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自有知识、知识溢出与区域创新产出 认领
1
作者 苏屹 林周周 《科研管理》 北大核心 2021年第1期168-176,共9页
立足于区域边界的内外部视角,将创新活动的知识资源划分为自有知识和知识溢出两部分,利用2009-2016年中国30个省(市、自治区)的面板数据,运用OLS和分位数回归方法,实证分析了自有知识、知识溢出对区域创新产出的影响。OLS回归结果表明:... 立足于区域边界的内外部视角,将创新活动的知识资源划分为自有知识和知识溢出两部分,利用2009-2016年中国30个省(市、自治区)的面板数据,运用OLS和分位数回归方法,实证分析了自有知识、知识溢出对区域创新产出的影响。OLS回归结果表明:自有知识对区域创新产出具有显著正向影响,而知识溢出的影响显著为负;自有知识的主效应大于知识溢出,且二者在影响区域创新过程中存在显著的协同效应。分位数回归结果表明:随着分位点的提高,自有知识对区域创新产出的促进效应先升后降;知识溢出对区域创新产出除在0.25分位点没有显著影响外,在其他分位点均存在显著负向影响;自有知识与知识溢出的交互效应在区域创新产出不同分位点的影响不一致。 展开更多
关键词 自有知识 知识溢出 区域创新产出 OLS 分位
投资者机构调研抑制企业避税行为吗? 认领
2
作者 刘慧敏 《财会通讯》 北大核心 2020年第15期97-100,共4页
本文采用2013—2017年我国A股上市企业的数据,建立静态面板和动态面板数据模型,研究企业在面临投资者机构调研等外部监管条件下的行为。研究表明:投资者机构调研极大的抑制了企业的避税行为,是外部信息质量监管的重要内容,可以规范企业... 本文采用2013—2017年我国A股上市企业的数据,建立静态面板和动态面板数据模型,研究企业在面临投资者机构调研等外部监管条件下的行为。研究表明:投资者机构调研极大的抑制了企业的避税行为,是外部信息质量监管的重要内容,可以规范企业决策行为;企业避税行为具有延续性,上一期避税较多的企业在本时期更加倾向于避税;投资者机构调研对企业避税行为的影响还会收到企业规模、成立年限、成长性以及企业性质等多方面的影响。 展开更多
关键词 投资者机构调研 避税行为 GMM 分位
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市场仍在震荡徘徊 认领
3
作者 张学庆 《理财周刊》 2020年第7期38-39,共2页
短期市场有两大风险:一季度经济数据可能低于市场预期,以及一季度公司盈利面临较大下行压力。受到海外市场大幅反弹影响,A股市场有所走高,并进入整固阶段。"近期各部委协同加大政策支持力度推动了市场情绪回升。"
关键词 估值水平 科技股 国信证券 股权风险溢价 分位
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居民消费函数的收入决定论--基于我国农村居民家庭的实证 认领
4
作者 韩绍? 漆雁斌 《商业经济研究》 北大核心 2020年第2期43-46,共4页
本文基于西方四种经典消费理论下的消费模型,利用1978-2017我国农村家庭人均消费与人均收入的数据进行实证检验。研究发现:对于农村居民而言,影响最小的是农民的上期收入,而对当期消费影响系数最大的是居民的上期消费(预期收入);对于低... 本文基于西方四种经典消费理论下的消费模型,利用1978-2017我国农村家庭人均消费与人均收入的数据进行实证检验。研究发现:对于农村居民而言,影响最小的是农民的上期收入,而对当期消费影响系数最大的是居民的上期消费(预期收入);对于低消费水平的农村居民,当期收入、上期消费的正向影响效应都较小;对于中等消费水平的农村居民来说,当期收入的正向影响处于中等水平,而上期消费正向效应处于最高水平;而农村高收入人群中,当期收入的正向效应和储蓄的负向效应均处于较高水平,反而上期消费的影响却处于较低水平。 展开更多
关键词 农村居民 消费函 分位 收入决定论 经典消费理论
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具有通胀因子的平衡分位回归信度模型 认领
5
作者 程纪 王金瑞 吴黎军 《河南师范大学学报:自然科学版》 CAS 北大核心 2020年第4期1-6,共6页
