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车联网环境下的动态异质交通流车队离散模型 预览
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作者 姚志洪 蒋阳升 +1 位作者 王逸 陈彦如 《北京交通大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2019年第2期107-116,共10页
传统的异质交通流车队离散模型参数估计基于历史数据,不能很好地反映交通流的动态变化特征.为解决这一问题,构建车联网环境下的动态异质交通流车队离散模型.首先,考虑到车联网环境下,车辆行程时间数据易于获得,可对模型的分布参数进行... 传统的异质交通流车队离散模型参数估计基于历史数据,不能很好地反映交通流的动态变化特征.为解决这一问题,构建车联网环境下的动态异质交通流车队离散模型.首先,考虑到车联网环境下,车辆行程时间数据易于获得,可对模型的分布参数进行动态估计;然后,基于动态分布参数,构建动态异质交通流车队模型;最后,通过实测数据分析下游交叉口到达流量分布与上游交叉口离去流量分布之间的关系.结果表明:与经典的Robertson车队离散模型相比,动态异质交通流车队离散模型对下游交叉口的到达车辆流量分布预测效果更好,平均预测均方根误差可减少26.51%. 展开更多
关键词 交通工程 车队离散模型 混合正态分布 异质交通流 车联网 行程速度
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基于SAS的学生成绩混合正态分布的研究 预览 被引量:2
2
作者 龚玉玲 徐晓栋 《江苏科技信息》 2018年第1期69-71,共3页
由于学生能力、课程专业特点等多因素的影响,学习成绩采用常规正态分布分析,教学评估等多项评价不够准确。为更加精确分析学生成绩情况,文章采用最大似然估计算法进行混合正态分布分析,混合正态分布曲线能很好的拟合学生成绩分布情况,... 由于学生能力、课程专业特点等多因素的影响,学习成绩采用常规正态分布分析,教学评估等多项评价不够准确。为更加精确分析学生成绩情况,文章采用最大似然估计算法进行混合正态分布分析,混合正态分布曲线能很好的拟合学生成绩分布情况,较好地满足教学系列评估的目的。 展开更多
关键词 正态分布 混合正态分布 SAS 最大似然估计算法
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基于前景理论的跨市场状态转移多阶段资产配置研究
3
作者 王佳 金秀 +1 位作者 王旭 李刚 《中国管理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第12期44-55,共12页
在行为金融前景理论框架下研究跨市场间的状态转移资产配置问题,构建隐Markov——混合正态分布模型描述股票、债券和商品混合市场间的状态特征,用Baum-Welch算法估计模型参数,并利用状态转移思想进行情景生成建立多阶段随机优化模型。... 在行为金融前景理论框架下研究跨市场间的状态转移资产配置问题,构建隐Markov——混合正态分布模型描述股票、债券和商品混合市场间的状态特征,用Baum-Welch算法估计模型参数,并利用状态转移思想进行情景生成建立多阶段随机优化模型。进一步,以我国股票、债券和商品混合市场的实际数据为背景,利用滚动窗口方法实证分析基于状态转移的多阶段随机模型的表现,并与忽略状态转移特征的基准模型、等权重组合、沪深300指数的结果进行对比。结果表明,与其他组合相比,基于状态转移的投资组合有助于规避风险,且混合市场间的状态转移信息能够对前景理论投资者的最优投资决策产生影响。 展开更多
关键词 前景理论 隐MARKOV模型 混合正态分布 随机规划
混合正态分布下基于斜线截断的稳健似然比累积和控制图
4
作者 吴纯杰 郁淼淼 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2017年第4期1138-1155,共18页
