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基于两类非线性变换的协整分析及其应用 预览
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作者 宫冉冉 陈雪东 《湖州师范学院学报》 2019年第4期6-16,共11页
通过随机模拟和实证分析,分别对基于Logistic变换和门限变换的两类非线性变换的协整分析和统计套利策略进行研究,讨论非线性时间序列的线性变化方法,给出协整分析的步骤,并制定相应的统计套利策略.最后分别对中国银行、农业银行、中国... 通过随机模拟和实证分析,分别对基于Logistic变换和门限变换的两类非线性变换的协整分析和统计套利策略进行研究,讨论非线性时间序列的线性变化方法,给出协整分析的步骤,并制定相应的统计套利策略.最后分别对中国银行、农业银行、中国石化与中国人寿5分钟股票价格数据进行实证分析,结果表明该策略具有较好的盈利能力. 展开更多
关键词 协整 非线性协整 LOGISTIC回归 门限自回归
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淮海经济区旅游经济效应空间分异研究——基于面板数据分析 预览
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作者 赵桃桃 史春云 +1 位作者 方星 王苗 《旅游论坛》 2019年第3期60-67,共8页
运用计量经济学的方法对淮海经济区20个地级市11年的国内旅游收入与地区生产总值的面板数据进行协整检验、格兰杰因果检验和回归分析,结果显示:(1)淮海经济区各地级市的国内旅游收入与GDP存在明显的相关性,从整个区域来看,国内旅游收入... 运用计量经济学的方法对淮海经济区20个地级市11年的国内旅游收入与地区生产总值的面板数据进行协整检验、格兰杰因果检验和回归分析,结果显示:(1)淮海经济区各地级市的国内旅游收入与GDP存在明显的相关性,从整个区域来看,国内旅游收入每增加1%会促进GDP增加5.6201%。(2)旅游业与经济增长存在均衡发展关系的有14个地级市,而安徽亳州、蚌埠、淮北,河南周口,江苏盐城,山东日照6个地级市的国内旅游收入与地区生产总值尚未形成良好的均衡发展状态。(3)从格兰杰因果检验结果看,仅旅游经济与地区生产总值在部分城市已经形成了格兰杰因果关系。其中宿州、商丘、宿迁、菏泽、枣庄和济宁6个地级市的地区生产总值对国内旅游收入存在单向格兰杰因果关系,而江苏徐州、连云港、淮安和山东的临沂、济宁和泰安6个城市的国内旅游收入对地区生产总值存在单向格兰杰因果关系,仅有山东济宁1个城市存在双向格兰杰因果关系。(4)对通过协整检验的14个地级市的面板数据回归分析,发现苏北的旅游发展对地区生产总值的推动作用要远优于鲁南、皖北和豫东。以淮海经济区各地级市的协整检验、格兰杰因果关系和回归分析为参考,在未来的发展中,每个城市一方面应该关注区域经济基础是否为旅游发展提供了软件或者硬件的物质保障,以促进旅游经济的提高,也可以通过提高居民的可支配收入来促进旅游消费增加,另一方面应该重视不同地区旅游经济的增长对经济总产值的贡献率,以提高两者的契合度,使得旅游经济与GDP之间互为支撑与保障。 展开更多
关键词 淮海经济区 旅游经济效应 面板数据 协整 格兰杰因果
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河南省外商直接投资影响因素的实证研究 预览
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作者 郭敬 邢帅 《重庆第二师范学院学报》 2019年第4期25-29,共5页
选取1986—2016年河南省相关数据,采用协整分析和误差修正模型(VEC模型),从成本和收益的角度出发研究了职工平均工资、市场发展潜力、市场规模、对外开放度、基础设施水平以及产业结构等因素对河南省外商直接投资(FDI)的影响。结果表明... 选取1986—2016年河南省相关数据,采用协整分析和误差修正模型(VEC模型),从成本和收益的角度出发研究了职工平均工资、市场发展潜力、市场规模、对外开放度、基础设施水平以及产业结构等因素对河南省外商直接投资(FDI)的影响。结果表明:在短期波动中,市场发展潜力和市场规模等市场因素对FDI的影响最大,其次是基础设施水平,而职工平均工资代表的成本因素和产业结构在FDI的短期波动中对其影响均不显著。在长期均衡状态下,职工平均工资以及市场因素对FDI的影响最大,而基础设施对河南省FDI的影响相对较小;另外,对外开放度以及产业结构对河南省FDI产生负向影响。 展开更多
