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基于RGARCH-Copula模型的中美股市尾部相关性研究 预览
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作者 郭云康 吴鑫育 侯信盟 《武汉商学院学报》 2019年第3期34-39,共6页
本文采用上证综合指数和标普500指数的收益率和已实现测度数据,利用已实现GARCH-Copula(RGARCH-Copula)模型对中美股市尾部相关性进行了研究。具体地,首先利用RGARCH模型对数据进行过滤,然后利用两步估计法(IFM)对各种Copula模型进行估... 本文采用上证综合指数和标普500指数的收益率和已实现测度数据,利用已实现GARCH-Copula(RGARCH-Copula)模型对中美股市尾部相关性进行了研究。具体地,首先利用RGARCH模型对数据进行过滤,然后利用两步估计法(IFM)对各种Copula模型进行估计,通过对数似然值和两种信息准则的比较,选出最佳Copula模型,进而对两市场尾部相关性进行分析。实证结果表明,SurvivalGumbelCopula表现较好,即两市场的相关性存在非对称特征,下尾相关性较强,不存在上尾相关性,说明美国股市大跌中国股市也有较大的概率会大跌,但美国股市大涨中国股市却不一定会大涨。 展开更多
关键词 RGARCH-Copula模型 中美股市 尾部相关性 IFM
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基于混合Copula模型的灾害相关结构分析——以内蒙古中部强沙尘暴为例 预览
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作者 冯介玲 李宁 +2 位作者 刘丽 陈曦 白扣 《灾害学》 CSCD 北大核心 2019年第3期216-220,226共6页
为解决自然灾害发生频率评估中的偏差问题,利用内蒙古中部强沙尘区的植被返青期和春季大风事件资料,构建了单一类型和多类型混合的Copula函数模型,对比了拟合精度并进行了相关结构的分析,通过计算极端灾害事件对应的各变量的尾部阈值,... 为解决自然灾害发生频率评估中的偏差问题,利用内蒙古中部强沙尘区的植被返青期和春季大风事件资料,构建了单一类型和多类型混合的Copula函数模型,对比了拟合精度并进行了相关结构的分析,通过计算极端灾害事件对应的各变量的尾部阈值,评估了变量的尾部风险。结果表明:混合Copula函数比单一Copula函数更适合于构建两个特征变量的联合分布模型;两个特征变量具有非对称的尾部关系,且极端下尾有较强的正相关关系,出现极端低值时,两者具有更高的相关性;植被返青期早于90d和春季大风事件小于9次,以及植被返青期晚于223d和春季大风事件大于100次时,两个特征变量有较高的正相关关系,当两者同时取得尾部阈值时,发生强沙尘暴可能性更高。因此利用混合Copula函数能够有效提高灾害特征变量相关结构模型的拟合优度,改善灾害发生频率评估精度。 展开更多
关键词 相关结构 混合Copula 尾部相关性 强沙尘暴 内蒙古中部
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我国上市金融机构尾部风险关联网络研究
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作者 龚朴 邹冬 《中国金融学》 2018年第1期45-60,共16页
基于金融机构间的尾部相关性,本文构建了我国上市金融机构的动态尾部风险关联网络。文中分别对金融机构尾部风险关联网络的整体特征和金融机构各部门内与部门间的动态关联性进行了研究。研究发现,金融机构的尾部风险关联网络具有'... 基于金融机构间的尾部相关性,本文构建了我国上市金融机构的动态尾部风险关联网络。文中分别对金融机构尾部风险关联网络的整体特征和金融机构各部门内与部门间的动态关联性进行了研究。研究发现,金融机构的尾部风险关联网络具有'小世界现象',危机期间,金融机构的尾部风险关联性较强,银行业与保险业之间的尾部风险关联更加紧密,而证券业与信托业之间的尾部风险关联更加紧密。 展开更多
关键词 金融机构 尾部风险 网络分析 尾部相关性
基于Copula函数的电网规划指标相关性分析及建模 预览
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作者 丁家满 唐渐 +1 位作者 王清心 杜奕 《现代电子技术》 北大核心 2018年第17期95-101,共7页