累积和控制图主要用于对正态分布过程中均值的中小漂移的检测,但是对厚尾分布过程监测并不稳定.MacEachern等(2007)提出了用于监测厚尾分布过程的稳健似然比累积和(RLCUSUM)控制图.文章主要研究RLCUSUM控制图的性质,包括可控平... 累积和控制图主要用于对正态分布过程中均值的中小漂移的检测,但是对厚尾分布过程监测并不稳定.MacEachern等(2007)提出了用于监测厚尾分布过程的稳健似然比累积和(RLCUSUM)控制图.文章主要研究RLCUSUM控制图的性质,包括可控平均运行长度关于控制限的性质和过程失控时不同真实均值对平均运行长度的影响等,并提出了对于对数似然比函数进行斜线截断的方式,同时分析总结了不同污染程度的混合正态分布下各种截断方式得到的RLCUSUM控制图的适用情况. 展开更多
关键词 累积和控制图 混合正态分布 稳健对数似然比 斜线截断
通用的雷达目标RCS统计建模方法 预览 被引量:1
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作者 张晨新 林存坤 +2 位作者 周成 宗彬锋 丁德文 《现代防御技术》 北大核心 2017年第5期114-119,共6页
针对传统的雷达目标RCS起伏统计模型都是基于厘米波频段RCS建立的问题,提出了一种更为通用的基于混合正态分布的RCS统计建模方法。对典型隐身飞机的仿真数据和某型教练机的实测数据进行统计分析,拟合优度检验结果表明:混合正态分布在... 针对传统的雷达目标RCS起伏统计模型都是基于厘米波频段RCS建立的问题,提出了一种更为通用的基于混合正态分布的RCS统计建模方法。对典型隐身飞机的仿真数据和某型教练机的实测数据进行统计分析,拟合优度检验结果表明:混合正态分布在米波频段和厘米波频段均能实现最佳的拟合优度。研究成果可用于拓展雷达检测理论,为雷达总体设计提供理论支撑。 展开更多
关键词 雷达目标 雷达散射截面 RCS起伏模型 统计建模 混合正态分布 拟合优度检验
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一种混合正态分布的新估计法:TU算法 预览
6
作者 胡前芳 李保坤 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2017年第9期17-23,共7页
针对EM算法在估计混合正态分布参数时使用不完全信息的总样本所得到的参数估计误差较大的问题,提出一种新的估计方法——TU截断改进算法。该算法根据正态分布的特点,运用部分拥有完全信息的样本将混合正态分布中的分布参数逐一估计出来... 针对EM算法在估计混合正态分布参数时使用不完全信息的总样本所得到的参数估计误差较大的问题,提出一种新的估计方法——TU截断改进算法。该算法根据正态分布的特点,运用部分拥有完全信息的样本将混合正态分布中的分布参数逐一估计出来。这一算法一方面克服了EM算法运用于混合分布的缺陷,另一方面改进了使用截尾数据的参数估计。仿真结果表明,TU算法比EM算法估计更精确。 展开更多
关键词 混合正态分布 EM算法 TU算法
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混合正态分布下的似然比累积和控制图及改进 被引量:1
7
作者 吴纯杰 魏一青 郁淼淼 《中国科学:数学》 CSCD 北大核心 2017年第7期853-868,共16页
累积和控制图主要用于监测正态分布过程中均值的中小漂移.它对于厚尾分布过程和大漂移的监测效果十分不理想.本文研究了在混合正态分布下的稳健似然比累积和(RLCUSUM)控制图的应用.该控制图通过构造似然比检验函数作为监测指标,改善... 累积和控制图主要用于监测正态分布过程中均值的中小漂移.它对于厚尾分布过程和大漂移的监测效果十分不理想.本文研究了在混合正态分布下的稳健似然比累积和(RLCUSUM)控制图的应用.该控制图通过构造似然比检验函数作为监测指标,改善了其对于大漂移和厚尾分布过程的监测效果.比较控制图的平均运行长度,发现稳健似然比累积和控制图比累积和控制图更灵敏.最后提出了水平线段截断的方法来改进稳健似然比累积和控制图的稳健性. 展开更多
关键词 稳健似然比累积和控制图 平均运行长度 水平线段截断 混合正态分布
正态逼近与基于覆盖宽度的EM估计 被引量:2
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作者 韩立岩 蔡明生 尹力博 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第5期655-659,共5页
