模型对企业的风险评价具有一定的参考价值。 展开更多
关键词 科技型企业 信用风险 MLP神经网络
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布局债券指数基金预防分化 预览
18
作者 张鹿 《理财:市场版》 2019年第1期42-43,共2页
2018年以来,我国资本市场呈现新的格局:信用风险违约暴露不断加剧,资本市场特别是股票市场不尽如人意,整个社会的风险偏好在逐步降低。而固定收益市场则与历年截然不同。一般情况下,如果出现债券牛市,那么利率债和信用债品种几乎是普涨,... 2018年以来,我国资本市场呈现新的格局:信用风险违约暴露不断加剧,资本市场特别是股票市场不尽如人意,整个社会的风险偏好在逐步降低。而固定收益市场则与历年截然不同。一般情况下,如果出现债券牛市,那么利率债和信用债品种几乎是普涨,而2018年的债券慢牛却是利率债确定性上涨,信用品种涨跌不一,跌的多,涨的少,这种分化格局的出现,是当前债券市场的必然,也是我国债券市场逐步走向成熟的一个重要标志。 展开更多
关键词 债券市场 指数基金 分化 预防 信用风险 资本市场 股票市场 风险偏好
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防范小额贷款公司信用风险的对策思考 预览
19
作者 李温新 《中国市场》 2019年第10期35-35,37共2页
小额贷款是一种无须抵押、无须担保的新型信贷方式,并且自身拥有操作便利、放款速度快、流程简易等特点受到许多人的青睐。文章通过对我国小额贷款公司的发展现状进行梳理,提出我国小额贷款公司信用风险的防范对策,以期促进我国小额贷... 小额贷款是一种无须抵押、无须担保的新型信贷方式,并且自身拥有操作便利、放款速度快、流程简易等特点受到许多人的青睐。文章通过对我国小额贷款公司的发展现状进行梳理,提出我国小额贷款公司信用风险的防范对策,以期促进我国小额贷款公司更加稳定、可持续性的发展。 展开更多
关键词 小额贷款公司 信用风险 防范
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贷款企业的信用风险度量与管理 预览
20
作者 刘嘉欣 《淮海工学院学报:人文社会科学版》 2019年第3期97-99,共3页
以商业银行的信用风险为中心,阐述信用风险的定义、种类与特征。在此基础上,将视角定位于贷款企业,于贷款企业信用风险现状中发现问题并分析原因。结合企业贷款信用度量方法,提出具有针对性的信用风险管控建议,对一般商业银行的企业贷... 以商业银行的信用风险为中心,阐述信用风险的定义、种类与特征。在此基础上,将视角定位于贷款企业,于贷款企业信用风险现状中发现问题并分析原因。结合企业贷款信用度量方法,提出具有针对性的信用风险管控建议,对一般商业银行的企业贷款信用风险评估方法进行探索。 展开更多
关键词 贷款企业 信用风险 商业银行 信用管理
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