电网规划决策中,忽略指标间的相关性将影响整个电网规划的可靠性和经济性,引起工程计算的误差,进而影响决策的准确性。电网规划指标间不仅存在线性相关还存在非线性相关,单纯以线性相关为基础的分析研究不能完整精确地表达其相关性。为... 电网规划决策中,忽略指标间的相关性将影响整个电网规划的可靠性和经济性,引起工程计算的误差,进而影响决策的准确性。电网规划指标间不仅存在线性相关还存在非线性相关,单纯以线性相关为基础的分析研究不能完整精确地表达其相关性。为此,提出基于Copula函数的电网规划指标的相关性分析及建模方法,并引入了相关性测度。首先采用核密度估计法确定变量的边缘分布及图形观测法选取Copula函数,并利用极大似然法进行参数估计。然后以经验Copula函数为基础计算欧氏距离值,评价二元正态Copula和二元t-Copula两模型的优劣。最后,以某省电网规划方案的数据为样本进行实例验证,结果表明所提方法构造的Copula函数模型的有效性,不仅能有效刻画指标间的相关结构和尾部相关性,而且能更好地反映指标间的秩相关性。 展开更多
关键词 相关性 电网规划 COPULA函数 核密度估计 尾部相关性 建模
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Copula函数分析欧美与中国股票市场的尾部相关性 预览 被引量:1
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作者 范晓倩 王伟科 《宜宾学院学报》 2018年第6期100-104,共5页
选用阿基米德族Copula函数研究美、英、德、法四国主要股票指数与中国沪深300(HS300)指数的尾部相关性,结果表明:德国DAX30指数、法国CAC40指数对HS300指数以上尾影响为主,英国富时100(FTSE100)指数对HS300指数的影响主要为下尾影响,美... 选用阿基米德族Copula函数研究美、英、德、法四国主要股票指数与中国沪深300(HS300)指数的尾部相关性,结果表明:德国DAX30指数、法国CAC40指数对HS300指数以上尾影响为主,英国富时100(FTSE100)指数对HS300指数的影响主要为下尾影响,美国标准普尔500(S&P500)指数对HS300指数的影响较其他指数对中国的影响最小. 展开更多
关键词 股票市场 COPULA函数 尾部相关性
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基于危机条件概率的系统性风险度量研究 被引量:2
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作者 朱晓谦 李靖宇 +2 位作者 李建平 陈懿冰 魏璐 《中国管理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第6期1-7,共7页
2007年次贷危机的爆发,令系统性风险的度量受到了广泛关注,但是目前常用的度量方法存在多种问题,不能较好地反映金融业系统性风险的实时变化。本文提出一种新的系统性风险度量方法——危机条件概率(Conditional Probability of Crisis,... 2007年次贷危机的爆发,令系统性风险的度量受到了广泛关注,但是目前常用的度量方法存在多种问题,不能较好地反映金融业系统性风险的实时变化。本文提出一种新的系统性风险度量方法——危机条件概率(Conditional Probability of Crisis,CPC),将系统性风险定义为单个金融机构发生危机导致整个金融系统也陷入危机的概率,可以利用股票收益的下尾相关性计算得出。该方法概念清晰,较好地体现了系统性风险的内涵,并且可得到实时更新的系统性风险。实证基于中国49家上市金融机构的股票价格数据,得出了2007-2016年我国金融业及金融子行业系统性风险。结果显示:2014年下半年以来,中国整个金融行业的系统性风险呈明显上升的趋势,目前甚至已经显著高于次贷危机时期;证券业系统性风险在样本时间范围内一直呈显著上升趋势;银行业对金融行业的影响最大,证券业和保险业的影响力也在逐步上升。 展开更多
关键词 系统风险 风险度量 尾部相关性 股票收益率 COPULA
基于双参数Gumbel-Hougaard Copula函数的设计洪水地区组成分析 预览