关键词 外商直接投资 协整 误差修正模型 影响因素
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减税降费背景下宏观税负对经济增长的影响关系研究——基于河北省数据的实证分析 预览
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作者 马晓玲 《中国集体经济》 2019年第28期95-96,共2页
近年来,国家在财政政策方面加大力度,继续扩大减税降费的规模。减税降费会引起社会宏观税负短期下降。那么宏观税负与经济增长存在怎样关系,降低税负能否起到促进经济增长的作用,值得深入研究。文章以河北省为例,通过运用计量工具,对宏... 近年来,国家在财政政策方面加大力度,继续扩大减税降费的规模。减税降费会引起社会宏观税负短期下降。那么宏观税负与经济增长存在怎样关系,降低税负能否起到促进经济增长的作用,值得深入研究。文章以河北省为例,通过运用计量工具,对宏观税负与经济增长进行了协整检验和Granger因果检验,得出河北省经济增长与宏观税负在长期具有唯一稳定的均衡关系,且在滞后1~5年内,两者互为因果,在滞后1年内宏观税负显著是经济增长的Granger原因。 展开更多
关键词 宏观税负 经济增长率 协整 误差修正 格兰杰因果检验
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多重共线性问题的偏最小二乘估计 预览
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作者 毛雪莲 《科技视界》 2019年第27期152-153,共2页
多重共线性问题是多元线性回归分析中经常遇到的问题,怎么解决这一问题,没有绝对有效的方法,需要针对具体问题具体对待。针对使用时间序列数据建立回归模型的问题,遵循科学性原则,对数据进行可比性转化,之后检验各变量的平稳性及变量间... 多重共线性问题是多元线性回归分析中经常遇到的问题,怎么解决这一问题,没有绝对有效的方法,需要针对具体问题具体对待。针对使用时间序列数据建立回归模型的问题,遵循科学性原则,对数据进行可比性转化,之后检验各变量的平稳性及变量间的协整关系。由于建立的协整回归存在多重共线性问题,而采用偏最小二乘法估计模型的参数,得到了较合理的结果。 展开更多
关键词 多重共线性 偏最小二乘法 R软件 单位根 协整
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中国能源消耗与经济增长关系研究——基于1996—2017年数据 预览
6
作者 李期 郑明贵 《江西理工大学学报》 CAS 2019年第4期57-61,共5页
基于1996—2017年数据,以OECD脱钩理论对中国能源消耗与经济增长关系进行分析,结合C-D生产函数建立了回归分析模型,运用ADF检验、协整分析和格兰杰因果检验进行实证研究。研究结果显示:中国能源消耗与经济增长之间呈现相对脱钩的关系,... 基于1996—2017年数据,以OECD脱钩理论对中国能源消耗与经济增长关系进行分析,结合C-D生产函数建立了回归分析模型,运用ADF检验、协整分析和格兰杰因果检验进行实证研究。研究结果显示:中国能源消耗与经济增长之间呈现相对脱钩的关系,且脱钩指数趋于脱钩方向发展;中国能源消耗与经济增长存在长期稳定的均衡关系,无论是长期还是短期,中国能源消耗与经济增长之间存在双向的格兰杰因果关系。 展开更多
关键词 经济增长 能源消耗 脱钩 协整 格兰杰因果检验
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我国财政动态平衡问题研究 预览
