期刊文献+
共找到2篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
波动率函数的局部常数K-nn估计 预览
1
作者 叶绪国 龙伟芳 龙伟锋 《凯里学院学报》 2019年第3期12-20,共9页
归因于在金融风险管理中的应用,扩散模型中波动率函数估计受到广泛的关注.利用Knn估计技术,提出了波动率函数的非参数估计方法,且建立估计量的渐近正态性.同时,介绍了应用最小二乘交叉验证(CV)技术选取参数k,并给出相应的渐近性质.
关键词 扩散模型 波动率函数 最近估计 交叉验证
在线阅读 免费下载
波动率函数的局部线性K-nn估计 预览
2
作者 叶绪国 龙伟芳 《通化师范学院学报》 2019年第6期29-34,共6页
波动率与市场不稳定和风险有直接的关系,是投资组合理论、资产定价理论、套利定价理论和期权定价公式中的重要变量.因此,波动率的估计问题受到广泛的关注.本文利用K-nn估计思想,提出了波动率函数的局部线性K-nn估计,并建立估计量的渐近... 波动率与市场不稳定和风险有直接的关系,是投资组合理论、资产定价理论、套利定价理论和期权定价公式中的重要变量.因此,波动率的估计问题受到广泛的关注.本文利用K-nn估计思想,提出了波动率函数的局部线性K-nn估计,并建立估计量的渐近正态性.同时,一个最小二乘交叉验证(CV)技术应于选取参数k,并给出相应的渐近性质. 展开更多
关键词 扩散模型 波动率函数 最近估计 局部线性 交叉验证
在线阅读 下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部 意见反馈