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货币环境、资本充足率与商业银行风险承担 被引量:201
1
作者 徐明东 陈学彬 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2012年第7期48-62,共15页
本文基于1998~2010年期间59家商业银行的微观数据,采用GMM动态面板估计方法实证检验了中国货币政策对银行风险承担的影响,验证了货币政策传导的银行风险承担渠道假说。实证结果显示:(1)货币政策与银行风险承担变量呈显著负相关关... 本文基于1998~2010年期间59家商业银行的微观数据,采用GMM动态面板估计方法实证检验了中国货币政策对银行风险承担的影响,验证了货币政策传导的银行风险承担渠道假说。实证结果显示:(1)货币政策与银行风险承担变量呈显著负相关关系,收入和估值效应、收益搜寻动机、竞争效应3种子机制均存在;(2)规模越大、资本越充足的银行,其风险承担行为对货币政策的敏感性越低;(3)与传统货币政策非对称性理论结论不同的是,扩张性货币政策对银行风险承担的激励作用强于紧缩性货币政策的约束作用。为避免银行体系风险的过度积聚,政策当局可考虑银行业资本充足状况与宏观经济环境,搭配使用传统货币政策与宏观审慎管理工具;加快利率市场化步伐,弱化国内银行的信贷扩张冲动,是提高货币政策调控有效性和实现金融稳定的必要途径。 展开更多
关键词 货币政策 资本充足率 银行风险承担渠道
新巴塞尔协议资本充足率计算方法剖析 被引量:39
2
作者 沈沛龙 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2002年第6期22-31,共10页
为了使监管资本对信用质量具有更高的风险敏感性和激励相容性,对商业银行资本金进行精确计量并使之与银行潜在的经济风险相匹配是新巴塞尔协议的主旨。本文对新协议中关于信用风险和操作风险资本金计算的理论依据和计算框架进行了剖析... 为了使监管资本对信用质量具有更高的风险敏感性和激励相容性,对商业银行资本金进行精确计量并使之与银行潜在的经济风险相匹配是新巴塞尔协议的主旨。本文对新协议中关于信用风险和操作风险资本金计算的理论依据和计算框架进行了剖析,有助于建议我国商业银行内部风险管理模型。 展开更多
关键词 资本充足率 计算方法 新巴塞尔协议 信用风险 市场风险 操作风险 风险管理
外资银行进入对我国银行业影响效应的实证研究 被引量:77
3
作者 郭妍 张立光 《经济科学》 CSSCI 北大核心 2005年第2期58-66,共9页
本文基于我国具有代表性的13家国内银行1993年2002年的面板数据,在国内首次对外资银行进入对我国银行盈利状况、经营水平、抗风险能力的影响进行了定量实证研究。结果表明:外资银行的影响在90年代前半期不甚明显,到1998年以后才逐渐... 本文基于我国具有代表性的13家国内银行1993年2002年的面板数据,在国内首次对外资银行进入对我国银行盈利状况、经营水平、抗风险能力的影响进行了定量实证研究。结果表明:外资银行的影响在90年代前半期不甚明显,到1998年以后才逐渐显著;随着外资银行进入程度的加深,虽然国内银行的利差有所上升,但利润率、非贷款收益率、费用率均有所下降,同时呆账准备率提高,表明外资银行的“市场竞争效应”、“技术示范效应”、“金融稳定效应”在我国均有体现;此外,国内银行的盈利状况等还受自身资本充足率和费用率的影响较大。据此提出了我国银行应对外资银行冲击的对策要点。 展开更多
关键词 外资银行 实证研究 影响效应 银行业 国内银行 盈利状况 2002年 1993年 抗风险能力 1998年 资本充足率 面板数据 经营水平 90年代 竞争效应 示范效应 金融稳定 费用 代表性 利润 收益 准备 利差 贷款 呆账 市场
资本充足率对我国贷款和经济影响的实证研究 被引量:107
4
作者 刘斌 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2005年第11期18-30,共13页
本文运用我国16家商业银行实际数据,从分机构和总量两方面研究资本充足率要求对我国贷款的影响,实证研究结果,资本约束对不同银行贷款的影响程度不同,特别是对于资本相对不足的商业银行,资本约束对贷款的影响程度较大。此外,从总... 本文运用我国16家商业银行实际数据,从分机构和总量两方面研究资本充足率要求对我国贷款的影响,实证研究结果,资本约束对不同银行贷款的影响程度不同,特别是对于资本相对不足的商业银行,资本约束对贷款的影响程度较大。此外,从总量数据看,资本约束对贷款、产出及物价均会产生一定的影响。 展开更多