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作者 牟时宇 石朋 +4 位作者 赵兰兰 崔彦萍 冯颖 董丰成 陈琛 《中国农村水利水电》 北大核心 2018年第9期127-132,共6页
设计洪水地区组成是流域开发方案设计中需要解决的问题。以淮河流域鲁台子断面、中渡断面1951-2010年洪水资料为基础,充分考虑Copula函数的尾部相关性,选用双参数GH Copula函数构造鲁台子断面与鲁中区间年最大30 d洪量的二维联合分布模... 设计洪水地区组成是流域开发方案设计中需要解决的问题。以淮河流域鲁台子断面、中渡断面1951-2010年洪水资料为基础,充分考虑Copula函数的尾部相关性,选用双参数GH Copula函数构造鲁台子断面与鲁中区间年最大30 d洪量的二维联合分布模型。对比分析条件期望组合法、条件最可能组合法、最可能组合法、同频率组成法4种设计洪水地区组成方法在中渡断面设计洪水分配中的合理性,揭示在不同量级情境下以鲁台子断面为界的上游及区间洪水对中渡断面洪水组成的贡献率。对于中渡断面而言,从洪泽湖的安全及设计合理性的角度出发应选择最可能组成分配方案作为设计参考。 展开更多
关键词 GH COPULA函数 尾部相关性 条件期望组合 条件最可能组合 最可能组合
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基于Copula函数的甬江流域雨潮遭遇组合分析 被引量:2
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作者 张卫国 朱从飞 +1 位作者 江雨田 李致家 《水电能源科学》 北大核心 2018年第1期24-27,共4页
雨潮遭遇组合分析和组合方式的选取是沿海地区防洪治涝规划的重要内容之一。以甬江流域为例,在考虑尾部相关性的基础上,采用GumbelCopula函数构建流域暴雨和河口潮位的联合概率分布,分析不同暴雨潮位组合下的同现风险率、条件风险率... 雨潮遭遇组合分析和组合方式的选取是沿海地区防洪治涝规划的重要内容之一。以甬江流域为例,在考虑尾部相关性的基础上,采用GumbelCopula函数构建流域暴雨和河口潮位的联合概率分布,分析不同暴雨潮位组合下的同现风险率、条件风险率和组合风险率,并基于条件最可能组合原理,计算给定设计暴雨条件下潮位的条件最可能值和置信区间。结果表明,当甬江流域发生10、20、50、100年一遇暴雨时,相应镇海站最可能发生4、8、21、43年一遇潮位。 展开更多
关键词 COPULA函数 雨潮组合 尾部相关性 条件最可能组合 组合风险 甬江流域
中国股票市场的波动率聚集性研究——基于Markov机制转换Copula模型的实证分析 预览 被引量:1
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作者 吴鑫育 李心丹 马超群 《系统管理学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第4期644-650,共7页
波动率聚集性是金融资产收益率序列中的一个重要特征。构建了Markov机制转换Copula模型研究中国股票市场的波动率聚集性(波动率相关性结构)。采用上证综合指数和深证成份指数日内高频数据,构造已实现波动率作为隐波动率的代理变量,对中... 波动率聚集性是金融资产收益率序列中的一个重要特征。构建了Markov机制转换Copula模型研究中国股票市场的波动率聚集性(波动率相关性结构)。采用上证综合指数和深证成份指数日内高频数据,构造已实现波动率作为隐波动率的代理变量,对中国股票市场进行了实证分析。结果表明,SJC Copula相比其他Copula能更好地刻画中国股票市场的波动率聚集性,波动率聚集具有明显的尾部非对称特征,高波动率的聚集相比低波动率的聚集发生概率要更高。另外,基于Markov机制转换SJC Copula模型的研究表明,中国股票市场的波动率聚集还具有明显的尾部动态特征。 展开更多
关键词 波动率聚集 尾部相关性 Markov机制转换 高频数据 极大似然
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基于时变SJC-Copula对商品期货市场间风险传染的探究 被引量:1
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作者 曹洁 《数学的实践与认识》 北大核心 2017年第7期36-43,共8页