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作者 白彦锋 姜哲 《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2019年第1期15-22,共8页
随着我国财政收入增速放缓,财政刚性支出规模不断扩张,财政的动态平衡问题日益突出。笔者基于我国1978-2017年的相关数据,利用协整检验并通过误差修正模型分析和评估我国财政尤其是地方财政的平衡状态、相关减税措施对财政动态平衡的影... 随着我国财政收入增速放缓,财政刚性支出规模不断扩张,财政的动态平衡问题日益突出。笔者基于我国1978-2017年的相关数据,利用协整检验并通过误差修正模型分析和评估我国财政尤其是地方财政的平衡状态、相关减税措施对财政动态平衡的影响以及中央补助对地方财政动态平衡的影响,旨在探寻调整我国财政平衡状态、实现财政动态平衡的路径。结果显示,我国财政整体保持较强动态平衡,而且其平衡路径倾向于增加财政收入,地方政府在支出方面有一定调整;相关减税措施对我国财政动态平衡影响较小;中央对地方的补助使地方财政的动态平衡状态有所增强。最后,本文认为,在目前财政增收压力加大的情况下,应采用收入和支出双向调整的平衡路径;严控债务规模,做好中长期偿债规划;实施扩张性货币政策和稳健的财政政策组合。 展开更多
关键词 财政动态平衡 协整 误差修正模型
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活期存款利率影响因素实证研究 预览
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作者 胡璇 《长春金融高等专科学校学报》 2019年第3期26-35,共10页
利率是经济学中一个重要的研究领域,是金融领域与实际经济活动相连接的纽带,是货币政策传导机制的枢纽,对国民经济具有不可忽视的杠杆作用。利率的变动将会引致经济生活的波动,甚至影响政府相关政策的制定。以利率决定理论为基础,分析... 利率是经济学中一个重要的研究领域,是金融领域与实际经济活动相连接的纽带,是货币政策传导机制的枢纽,对国民经济具有不可忽视的杠杆作用。利率的变动将会引致经济生活的波动,甚至影响政府相关政策的制定。以利率决定理论为基础,分析影响我国利率的宏观经济因素及其影响程度,通过实证分析方法,建立一个利率与其他宏观经济变量间的定量模型,解释CPI、财政支出、工业增加值、货币供应量、固定资产投资完成额、汇率与净出口对利率水平的影响,并经过模型检验以及脉冲效应函数分析,为我国利率市场化改革提供相应的建议。 展开更多
关键词 利率决定 影响因素 协整 误差修正模型
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中医药卫生费用与我国经济增长的协整关系研究 预览
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作者 田振明 黄静敏 《医院管理论坛》 2019年第5期5-8,12共5页
基于协整理论分析我国中医药卫生费用投入与经济增长的关系,应用柯布道格拉斯生产函数解释其影响机制并建立回归模型。以1987—2013年国内生产总值与中医药卫生费用投入的年度数据进行统计检验。结果显示中医药卫生费用与经济增长之间... 基于协整理论分析我国中医药卫生费用投入与经济增长的关系,应用柯布道格拉斯生产函数解释其影响机制并建立回归模型。以1987—2013年国内生产总值与中医药卫生费用投入的年度数据进行统计检验。结果显示中医药卫生费用与经济增长之间存在长期均衡的正相关关系,其影响机制表现为中医药费用投入的增加提高了劳动力工作时长进而促进经济增长。 展开更多
关键词 中医药 卫生费用 协整 ECM模型 COBB-DOUGLAS函数
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财政货币政策协调及对实体经济的影响研究--基于协整VAR模型分析
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作者 王璟谛 李丽珍 《广西民族大学学报:哲学社会科学版》 CSSCI 北大核心 2019年第3期185-193,共9页