提出了非正态分布的有限混合正态分布的逼近思路.为了解决混合正态分布中正态分布个数的确定问题,针对基于极大似然估计的期望最大化(EM,Expectation Maxi-mization)算法,提出了最大覆盖宽度的定阶原则.实证结果表明该方法的可行性.... 提出了非正态分布的有限混合正态分布的逼近思路.为了解决混合正态分布中正态分布个数的确定问题,针对基于极大似然估计的期望最大化(EM,Expectation Maxi-mization)算法,提出了最大覆盖宽度的定阶原则.实证结果表明该方法的可行性.在阶数确定上,最大覆盖准则要优于赤池信息准则,而在宽度计算中,对于最大均值和最小均值的基于标准差的权重调整是必要的. 展开更多
关键词 混合正态分布 正态分布 分布逼近 EM算法 覆盖宽度
生丝电子检验中线密度变异系数的分布 预览 被引量:3
9
作者 牛建涛 许建梅 《纺织学报》 CAS CSCD 北大核心 2013年第10期20-25,共6页
生丝线密度变异系数是生丝电子检验标准中的一项主要质量检验指标。为了在生丝电子检验中合理设计生丝线密度变异系数(CVeven和CV5m)分级标准,需要准确了解其分布形态。通过对6批生丝进行电子检测试验,调查电子检验中CVeven和CV5m... 生丝线密度变异系数是生丝电子检验标准中的一项主要质量检验指标。为了在生丝电子检验中合理设计生丝线密度变异系数(CVeven和CV5m)分级标准,需要准确了解其分布形态。通过对6批生丝进行电子检测试验,调查电子检验中CVeven和CV5m的频数分布,利用卡方检验进行正态分布拟合检验,运用Ks统计量检验方法进行混合正态分布拟合检验,并对2个分布拟合度进行比较分析。结果表明:生丝线密度变异系数分布反映了生丝质量、缫丝企业的管理水平;生丝线密度变异系数(CVeven和CV5m)服从由2个正态分布组成的混合分布。 展开更多
关键词 生丝电子检验 线密度变异系数 分布拟合检验 混合正态分布
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基于贝叶斯分类的股市厚尾现象统计分析 预览 被引量:1
10
作者 张晓斌 薛巍立 吴术 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第20期146-151,共6页
股市厚尾现象是金融市场的一个典型特征。文章采用贝叶斯分类的方法,根据价格成分特征间的聚类效果来对厚尾序列的价格成分做分类,并对单一价格成分做统计分析。实证结果表明,股市的厚尾序列可以被分为中枢低、幅度小的平缓型波动与... 股市厚尾现象是金融市场的一个典型特征。文章采用贝叶斯分类的方法,根据价格成分特征间的聚类效果来对厚尾序列的价格成分做分类,并对单一价格成分做统计分析。实证结果表明,股市的厚尾序列可以被分为中枢低、幅度小的平缓型波动与中枢高、幅度大的剧烈型波动两种基本的价格成分。而且对两种价格成分的统计特性分析发现.对股市运动起主导作用的是小概率出现的大波动价格成分。 展开更多
关键词 贝叶斯分类 厚尾现象 分类似然率准则 混合正态分布
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城市表层土壤重金属污染分析
11
作者 周敏强 盛振峰 +1 位作者 黄思 曹春正 《数学建模及其应用》 2012年第1期62-66,共5页
重金属污染是环境污染的主要指标之一。本文利用某城市实际观测数据,对该城市的重金属污染状况进行推断。首先利用地累积污染指数衡量重金属污染程度,进而基于克里金插值法和ArcGIS软件分析各重金属元素污染指数的空间分布特征,据此对... 重金属污染是环境污染的主要指标之一。本文利用某城市实际观测数据,对该城市的重金属污染状况进行推断。首先利用地累积污染指数衡量重金属污染程度,进而基于克里金插值法和ArcGIS软件分析各重金属元素污染指数的空间分布特征,据此对重金属污染离子分类,并基于污染负荷指数比较不同功能区的污染程度。其次,采用Pearson相关性分析和主成分分析对所得分类进行合理性检验,并结合重金属来源分类的国家参考标准和污染物的分布特性,得出各类重金属离子的污染来源。最后,利用指数衰减模型,对所有样本的高程信息进行订正,并利用加权混合二元正态分布密度函数去拟合多污染源传播形成的浓度曲面,估计位置参数,确定出重金属污染源的具体位置。 展开更多
关键词 重金属 污染分析 地统计分析 空间数据 地累积指数 混合正态分布
混合正态分布的ARMA-GARCH模型及其VaR度量 预览 被引量:2
12
作者 边宽江 金晓燕 王艳荣 《商业时代》 北大核心 2012年第5期 75-76,共2页
本文从收益的波动性与分布两方面出发,组建起混合正态分布下的ARMA—GARCH—VaR模型。同时,文章对我国深圳证券综合指数进行实证研究计算其VaR值并进一步对该模型的预测效果进行分析。