分别选取WIND商品指数和CRB指数作为衡量我国商品期货市场及国际商品期货市场综合价格的指标,利用时变SJC-Copula模型构建两者之间的动态相依结构,通过动态的尾部相关系数来探究我国商品期货市场与国际市场间的尾部相关性.实证结果表明... 分别选取WIND商品指数和CRB指数作为衡量我国商品期货市场及国际商品期货市场综合价格的指标,利用时变SJC-Copula模型构建两者之间的动态相依结构,通过动态的尾部相关系数来探究我国商品期货市场与国际市场间的尾部相关性.实证结果表明,我国商品期货市场与国际市场间的上尾相关性要强于下尾相关性,即当商品期货价格上涨时,两个市场间更易发生风险传染. 展开更多
关键词 商品期货 时变COPULA 风险传染 尾部相关性
基于Copula函数的股市大盘分析 预览 被引量:1
11
作者 董智前 李星野 《电子商务》 2017年第3期58-60,共3页
本文旨在通过构造Copula模型,研究上证指数和深圳成指两股票市场之间的相关性与极值情况下的尾部相关性。在边缘分布的求取上,选用非参数核密度法分别估算出上证与深圳成指的边缘分布函数值;在Copula函数的选择上,为选出最优Copula... 本文旨在通过构造Copula模型,研究上证指数和深圳成指两股票市场之间的相关性与极值情况下的尾部相关性。在边缘分布的求取上,选用非参数核密度法分别估算出上证与深圳成指的边缘分布函数值;在Copula函数的选择上,为选出最优Copula模型,选用多种方法结合包括二元分布直方图法、Q-Q图法、平方欧氏距离法;在Copula函数的参数估计上,采用惯用的极大似然估计法(MLE)。其中,Q-Q图法首次应用在检验无分布函数的数据上。分析结果展现出;二元t-Copula模型相对其他Copula模型可以更佳地拟合出这两支股票的联合分布;上证指数与深圳成指展现出很强的正向相关性;而极值情况下的两大股票市场也展现出很强的相关性。 展开更多
关键词 尾部相关性 非参数核密度估计 Q-Q图法 平方欧氏距离 t-Copula
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国际原油市场与中国股票市场尾部相关性及突变因素分析 预览 被引量:1
12
作者 余悦 吴鑫育 《齐齐哈尔大学学报:自然科学版》 2017年第6期73-78,共6页
考虑极端市场情况下市场间的相互作用,运用动态Copula模型和多重结构性断点检验对国际原油市场和中国股票市场尾部相关性及其突变因素进行分析。采用上证综合指数和WTI期货收益率数据进行实证,结果表明:Gumbel Copula可以很好地刻画两... 考虑极端市场情况下市场间的相互作用,运用动态Copula模型和多重结构性断点检验对国际原油市场和中国股票市场尾部相关性及其突变因素进行分析。采用上证综合指数和WTI期货收益率数据进行实证,结果表明:Gumbel Copula可以很好地刻画两市上尾相关性,Clayton Copula可以很好地刻画两市下尾相关性。国内股市与原油价格存在同向变动,在次贷危机、欧债危机这些重大金融事件的影响下,这种同向变动特征更加明显。非常态的金融风险确实原油市场与股票市场互动机制脱离经济基础联系而产生放大效应,但是单纯原油市场内部供给性冲击导致的原油价格的变动对我国股市的影响十分有限。 展开更多
关键词 原油市场 股票市场 动态Copula模型 尾部相关性 突变因素
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中国股市量价尾部相关性研究——基于随机copula模型的实证 预览 被引量:4
13
作者 吴鑫育 李心丹 《金融理论与实践》 北大核心 2017年第1期93-97,共5页
构建了随机copula模型来研究中国股市量价间的尾部相关性。采用上证综合指数和深证成分指数的价格和交易量数据进行了实证研究。结果表明:Survival Clayton copula函数相比其他copula函数能更好地刻画中国股市量价尾部(上尾)相关性;... 构建了随机copula模型来研究中国股市量价间的尾部相关性。采用上证综合指数和深证成分指数的价格和交易量数据进行了实证研究。结果表明:Survival Clayton copula函数相比其他copula函数能更好地刻画中国股市量价尾部(上尾)相关性;中国股市量价尾部相关性具有明显的非对称特征,股市高收益率(股市大涨)伴随着高交易量,但股市低收益率(股市大跌)与高、低交易量不存在相关关系;沪市量价尾部相关性略强于深市量价尾部相关性;中国股市量价尾部相关性展现明显的动态特征。 展开更多