关键词 资本充足率 信贷收缩
资本充足率监管下银行信贷风险偏好与选择分析 被引量:89
5
作者 黄宪 马理 代军勋 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2005年第7期95-103,共9页
对银行的资本充足率监管正逐渐发展成为银行监管的核心。新巴塞尔协议调整后的资本充足率监管将会影响银行信贷选择的风险偏好和行为,并对经济产生值得关注的效应。一方面,严格的资本充足率监管和新巴塞尔协议下资本充足率计算方式的... 对银行的资本充足率监管正逐渐发展成为银行监管的核心。新巴塞尔协议调整后的资本充足率监管将会影响银行信贷选择的风险偏好和行为,并对经济产生值得关注的效应。一方面,严格的资本充足率监管和新巴塞尔协议下资本充足率计算方式的调整,必然使银行以更为谨慎的态度调整信贷行为,银行在贷款选择中会降低风险偏好;另一方面,作为银行整体行为调整的效应,它将会导致银行信用紧缩。这两方面的影响的结果,在我国将最终导致银行大幅降低对中小企业的贷款。在目前我国银行业缺乏补充资本金的途径的情况下,对中小企业的影响从逻辑上而言可能会日趋严重。 展开更多
关键词 资本充足率 风险偏好 信用紧缩
中国商业银行风险管理的认识与实践 被引量:37
6
作者 陈小宪 《中国金融》 北大核心 2004年第3期47-49,共3页
风险管理是贯穿于商业银行三百余年发展历程的永恒话题。近几年,我国经济、金融全球化步伐明显加快,外资金融机构纷纷抢滩我国金融市场,在此背景下,研究我国商业银行在风险管理方面与外资商业银行存在
关键词 商业银行 中国 风险管理 金融市场 资本充足率 资本收益 风险控制
货币政策的银行风险承担分析——兼论货币政策与宏观审慎政策协调问题 被引量:102
7
作者 方意 赵胜民 谢晓闻 《管理世界》 CSSCI 北大核心 2012年第11期9-19,56+187共13页
本文通过利用我国72家商业银行2003~2010年面板数据研究了货币政策的银行风险承担问题。实证结果表明:(1)我国的货币政策影响了银行的风险承担,且资本充足率在其中起重要作用。在资本充足率高时,货币政策与银行风险承担呈负向关系;随... 本文通过利用我国72家商业银行2003~2010年面板数据研究了货币政策的银行风险承担问题。实证结果表明:(1)我国的货币政策影响了银行的风险承担,且资本充足率在其中起重要作用。在资本充足率高时,货币政策与银行风险承担呈负向关系;随着银行资本充足率的降低,风险转移效应逐渐增强,货币政策与银行风险的负向关系逐渐减弱,甚至会转为正向关系。(2)资本充足率主要影响风险转移效应,且影响呈非线性关系,其对负相关效应几乎无影响。(3)货币政策与宏观审慎政策是互补还是替代关系,不仅依赖于经济运行状况,也依赖于银行的资本充足率。本文的实证结果对于不同的银行风险承担变量、不同的资本充足率分位数、静态面板与动态面板均表现出高度的稳健性。基于实证结果,本文详细分析了货币政策与宏观审慎政策的协调问题。 展开更多
关键词 货币政策 银行风险承担 资本充足率 宏观审慎政策
国有商业银行资本充足率研究 被引量:29
8
作者 童频 张勇 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2001年第11期11-21,共11页
资本充足率涉及我国国有商业银行目前所面临的诸多问题。本文回顾了资本充足率制度的历史沿革,对国际银行业执行巴塞尔协议的现状以及我国在实际操作中存在的技术性问题进行了研究。并引用最新数据,通过实证分析重点讨论了提高国有商... 资本充足率涉及我国国有商业银行目前所面临的诸多问题。本文回顾了资本充足率制度的历史沿革,对国际银行业执行巴塞尔协议的现状以及我国在实际操作中存在的技术性问题进行了研究。并引用最新数据,通过实证分析重点讨论了提高国有商业银行资本充足率的途径。 展开更多
关键词 国有商业银行 巴塞尔协议 资本充足率 中国
关于我国商业银行资本充足率顺周期性的实证研究 被引量:94
9
作者 李文泓 罗猛 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2010年第2期147-157,共11页