关键词 VAR ARMA-GARCH模型 混合正态分布
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EM算法在删失数据分布和混合分布参数估计中的应用 预览 被引量:7
13
作者 木拉提.吐尔德 胡锡健 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第15期161-164,共4页
EM算法是一种迭代算法,主要采用后验分布的众数或极大似然估计,广泛的应用于删失数据,截尾数据,成群数据,带有讨厌参数的数据等。文章介绍EM算法,并对删失数据的对数正态分布参数估计和混合正态分布参数的极大似然估计进行了模拟... EM算法是一种迭代算法,主要采用后验分布的众数或极大似然估计,广泛的应用于删失数据,截尾数据,成群数据,带有讨厌参数的数据等。文章介绍EM算法,并对删失数据的对数正态分布参数估计和混合正态分布参数的极大似然估计进行了模拟,模拟结果表明对删失数据分布的参数估计和复杂的极大似然估计,EM算法是有效的,估值精度满足要求。 展开更多
关键词 极大似然估计 EM算法 对数正态分布 混合正态分布
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基于马尔科夫状态转移模型的股指收益率研究 被引量:4
14
作者 瞿慧 肖斌卿 《管理科学》 CSSCI 北大核心 2011年第5期 111-119,共9页
金融资产收益率的分布是金融资产投资和风险管理等应用中的重要决定因素。针对经济和金融的潜在状态改变可能引起金融资产收益率分布结构性变化的现实情况,提出考虑收益率分布的时变性,将马尔科夫状态转移结构应用于中国股票指数对数收... 金融资产收益率的分布是金融资产投资和风险管理等应用中的重要决定因素。针对经济和金融的潜在状态改变可能引起金融资产收益率分布结构性变化的现实情况,提出考虑收益率分布的时变性,将马尔科夫状态转移结构应用于中国股票指数对数收益率分布的建模,并提出使用混合正态分布模型刻画股指收益率在各状态的分布,建立隐马尔科夫状态转移-混合正态分布(HMS-MND)模型,使用期望最大化算法(E-M算法)和Baum-Welch算法给出模型的参数估计,采用2002年7月1日至2010年10月29日沪深两市11种主要股票指数的对数日、周收益率作为实证数据。模型参数估计和似然比检验结果表明,大部分股票指数收益率的分布中都存在显著的马尔科夫状态转移结构,且HMS-MND模型可以较好地刻画对数收益率分布的高阶矩统计特征。因此,引入马尔科夫状态转移结构对股指收益率的相关研究具有重要意义。 展开更多
关键词 收益率 马尔科夫状转移 混合正态分布 E-M算法 似然比检验
一种基于混合正态分布的国民经济动员资源需求估测方法
15
作者 王治彪 王伟平 胡晓东 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2011年第15期86-96,共11页
在决定国民经济动员的资源储备量时,利用混合正态分布密度函数,对于一定范围的地域在一个国民经济动员周期内,为应对某种危态类型所需的相关国民经济动员资源量进行估测.方法综合了两类危态应对专家的意见得到混合正态分布密度曲线... 在决定国民经济动员的资源储备量时,利用混合正态分布密度函数,对于一定范围的地域在一个国民经济动员周期内,为应对某种危态类型所需的相关国民经济动员资源量进行估测.方法综合了两类危态应对专家的意见得到混合正态分布密度曲线,决策者据此能够以事先设定的可靠性来满足一旦危态发生时的资源需求量.最后,通过实例,说明该方法的应用. 展开更多
关键词 国民经济动员 混合正态分布 资源 估测
基于混合正态分布的风险价值度量 预览 被引量:1
16
作者 郑玉华 崔晓东 《财经问题研究》 CSSCI 北大核心 2009年第5期 68-73,共6页
利用参数方法计算VaR的关键在于对收益率分布形式的假定是否合理。为了充分反映金融收益的统计特性,并更好地刻画厚尾特征,本文在利用ARMA-GARCH模型过滤了收益序列的自相关和波动聚类特性后,采用混合正态分布模型分析资产收益的VaR... 利用参数方法计算VaR的关键在于对收益率分布形式的假定是否合理。为了充分反映金融收益的统计特性,并更好地刻画厚尾特征,本文在利用ARMA-GARCH模型过滤了收益序列的自相关和波动聚类特性后,采用混合正态分布模型分析资产收益的VaR度量,并对上证综指获得的日收益率序列进行了实证研究。比较分析混合正态分布和正态分布两种假定下的VaR。结果表明:混合正态分布假设能够反映收益分布5%的厚尾特征并准确地刻画1%的厚尾部分,避免了正态分布假设低估风险的缺陷,保证了VaR的准确性。 展开更多