关键词 股票市场 量价关系 随机copula模型 尾部相关性 极大似然估计
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国际油价波动对俄罗斯实际有效汇率的影响研究 被引量:3
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作者 卓四清 王博 乔路 《价格理论与实践》 CSSCI 北大核心 2017年第1期82-85,共4页
国际石油价格近年来出现了多次大幅度波动,俄罗斯卢布汇率短时间内大幅下挫,引发"卢布危机"。文章通过建立国际石油价格同俄罗斯实际有效汇率之间的Copula函数模型,对Copula函数进行参数估计得到了它们之间的秩相关系数和尾部相关系数... 国际石油价格近年来出现了多次大幅度波动,俄罗斯卢布汇率短时间内大幅下挫,引发"卢布危机"。文章通过建立国际石油价格同俄罗斯实际有效汇率之间的Copula函数模型,对Copula函数进行参数估计得到了它们之间的秩相关系数和尾部相关系数,定量地衡量了国际石油价格波动同俄罗斯实际有效汇率的尾部关系。实证表明,国际石油价格同俄罗斯卢布实际有效汇率之间存在较强的左右尾部相依关系,证明近年来俄罗斯汇率的大幅震荡很大程度上是由于国际石油价格剧烈波动引起的。 展开更多
关键词 俄罗斯 汇率 国际油价波动 卢布贬值 实际有效汇率 COPULA模型 尾部相关性
基于条件蒙特卡罗方法的信用违约互换合约定价 被引量:1
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作者 邓洋 何旭彪 《系统工程理论与实践》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第8期2043-2051,共9页
多标的资产违约相关性结构的度量及其联合违约时间的模拟是信用违约互换合约定价的关键.Copula函数和蒙特卡罗模拟是解决此关键问题的有力工具,被广泛应用于信用衍生品定价.本文基于因子t-copula模型,结合条件蒙特卡罗模拟,构建了... 多标的资产违约相关性结构的度量及其联合违约时间的模拟是信用违约互换合约定价的关键.Copula函数和蒙特卡罗模拟是解决此关键问题的有力工具,被广泛应用于信用衍生品定价.本文基于因子t-copula模型,结合条件蒙特卡罗模拟,构建了计算第几次信用违约互换合约的条件蒙特卡罗算法.该算法能够捕捉多标的资产违约的尾部相关性,更准确地度量标的资产组合的违约风险及提高违约事件的模拟效率.数值结果表明,在考虑尾部相关性的情形下,采用重要抽样技术的JK算法和改进的JK算法是不稳定的,不能达到减方差的目的;而本文新构建的定价算法更稳定,在高斯copula和t-copula模型下,都能够有效减小估计量的方差,提高信用违约互换合约的定价精度和可靠性. 展开更多
关键词 信用违约互换合约 因子copula模型 条件蒙特卡罗模拟 尾部相关性
中国股票市场的时变杠杆效应研究——基于随机Copula模型的实证分析 预览 被引量:2
16
作者 吴鑫育 任森春 +1 位作者 马超群 汪寿阳 《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第9期70-84,共15页
构建随机Copula模型研究了中国股票市场在极端市场条件下的时变杠杆效应.为了解决金融市场中波动率不可直接观测的问题,采用已实现波动率测度作为隐波动率的代理变量,进而运用基于有效重要性抽样的极大似然(EIS—ML)方法估计了随机... 构建随机Copula模型研究了中国股票市场在极端市场条件下的时变杠杆效应.为了解决金融市场中波动率不可直接观测的问题,采用已实现波动率测度作为隐波动率的代理变量,进而运用基于有效重要性抽样的极大似然(EIS—ML)方法估计了随机Copula模型的参数.基于沪深股市数据的实证研究表明:中国股票市场的杠杆效应具有非对称特征,即股市低收益率伴随高波动率,但股市高收益率不一定伴随低波动率;中国股票市场的杠杆效应存在显著的时变性,沪深股市杠杆效应表现出类似的变化趋势;随机Copula模型相比其它Copula模型(静态Copula模型和时变Copula模型)具有更好的数据拟舍效果. 展开更多
关键词 时变杠杆效应 尾部相关性 随机Copula模型 已实现波动率 极大似然估计
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基于混合Copula的风光功率相关结构分析
17