保险数据经常表现为尖峰或厚尾的形态,而经典的信度模型并不能有效反映分布的上尾和下尾信息,同时考虑保费的安全负荷性以及通货膨胀对未来保险期间对保额的影响.在分位数视角下用平衡损失代替均方损失,通过利用样本分位数充分利用所有... 保险数据经常表现为尖峰或厚尾的形态,而经典的信度模型并不能有效反映分布的上尾和下尾信息,同时考虑保费的安全负荷性以及通货膨胀对未来保险期间对保额的影响.在分位数视角下用平衡损失代替均方损失,通过利用样本分位数充分利用所有数据的信息,建立了具有通货膨胀因子的分位数信度模型,扩展了经典的信度模型,为保险公司提供了一种根据实际情况选择不同的权重,制定更符合实际保费的方法. 展开更多
关键词 平衡损失函 通货膨胀 分位 回归信度模型
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国际资本异常流动对中国经济增长的差异化影响研究——基于分位数模型的实证分析 认领
6
作者 程立燕 李金凯 《农村金融研究》 2020年第8期70-80,共11页
论文基于OLS和分位数回归方法,研究了国际资本异常流动对中国经济增长的差异化影响。结论如下:资本流动激增对经济增长影响为正,且随着经济增长速度的提高,其对经济增长的正效应边际递减。但是由于中国存在一定的资本账户管制,并且宏观... 论文基于OLS和分位数回归方法,研究了国际资本异常流动对中国经济增长的差异化影响。结论如下:资本流动激增对经济增长影响为正,且随着经济增长速度的提高,其对经济增长的正效应边际递减。但是由于中国存在一定的资本账户管制,并且宏观审慎政策发挥重要的缓冲调节作用,其他类型的资本异常流动——中断、外逃和撤回对经济增长的影响在统计上均不显著,并未对经济增长产生显著影响,体现了本国投资行为造成的资本异常流动不会对中国经济发展造成严重的冲击和扰动。论文启示在于随着中国金融开放程度的不断提高,应该关注国际资本异常流动冲击对经济增长带来的影响。 展开更多
关键词 国际资本异常流动 经济增长 差异化 分位
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分位数视角下上证综指与世界主要股指间的相依性 认领
7
作者 林恩发 崔振 《上海金融》 CSSCI 北大核心 2020年第7期56-64,共9页
基于2001年1月4日至2019年7月8日世界主要股市的日收盘股指数据,本文利用局部相关系数法(LDC),从分位数的视角研究了中国内地上证综指与中国香港地区恒生、美国标普500、英国富时100、德国DAX和日本日经225等主要股指之间的相依性。研... 基于2001年1月4日至2019年7月8日世界主要股市的日收盘股指数据,本文利用局部相关系数法(LDC),从分位数的视角研究了中国内地上证综指与中国香港地区恒生、美国标普500、英国富时100、德国DAX和日本日经225等主要股指之间的相依性。研究结果表明:(1)上证综指与上述股指之间的相依性在牛市与牛市、牛市与熊市、熊市与牛市、熊市与熊市期间存在较大差别,且在各期间的高分位数与低分位数区间波动性较大;(2)传统全局相依性指标在一定程度上会高估或者低估上证综指与上述主要股指之间的相依性。 展开更多
关键词 股票市场 全局相依性 局部相依性 分位
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2018年钢铁企业效益与成本情况分析 认领
8
作者 吕涛涛 《冶金管理》 2020年第2期52-56,共5页
一、粗钢产量1000万吨及以上企业按性质、地区分区间分析分位数反映了数据排序后的分布情况,为此,我们已2018年我国94家钢铁伞业人均产钢、人均人工成本、人均工资、吨钢人工成本、人均利润的四分位数对比2017年数据(见表1)。2018年我... 一、粗钢产量1000万吨及以上企业按性质、地区分区间分析分位数反映了数据排序后的分布情况,为此,我们已2018年我国94家钢铁伞业人均产钢、人均人工成本、人均工资、吨钢人工成本、人均利润的四分位数对比2017年数据(见表1)。2018年我国粗钢产量1000万吨及以上大型企业,在划分的5类企业中,东部非国有企业人均产钢、人均利润最高,人均人工成本、人均工资、吨钢人工成本最低(见表2)。与2017年粗钢产量1000万吨及以上企业比较,对人均人工成本,5类企业中仅东部非国有企业减少,减少了1.70万元/人,其人均工资增加了1.91万元/人,其吨钢人工成本减少了29.93元/吨,其人均利润增量、增幅都是5类企业中最大,为49.13万元、160.80%。 展开更多