采用协整向量自回归方法对1980~2017年间中国货币与财政政策之间的相互协调配合及对实体经济波动的冲击响应进行定量分析。实证结果表明货币政策对实体经济的影响比财政政策更稳定,但财政政策的冲击作用更显著。财政政策冲击在很大程度... 采用协整向量自回归方法对1980~2017年间中国货币与财政政策之间的相互协调配合及对实体经济波动的冲击响应进行定量分析。实证结果表明货币政策对实体经济的影响比财政政策更稳定,但财政政策的冲击作用更显著。财政政策冲击在很大程度上能够解释产出的中期波动而货币政策冲击更适于解释短期经济周期波动。财政与货币政策之间存在互补效应,二者协调配合的叠加效应高于单独实施下的效应之和。 展开更多
关键词 财政政策 货币政策 实体经济 VAR模型 协整
居民人均可支配收入的增加对公共体育消费需求影响的实证分析——以安徽省为例 预览
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作者 张瑞全 《商丘师范学院学报》 CAS 2019年第9期75-77,105共4页
改革开放40年来,居民人均可支配收入有了较大幅度的提升,也带动了居民公共体育消费需求的增长.本文以安徽省为例,对居民人均可支配收入的增加对公共体育消费需求的影响进行实证分析,结果表明:安徽省的城镇居民人均可支配收入、农村居民... 改革开放40年来,居民人均可支配收入有了较大幅度的提升,也带动了居民公共体育消费需求的增长.本文以安徽省为例,对居民人均可支配收入的增加对公共体育消费需求的影响进行实证分析,结果表明:安徽省的城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入与公共体育需求之间为协整关系,城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入的上升能够促进公共体育消费需求的上升;城镇居民人均可支配收入的上升对公共体育消费需求的增加具有显著的影响,而农村居民人均可支配收入的增加对公共体育消费需求的增加影响程度较低;脉冲响应分析表明:居民人均可支配收入增加在初期对公共体育消费需求影响较大,中后期影响程度较低. 展开更多
关键词 人均可支配收入 公共体育消费 协整 脉冲响应分析
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基于上证50股指期货日内高频统计套利策略的分析 预览
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作者 栾春旭 雨林 洪晨杏 《山西财政税务专科学校学报》 2019年第2期20-24,共5页
统计套利是一种有风险的套利策略,其思想是通过跟踪投资品种历史价格趋势发现规律,从而对未来一段时间内的价格走势进行预测和套利。本文利用协整检验与误差修正模型对上证50股指期货当月连续合约和下月连续合约的日内1分钟高频数据进... 统计套利是一种有风险的套利策略,其思想是通过跟踪投资品种历史价格趋势发现规律,从而对未来一段时间内的价格走势进行预测和套利。本文利用协整检验与误差修正模型对上证50股指期货当月连续合约和下月连续合约的日内1分钟高频数据进行实证检验。结合统计套利策略,发现我国上证50股指期货存在日内高频的统计套利机会,以此设计具体的高频套利策略。最后,针对股指期货高频交易监管给出相应的意见与建议。 展开更多
关键词 股指期货 统计套利 协整 误差修正 高频交易
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基于大数据的量化投资策略 预览
13
作者 郑少志 刘漫珊 +2 位作者 黄吉演 李海芳 赵振伟 《纳税》 2019年第13期187-189,共3页
近年来随着计算机和大数据发展,用数量化去研究投资成为投资界的热点,越来越多的人用区别于传统基本面分析和技术面分析的量化分析方法,量化分析是从数量化的角度去挖掘存在某种数学关系的投资策略。通过运用数学、计算机、金融知识去... 近年来随着计算机和大数据发展,用数量化去研究投资成为投资界的热点,越来越多的人用区别于传统基本面分析和技术面分析的量化分析方法,量化分析是从数量化的角度去挖掘存在某种数学关系的投资策略。通过运用数学、计算机、金融知识去研究金融投资领域。本文的统计套利是协整配对交易套利,通过选取同行业具有相关性的股票,对其的数据计算和检验,发现市场的一些规律和关系,然后构建协整关系模型,用该模型去拟合该股票组合的走势,当市场价格走出这个模型的一定偏差时,建立交易头寸,利用均值回归修复原理来获取低风险套利的中性策略。 展开更多