作者 卢锦玲 於慧敏 《太阳能学报》 CSCD 北大核心 2017年第11期3188-3194,共7页
先分析风电场、光伏电站之间的出力相关性,为刻画风光出力的非线性和尾部特性,引入线性加权的混合Copula函数,分别建立风电-风电、光伏-光伏功率的联合分布函数,相比基本Copula函数类型捕捉结构特性更为精准。再通过期望值最大(EM)法... 先分析风电场、光伏电站之间的出力相关性,为刻画风光出力的非线性和尾部特性,引入线性加权的混合Copula函数,分别建立风电-风电、光伏-光伏功率的联合分布函数,相比基本Copula函数类型捕捉结构特性更为精准。再通过期望值最大(EM)法估算参数,得到相关程度指标,进行模型优度检验。对宁夏吴忠地区的风电场和光伏电站发电功率相依结构分析表明,同一地区虽然风电-光伏出力之间相关水平较低,但风功率间具有不对称的上厚尾特性,光伏功率间具有不对称下厚尾特性,关联紧密。所建Copula模型可为考虑风、光出力相依结构的调度策略制定提供参考。 展开更多
关键词 风功率 光伏功率 COPULA函数 尾部相关性 相依结构
石油价格与股票市场的动态相关性分析 预览 被引量:3
18
作者 郦博文 巴曙松 韦伟 《大连理工大学学报:社会科学版》 CSSCI 2017年第4期40-45,共6页
能源信息变量和金融信息变量的关系是能源经济学的重要课题。文章试图应用非参数时变Copula方法来检验石油价格与股票市场间的相关关系,发现石油价格和全球股票市场间的相关性随着时间变化而发生变化。通过度量尾部相依系数的变化趋势,... 能源信息变量和金融信息变量的关系是能源经济学的重要课题。文章试图应用非参数时变Copula方法来检验石油价格与股票市场间的相关关系,发现石油价格和全球股票市场间的相关性随着时间变化而发生变化。通过度量尾部相依系数的变化趋势,两者之间的相关性在经济动荡或金融危机期间显著增强。 展开更多
关键词 石油价格 股票市场 时变COPULA 非参数方法 尾部相关性
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我国银行业与房地产业极端风险溢出效应研究 被引量:2
19
作者 陈迅 胡成春 花拥军 《系统工程》 CSSCI 北大核心 2017年第8期127-133,共7页
本文通过CoVaR方法,结合GARCH模型和Copula函数,构建GARCH-Copula-CoVaR模型测度了银行与房地产两个行业在极端情况下的风险关联性及风险溢出效应。结果显示,两个行业在极端情况下具有较高的风险关联性,且在市场衰退时期相关性高于市场... 本文通过CoVaR方法,结合GARCH模型和Copula函数,构建GARCH-Copula-CoVaR模型测度了银行与房地产两个行业在极端情况下的风险关联性及风险溢出效应。结果显示,两个行业在极端情况下具有较高的风险关联性,且在市场衰退时期相关性高于市场活跃时期;条件风险值CoVaR显示,两个行业存在双向的风险溢出效应,且风险溢出强度均超过50%,其中房地产的风险溢出性更强。 展开更多
关键词 极值理论 广义帕累托分布 COPULA函数 尾部相关性
基于Copula函数的设计径流推算方法 预览
20
作者 赵妍 鞠琴 +3 位作者 郝振纯 吴仁达 王茂枚 次仁尼玛 《人民黄河》 CAS 北大核心 2017年第4期29-32,37共5页
不同时段长度的径流极值事件之间存在相关性,极值事件的共同发生具有重要的现实意义。基于极值理论,利用广义极值分布对不同时段长度的径流年极大值序列进行分布拟合,并以此为边缘分布分别建立Gumbel Copula、Clayton Copula和t-Student... 不同时段长度的径流极值事件之间存在相关性,极值事件的共同发生具有重要的现实意义。基于极值理论,利用广义极值分布对不同时段长度的径流年极大值序列进行分布拟合,并以此为边缘分布分别建立Gumbel Copula、Clayton Copula和t-Student Copula两变量联合分布模型。结果表明:t-Student Copula上尾和下尾均存在相关性,能更好地给出真实数据厚尾分布的几何特征,捕捉到尾部的变化;两变量联合分布法得到的设计值较大,更偏于安全;利用Copula函数来描述不同时段长度的极端径流事件之间的相关关系,可以更加灵活可靠地推求设计径流过程和分析径流事件的条件频率。 展开更多
关键词 尾部相关性 条件频率 BMM模型 COPULA函数 设计径流量
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