关键词 人均利润 人工成本 非国有企业 人均工资 钢铁企业 粗钢产量 区间分析 分位
基于非参数分位数估计的众数回归模型 认领
9
作者 刘婷婷 杨联强 王学军 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2020年第5期483-492,共10页
本文给出基于非参数分位数估计的众数回归模型.不同于传统的均值和中位数回归模型,众数回归模型使用条件众数刻画分布的中心,在数据分布存在异常值、非对称或重尾这些特征时,具有更好的稳健性.当前众数回归模型的解法主要是基于条件密... 本文给出基于非参数分位数估计的众数回归模型.不同于传统的均值和中位数回归模型,众数回归模型使用条件众数刻画分布的中心,在数据分布存在异常值、非对称或重尾这些特征时,具有更好的稳健性.当前众数回归模型的解法主要是基于条件密度的核估计方法.本文给出一种新的基于非参数分位数估计的众数回归模型求解方法.该方法通过分布函数与分位数函数的互逆性来估计众数,从而可以充分利用非参数分位数估计的灵活性.模拟和实际应用结果显示,该方法表现良好,优于基于线性分位数估计的众数回归模型. 展开更多
关键词 分位 回归
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分位数置信区间的估计方法分析 认领
10
作者 牛司丽 《数学的实践与认识》 北大核心 2020年第18期114-119,共6页
构造了基于分位数两种估计量的渐近置信区间,并找到分位数基于样本次序统计量的渐近置信区间.同时,建立了基于分布函数核估计定义的分位数估计量的渐近正态性,并使用经验似然方法构造出分位数的两种渐近置信区间.在模拟分析中,基于置信... 构造了基于分位数两种估计量的渐近置信区间,并找到分位数基于样本次序统计量的渐近置信区间.同时,建立了基于分布函数核估计定义的分位数估计量的渐近正态性,并使用经验似然方法构造出分位数的两种渐近置信区间.在模拟分析中,基于置信区间的平均长度和覆盖率,分析构造分位数的五种渐近置信区间的有限样本表现. 展开更多
关键词 渐近正态性 置信区间 经验似然 次序统计量 分位
基于T-X变换的广义指数威布尔分布及性质 认领
11
作者 包振华 王海玥 《辽宁师范大学学报:自然科学版》 CAS 2020年第2期150-155,共6页
指数威布尔分布因为具有单峰、浴盆和单调形状的失效率函数图像,广泛应用于工程学、生物医学、电子等领域.基于T-X变换技术和指数威布尔分布,提出一类广义指数威布尔分布族,这类分布族尾部具有更大的灵活性.当另一个基准分布具有简单的... 指数威布尔分布因为具有单峰、浴盆和单调形状的失效率函数图像,广泛应用于工程学、生物医学、电子等领域.基于T-X变换技术和指数威布尔分布,提出一类广义指数威布尔分布族,这类分布族尾部具有更大的灵活性.当另一个基准分布具有简单的解析表达式,如正态分布、冈贝尔分布、对数正态分布、对数逻辑分布时,此类分布的数学处理非常方便.借助于二项式展开定理,讨论了此类分布族的相关统计性质,得到了分位数、概率加权矩、熵的解析表达式. 展开更多
关键词 T-X变换 威布尔分布 分位 概率加权矩
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基于Ⅱ型广义logistic分布和粒子群优化的退化可靠性建模 认领
12
作者 张金豹 赵永强 +1 位作者 刘明 孔令贤 《华南理工大学学报:自然科学版》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第5期96-102,共7页
广义概率分布能够更加准确地描述性能退化数据的特性,降低奇异点和概率分布选择错误时带来的影响,为此,文中引入Ⅱ型广义logistic分布(Ⅱ-GLD)进行退化可靠性评估.通过加入位置参数和尺度参数对时变退化量建模,根据各时刻分布的分位数... 广义概率分布能够更加准确地描述性能退化数据的特性,降低奇异点和概率分布选择错误时带来的影响,为此,文中引入Ⅱ型广义logistic分布(Ⅱ-GLD)进行退化可靠性评估.通过加入位置参数和尺度参数对时变退化量建模,根据各时刻分布的分位数和对应试验数据之间的均方误差建立目标函数,结合粒子群优化(PSO)算法实现对目标函数中多个参数的同时估计.运用所提方法对实例进行退化可靠性评估、验证和对比,结果表明:该模型计算得到的退化数据均值和标准差与实际值的相对误差在8%以内,不同失效阈值下的可靠性评估结果与试验数据吻合良好;对比分析表明,与正态分布和威布尔分布相比,Ⅱ-GLD能够有效挖掘退化数据的尾部特性,真实反映产品的初期退化. 展开更多