关键词 协整 均值回归 套利 中性策略
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房价波动对山东城镇居民消费的影响效应分析——基于VECM模型的实证检验 预览
14
作者 孙慧娟 付懋林 《山东工商学院学报》 2019年第3期118-124,共7页
利用近5年山东省房价、收入、消费、信贷等方面数据分析了房价对山东消费的挤出效应、引致效应,即挤出效应主导,总效应为负。通过考察模型正交化的脉冲响应函数,得出短期内房价上涨会促进消费的增加,即财富效应主导,总效应为正。给出注... 利用近5年山东省房价、收入、消费、信贷等方面数据分析了房价对山东消费的挤出效应、引致效应,即挤出效应主导,总效应为负。通过考察模型正交化的脉冲响应函数,得出短期内房价上涨会促进消费的增加,即财富效应主导,总效应为正。给出注重挖掘山东消费潜力,盘活存量,促进二手交易、发展共享消费等新模式,完善住房租赁市场,差异化信贷降低居民房贷压力等政策建议。 展开更多
关键词 房价 消费 VECM模型 协整 脉冲响应
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可再生能源消费对经济增长的影响——基于欧盟11国的实证分析 预览
15
作者 徐黎蒙 《广西质量监督导报》 2019年第7期119-120,共2页
可再生能源消费对解决能源短缺和环境污染问题有着重要的现实意义,然而可再生能源消费是否会牺牲经济的增长?本文基于面板向量自回归(PVAR)模型,对欧盟11个可再生能源消费大国1990-2017年数据进行实证分析。研究表明:不可再生能源短期... 可再生能源消费对解决能源短缺和环境污染问题有着重要的现实意义,然而可再生能源消费是否会牺牲经济的增长?本文基于面板向量自回归(PVAR)模型,对欧盟11个可再生能源消费大国1990-2017年数据进行实证分析。研究表明:不可再生能源短期仍然能够显著促进经济的增长,可再生能源消费在短期内并不会促进经济增长,反而在一定程度上抑制经济增长,长期会对经济有一定促进作用。 展开更多
关键词 可再生能源消费 经济增长 协整 脉冲响应
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中国黄金期货指数与黄金股票指数关系分析 预览
16
作者 钟宇 《现代盐化工》 2019年第3期121-123,共3页
随着我国证券市场的不断发展壮大,越来越多的投资者进入市场,并将股票作为自身资产组合的一个重要组成部分。纵观过去几年市场走势,黄金行业上市公司,因其表现活跃、行业股票涨幅远超大盘涨幅,受到广大股票投资者的青睐,在此背景下,对... 随着我国证券市场的不断发展壮大,越来越多的投资者进入市场,并将股票作为自身资产组合的一个重要组成部分。纵观过去几年市场走势,黄金行业上市公司,因其表现活跃、行业股票涨幅远超大盘涨幅,受到广大股票投资者的青睐,在此背景下,对黄金行业股票价格走势的研究显得尤为重要。利用ADF检验、Johansen协整检验对黄金期货指数和黄金股票指数之间的关系进行了实证检验,p值显示我国黄金期货指数与黄金股票指数是长期协整的,期货市场价格是影响股票价格的一个重要因素。 展开更多
关键词 黄金期货指数 黄金股票指数 协整 向量自回归
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压电阻抗损伤识别温度影响的协整消除方法研究 预览
17
作者 李秀娟 屈文忠 肖黎 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2019年第18期128-134,共7页