始于2007年9月的国际金融危机引起了人们对资本监管顺周期效应更为广泛的关注。本文参照国外关于资本监管顺周期性的实证研究模型,运用最小二乘法和广义矩分析方法,对占我国银行业主体的16家商业银行在1998年-2008年的实际资本充足率... 始于2007年9月的国际金融危机引起了人们对资本监管顺周期效应更为广泛的关注。本文参照国外关于资本监管顺周期性的实证研究模型,运用最小二乘法和广义矩分析方法,对占我国银行业主体的16家商业银行在1998年-2008年的实际资本充足率与经济周期的关系进行了实证分析。结论表明,我国商业银行的资本充足率具有一定的顺周期性。但由于本文实证研究所使用的银行近10年的数据还不能涵盖一个完整的经济周期,而且我国经济仍处于转型阶段,市场化程度还不高,数据中的“杂音”较多,这都可能在一定程度上干扰实证分析的结果。因此,本文实证分析的结论可能还需要通过其他方式做进一步验证。 展开更多
关键词 商业银行 资本充足率 顺周期性
新的资本充足率框架与我国商业银行风险管理 被引量:13
10
作者 沈沛龙 任若恩 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2001年第2期80-87,共8页
本文通过考察巴塞尔委员会《新的资本充足率框架》的主要特点,结合我国商业银行目前的发展状况,研究了我国商业银行确定最低资本要求的方法,对我国商业银行的风险识别、预测和控制等风险管理活动具有积极的作用。
关键词 巴塞尔协议 商业银行 风险管理 资本充足率 中国
我国商业银行资本充足率的研究 预览 被引量:34
11
作者 王晓枫 《财经问题研究》 CSSCI 北大核心 2003年第10期 29-34,共6页
随着全球经济一体化,以及加入wTO,我国商业银行也要融入国际经济浪潮,要参与国际银行业的竞争,我们就要力求达到<巴塞尔协议>所规定的银行资本标准和水平.然而,我国商业银行资本充足率低是一个不容回避的事实.本文针对我国商业银... 随着全球经济一体化,以及加入wTO,我国商业银行也要融入国际经济浪潮,要参与国际银行业的竞争,我们就要力求达到<巴塞尔协议>所规定的银行资本标准和水平.然而,我国商业银行资本充足率低是一个不容回避的事实.本文针对我国商业银行资本充足率现状,按照巴塞尔协议的标准,提出了相应的改进措施. 展开更多
关键词 巴塞尔协议 资本充足率 风险资产 附属资本
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资本充足率对信贷、经济及货币政策传导的影响 被引量:57
12
作者 刘斌 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2005年第8期10-22,共13页
本文将简化的Kopecky-VanHoose(2004a)货币信贷模型与Bemanke-Blinder(1988)提出的模型结合起来,通过显性解的形式研究资本充足率对货币政策传导、信贷及经济的影响,了解资本监管与准备金管理对信贷及经济影响效果和途径的差异性... 本文将简化的Kopecky-VanHoose(2004a)货币信贷模型与Bemanke-Blinder(1988)提出的模型结合起来,通过显性解的形式研究资本充足率对货币政策传导、信贷及经济的影响,了解资本监管与准备金管理对信贷及经济影响效果和途径的差异性,并为协调二者的关系提供建议。 展开更多
关键词 资本充足率 信贷收缩 货币政策传导机制
商业银行竞争力评价的现状及评价指标构建 被引量:22
13
作者 丁欢新 《商业经济与管理》 北大核心 2003年第11期 56-59,共4页
影响银行竞争力的因素是什么?具体又有那些因素起关键的作用?本文在分析和阐述银行竞争力评价的现状及评价指标的优越性后,依据银行竞争力的内涵,构建具有现实意义的银行竞争力评价指标.
关键词 商业银行 国际竞争力 中国 金融制度 评价指标体系 资本充足率
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论新巴塞尔资本协议与我国银行资本充足水平 预览 被引量:22
14
作者 于立勇 曹凤岐 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2004年第1期 30-37,共8页
本文在深入分析<新巴塞尔资本协议>三大支柱的基础上,利用M-M理论对资本监管进行了理论探讨,并结合我国银行实际阐述了我国银行业市场约束的现状,同时,着重对我国国有商业银行资本充足水平进行了分析并提出相关建议.