关键词 可靠性 退化 Ⅱ型广义logistic分布 分位 粒子群优化
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A股到底贵不贵? 认领
13
作者 叶冬艳 欧阳辉 《21世纪商业评论》 2019年第10期12-15,共4页
基于过往10年的中报历史数据,A股优质股票的估值已较为合理。至8月末,除*ST长生这样的少数个例,A股上市公司半年报全部对外披露。两市上市公司上半年共实现营业收入23.46万亿元,同比增长9.84%;共实现净利润2.14万亿元,相比去年同期的2.0... 基于过往10年的中报历史数据,A股优质股票的估值已较为合理。至8月末,除*ST长生这样的少数个例,A股上市公司半年报全部对外披露。两市上市公司上半年共实现营业收入23.46万亿元,同比增长9.84%;共实现净利润2.14万亿元,相比去年同期的2.00万亿元增长了7%。 展开更多
关键词 市盈率 分位 净资产收益率 金融行业 样本股 创业板指
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我国产品伤害风险测度模型 认领
14
作者 王卫玲 王成章 +2 位作者 丁洁 谢志利 王慧萍 《标准科学》 2019年第9期155-158,共4页
产品伤害风险测度是对产品伤害风险进行量化分析的前提和必要条件.本文结合我国产品伤害监测数据的特点,提出了一种新的产品伤害风险测度模型.我们将产品伤害风险分解为产品伤害发生的可能性和产品伤害后果的严重性两个要素,借鉴金融风... 产品伤害风险测度是对产品伤害风险进行量化分析的前提和必要条件.本文结合我国产品伤害监测数据的特点,提出了一种新的产品伤害风险测度模型.我们将产品伤害风险分解为产品伤害发生的可能性和产品伤害后果的严重性两个要素,借鉴金融风险的测度模式,采用产品伤害概率分布的分位数来量化产品伤害后果的严重程度,并在产品伤害后果的严重性因素中引入影响扩散因子,在此基础上构建了我国产品伤害风险测度模型.最后,论文对各类产品的伤害风险测度进行了比较分析. 展开更多
关键词 产品伤害 风险测度 分位
基于主题分布优化的模糊文本分类研究 认领 被引量:1
15
作者 梁艳红 坎启轩 苏翌 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2019年第10期221-226,共6页
在对类别模糊的文本进行分类时,主题模型只考虑文档和主题级别信息,未考虑底层词语间的隐含信息,且多数主题信息复杂、中心不明确。为此,提出一种改进的文本分类方法。通过分位数选择中心明确的主题,将其映射到word2vec词向量空间内,对... 在对类别模糊的文本进行分类时,主题模型只考虑文档和主题级别信息,未考虑底层词语间的隐含信息,且多数主题信息复杂、中心不明确。为此,提出一种改进的文本分类方法。通过分位数选择中心明确的主题,将其映射到word2vec词向量空间内,对模糊文本进行分类操作,进而得到文本分类结果。实验结果表明,与C_LCD+KNN方法相比,该方法分类效果较好,鲁棒性较强。 展开更多
关键词 主题模型 词向量 模糊文本 语义分析 分位
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含函数型自变量回归模型中的变量选择 认领
16
作者 刘科生 王思洋 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第10期1990-1994,共5页