关键词 风险价值 厚尾 ARMA-GARCH模型 混合正态分布
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我国银行间债券回购市场利率风险的实证研究 预览 被引量:2
17
作者 严太华 谢瑞宝 《技术经济》 2009年第12期 80-82,92,共4页
为提高我国银行间债券回购市场利率风险测定的准确性和实用性,本文针对我国银行间债券回购市场隔夜回购利率进行了基本特征分析,探讨了如何利用混合正态分布对利率数据进行拟合并据此计算VaR;作为对比组,本文同时采用GARCH模型族对利率... 为提高我国银行间债券回购市场利率风险测定的准确性和实用性,本文针对我国银行间债券回购市场隔夜回购利率进行了基本特征分析,探讨了如何利用混合正态分布对利率数据进行拟合并据此计算VaR;作为对比组,本文同时采用GARCH模型族对利率数据进行处理。实证结果表明:与GARCH模型族相比,混合正态分布拟合方法计算VaR在准确性和实用性方面均有所提高。 展开更多
关键词 利率风险 VAR GARCH模型 分布拟合 混合正态分布
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基于EM算法的混合正态分布的参数求解及定阶问题的探讨 预览 被引量:1
18
作者 郭靖羽 张磊 《现代计算机:下半月版》 2009年第12期 21-25,共5页
对金融资产的收益率的分布的精确拟合是证券市场的风险管理和价格趋势预测的基础。由于收益率数据的分布具有尖峰厚尾性,一般的分布函数较难对其进行拟合,混合正态分布被学者认为能较好地拟合这种情况,但混合正态分布中有较多的待求参数... 对金融资产的收益率的分布的精确拟合是证券市场的风险管理和价格趋势预测的基础。由于收益率数据的分布具有尖峰厚尾性,一般的分布函数较难对其进行拟合,混合正态分布被学者认为能较好地拟合这种情况,但混合正态分布中有较多的待求参数,准确求解这些参数是一个难题,另一个需要探讨的问题是定阶问题。基于EM算法求解参数,并且对定阶问题进行实证分析。将混合正态分布与其他各种分布(正态分布、韦布尔分布、广义误差分布、拉普拉斯分布和Logistic分布)进行横向对比。 展开更多
关键词 混合正态分布 定阶问题 EM算法
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混合正态分布峰度的Monte Carlo区间估计 预览
19
作者 李武 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第16期148-149,共2页
文章提出了一种对多元混合正态分布的峰度作区间估计的Monte Carlo方法,并利用二元混合正态分布验证了该方法的有效性,对三元混合正态分布给出了计算结果。
关键词 混合正态分布 峰度 MONTE Carlo区间估计
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RiskMetrics模型评估与扩展
20
作者 张术林 魏正红 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2009年第5期34-41,共8页
RiskMetrics是当今最为流行的风险度量模型,然而其基础假设-标准化收益服从正态分布,却备受置疑。放宽此假设,以更灵活的t分布,广义误差分布,混合正态分布,Johnson Su-正态,Pearson Ⅳ分布代替,建立了五种扩展的RiskMetries模... RiskMetrics是当今最为流行的风险度量模型,然而其基础假设-标准化收益服从正态分布,却备受置疑。放宽此假设,以更灵活的t分布,广义误差分布,混合正态分布,Johnson Su-正态,Pearson Ⅳ分布代替,建立了五种扩展的RiskMetries模型。我们用沪深股市日收益数据进行实证比较分析,回测结果表明,扩展模型明显优于标准模型,而基于非对称分布假设的模型优于基于对称分布的模型。 展开更多
关键词 风险价值 RiskMetrics模型 T分布 广义误差分布 混合正态分布 Johnson Su- Pearson 分布 回测检验
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