近年来结构健康监测与损伤识别研究中广泛采用压电高频机电阻抗方法(EMI)。由于环境温度变化也会使阻抗谱产生频移和幅值变化,甚至淹没结构损伤对阻抗谱的影响,造成损伤误报。因此提出了一种基于协整处理阻抗谱的方法,以消除长期监测过... 近年来结构健康监测与损伤识别研究中广泛采用压电高频机电阻抗方法(EMI)。由于环境温度变化也会使阻抗谱产生频移和幅值变化,甚至淹没结构损伤对阻抗谱的影响,造成损伤误报。因此提出了一种基于协整处理阻抗谱的方法,以消除长期监测过程中环境温度变化的影响。分析了阻抗谱中协整向量的构造原理,利用ADF检验和Johansen检验确定其不平稳阶数,将温度变化影响下不平稳的阻抗谱峰值频率时间序列协整为一个平稳的余量序列。利用压电片高频主动激励进行了钢板在温度变化工况下模拟损伤的EMI检测识别实验。实验结果表明,结构损伤导致平稳的协整余量序列发生突变,准确表征了结构损伤的发生,验证了阻抗谱协整处理环境温度变化方法的有效性。 展开更多
关键词 结构健康监测 压电阻抗方法(EMI) 环境温度 时间序列 协整
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对北京市居民消费与经济增长的关系研究
18
作者 陈娇 《北京金融评论》 2019年第1期113-122,共10页
当前促进消费对发展经济的意义越来越重要,也得到了社会各界更多的重视和关注;研究北京市居民人均消费的基本情况以及居民消费与经济增长之间的关系,对于保持北京市经济增长具有现实而积极的意义。本文首先对近年来北京市人均消费支出... 当前促进消费对发展经济的意义越来越重要,也得到了社会各界更多的重视和关注;研究北京市居民人均消费的基本情况以及居民消费与经济增长之间的关系,对于保持北京市经济增长具有现实而积极的意义。本文首先对近年来北京市人均消费支出和消费支出结构等情况进行了国内外对比分析,然后对北京市居民消费水平与经济增长的关系进行了分析,通过研究文章提出了相应的政策建议。 展开更多
关键词 消费 经济增长 聚类分析 协整
基于协整方法的量化投资策略——以虚拟货币配对交易为例 预览
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作者 徐珊 《山东青年政治学院学报》 2019年第2期90-96,共7页
配对交易作为量化投资策略的一个分支,因其具有规避风险并能获得可观收益率的特点,正被投资者逐渐重视,而虚拟货币以其本身具有的特性成为配对交易的优质标的。基于协整方法,利用虚拟货币1小时高频交易数据构建配对标的,实证分析结果表... 配对交易作为量化投资策略的一个分支,因其具有规避风险并能获得可观收益率的特点,正被投资者逐渐重视,而虚拟货币以其本身具有的特性成为配对交易的优质标的。基于协整方法,利用虚拟货币1小时高频交易数据构建配对标的,实证分析结果表明:配对交易套利策略具有可执行性,收益率较好,证实配对交易策略具有有效性,但一定数量的套利机会的存在也说明虚拟货币市场还不成熟,属于金融产品发展初期阶段。 展开更多
关键词 配对交易 虚拟货币 量化投资 协整
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基于扩展的STIRPAT模型的中国碳排放强度影响因素研究 预览
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作者 袁媛 《金融经济》 2019年第10期62-66,共5页
本文基于扩展的STIRPAT模型,估算1994-2016年间我国碳排放强度,对影响我国碳排放强度的因素进行了实证研究,通过协整检验和建立误差修正模型结果可知,人口总量、人均GDP、技术水平、城市化水平、能源结构、产业结构、居民消费水平均与... 本文基于扩展的STIRPAT模型,估算1994-2016年间我国碳排放强度,对影响我国碳排放强度的因素进行了实证研究,通过协整检验和建立误差修正模型结果可知,人口总量、人均GDP、技术水平、城市化水平、能源结构、产业结构、居民消费水平均与碳排放强度之间都存在长期协整关系。由建立的误差修正方程可知,上期误差(ECM)对当期碳排放强度的波动有显著影响,从短期来看,能源结构、产业结构和居民消费水平对碳排放强度变化有正向作用,其他因素的变化对碳强度变化有负向影响。最后,基于本文研究结果,从降低碳排放强度的角度,对我国节能减排和低碳发展提出了一些建议。 展开更多
关键词 STIRPAT模型 碳排放强度 协整 误差修正
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