针对含有函数型和多元向量数据的回归模型中变量选择和参数估计问题进行研究,扩展了函数型数据分析和变量选择方法的应用范围。首先,函数型自变量基于函数型主成分基函数空间进行投影;然后,对投影后的函数型自变量(按组)及多元向量自变... 针对含有函数型和多元向量数据的回归模型中变量选择和参数估计问题进行研究,扩展了函数型数据分析和变量选择方法的应用范围。首先,函数型自变量基于函数型主成分基函数空间进行投影;然后,对投影后的函数型自变量(按组)及多元向量自变量采用惩罚变量选择方法,同时估计相应的系数。惩罚项调节参数采用自适应调节参数,损失函数采用中位绝对损失函数,以此为例,通过引入松弛变量将估计算法转化为求解线性规划问题,算法复杂度低。数值模拟结果表明,所提方法对于含函数型自变量回归模型的变量选择和参数估计均具有良好效果。 展开更多
关键词 变量选择 估计 分位 型主成分
双参数指数分布的分位数比较 认领
17
作者 刘澍 李新民 《统计学与应用》 2019年第2期244-250,共7页
本文研究了两个双参数指数分布的分位数比较的检验问题,首先给出了参数bootstrap和Fiducial推断两种方法。然后通过数据仿真模拟对上述方法进行比较分析,并进行了实例分析。
关键词 双参分布 分位 自助法 Fiducial推断
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共同效应结构下的分位数信度模型 认领
18
作者 程纪 吴黎军 《统计学与应用》 2019年第2期270-276,共7页
在非寿险应用研究中,经典的B&#252;hlmann信度模型并不能充分利用数据尾部的信息,且保单之间的风险并不是完全独立的,因而考虑在分位数视角下结合信度理论,综合风险之间存在的共同效应,研究了具有共同效应的分位数信度模型,拓展了... 在非寿险应用研究中,经典的B&#252;hlmann信度模型并不能充分利用数据尾部的信息,且保单之间的风险并不是完全独立的,因而考虑在分位数视角下结合信度理论,综合风险之间存在的共同效应,研究了具有共同效应的分位数信度模型,拓展了经典的信度模型。 展开更多
关键词 共同效应 正交投影 分位 信度模型
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基于R的《数理统计学》课程教学改革初探--以求常用分布分位数及其概率计算为例 认领
19
作者 崔玉杰 《教育教学论坛》 2019年第19期77-78,共2页
《数理统计学》课程一直是大学理工、经管、医学统计等学科教学的核心课程之一。本文基于近年在国际上非常流行的开源软件R,探究R在《数理统计》课程教学改革中新的应用,改革中发现学生基于R的计算对问题理解的更透彻,更容易产生学习《... 《数理统计学》课程一直是大学理工、经管、医学统计等学科教学的核心课程之一。本文基于近年在国际上非常流行的开源软件R,探究R在《数理统计》课程教学改革中新的应用,改革中发现学生基于R的计算对问题理解的更透彻,更容易产生学习《数理统计》课程的兴趣,我们试图结合求常用分布分位数及其概率计算为例及应该注意的问题等来探讨《数理统计学》课程教学改革,从而为该课程与国际接轨,提高教学效果并为实现教学目标服务。 展开更多
关键词 教学改革 分位 概率 R软件
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2019年10月债券市场风险监测简报 认领
20
作者 黄稚渊 《债券》 2019年第11期90-91,共2页
价格风险监测2019年10月,债券价格下行,中债新综合净价指数下降0.44%至99.81点,中债国债净价指数下降0.78%至117.32点,中债信用债净价指数下降0.29%至94.72点。国债收益率上行,1年期国债收益率上行10BP至2.66%,10年期国债收益率上行15BP... 价格风险监测2019年10月,债券价格下行,中债新综合净价指数下降0.44%至99.81点,中债国债净价指数下降0.78%至117.32点,中债信用债净价指数下降0.29%至94.72点。国债收益率上行,1年期国债收益率上行10BP至2.66%,10年期国债收益率上行15BP至3.29%。债券市场波动性较小,中债新综合净价指数、1年期国债收益率和10年期国债收益率波动率分别处于历史值的36%、29%和43%分位数。月内价格波动较大的时点主要包括中旬贷款市场报价利率(LPR)发布和下旬中美贸易谈判取得积极进展。 展开更多
关键词 国债收益率 债券市场 市场波动性 债券价格 风险监测 分位 信用债 价格波动
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