关键词 《新巴塞尔资本协议》 中国 资本充足率 国有商业银行 风险评估 金融监管
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我国商业银行资本充足现状及提高比率的路径选择 被引量:23
15
作者 张丽华 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2004年第10期69-76,共8页
我国商业银行资本结构单一,资本充足率较低,而且还有持续下降的趋势。已有的研究成果基本停滞在“分子策略”(补充资本)和“分母策略”(控制风险权重资产)的运用上。实践证明,仅仅依靠补充资本和剥离不良资产等类似的方法并不能从根... 我国商业银行资本结构单一,资本充足率较低,而且还有持续下降的趋势。已有的研究成果基本停滞在“分子策略”(补充资本)和“分母策略”(控制风险权重资产)的运用上。实践证明,仅仅依靠补充资本和剥离不良资产等类似的方法并不能从根本上解决我国商业银行资本不足的问题。本文的分析研究表明,加强资本管制是解决问题的根本所在,资本管制可以给商业银行压力,使之主动运用“分子策略”和“分母策略”来提高资本充足率,并始终维持在8%以上。 展开更多
关键词 商业银行 资本 资本充足率 资本管制
风险进入真实世界——新的资本充足率框架与操作风险度量 预览 被引量:15
16
作者 伯特·布鲁金克 艾利斯·范·登·蒂拉特 《浙江金融》 2001年第5期 47-48,共2页
关键词 资本充足率 银行风险 操作风险 信用风险
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国有商业银行不良资产证券化初探 被引量:23
17
作者 张衢 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2002年第6期104-110,共7页
不良资产证券化是处置国有商业银行巨额不良资产的措施之一。本文首先介绍了当今国际上不同国家资产证券化的现状,接着分析了资产证券化的前提条件及国有商业银行开展不良资产证券化的必要性,然后探索了我国商业银行进行资产证券化的... 不良资产证券化是处置国有商业银行巨额不良资产的措施之一。本文首先介绍了当今国际上不同国家资产证券化的现状,接着分析了资产证券化的前提条件及国有商业银行开展不良资产证券化的必要性,然后探索了我国商业银行进行资产证券化的操作模式,最后对不良资产证券化过程中可能遇到的若干问题进行了讨论。本文对于指导国有商业银行进行不良资产证券化有一定的借鉴意义。 展开更多
关键词 国有商业银行 不良资产 证券化 中国 资本充足率 信用增级 投资主体 会计处理
国有商业银行体系脆弱性的实证分析和政策建议 预览 被引量:25
18
作者 范洪波 《金融论坛》 CSSCI 2004年第7期 3-9,共7页
银行体系的脆弱性是事关一国金融发展和金融安全的重要课题.本文以我国国有商业银行体系脆弱性问题为研究对象,在理论分析的基础上运用Logit模型对影响国有商业银行经营稳健性的宏、微观因素进行实证检验,得出以下结论:(1)宏观经济因素... 银行体系的脆弱性是事关一国金融发展和金融安全的重要课题.本文以我国国有商业银行体系脆弱性问题为研究对象,在理论分析的基础上运用Logit模型对影响国有商业银行经营稳健性的宏、微观因素进行实证检验,得出以下结论:(1)宏观经济因素对国有商业银行体系脆弱性的影响比微观因素显著;(2)宏微观因素间具有一定的互补性.在实证分析的基础上,本文就如何有效控制我国国有商业银行体系的脆弱性提出相应的政策建议,包括:保持适度经济增长、加快国有商业银行改革步伐、制定科学的货币政策和完善金融监管体制等措施. 展开更多
关键词 国有商业银行体系 实证分析 金融脆弱性 资本充足率 中国
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监管压力下的中小银行资本与风险调整行为分析 预览 被引量:40
19
作者 朱建武 《当代财经》 CSSCI 北大核心 2006年第1期 65-70,共6页
基于监管压力下的银行资本充足率和资产风险调整模型对我国中小银行45组数据分别进行的TSLS分析显示,目前监管压力并没有对我国中小银行的资本充足率调整和资产风险调整产生正向影响;银行资本和风险调整表现出内生性稳定趋势,但不收... 基于监管压力下的银行资本充足率和资产风险调整模型对我国中小银行45组数据分别进行的TSLS分析显示,目前监管压力并没有对我国中小银行的资本充足率调整和资产风险调整产生正向影响;银行资本和风险调整表现出内生性稳定趋势,但不收敛于合规标准;银行资产规模和经营损失的增加,加剧了资产风险;公开上市对资本与风险调整没有影响。打破中小银行资本和风险内生性的调整行为,需要强化监管约束与资本市场约束。 展开更多
关键词 中小银行 监管 资本充足率 风险 行为
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商业银行资本结构研究 预览 被引量:23
20
作者 张雪丽 《财经问题研究》 CSSCI 北大核心 2004年第1期 33-36,共4页
资本结构对于实现商业银行的财务目标和稳健经营起着至关重要的作用.本文从一般的资本结构决定理论出发,探讨银行资本结构决定中的特殊性,最后得出的结论是:政府为银行业提供的担保会促使商业银行提高财务杠杆系数,而监管当局的最低资... 资本结构对于实现商业银行的财务目标和稳健经营起着至关重要的作用.本文从一般的资本结构决定理论出发,探讨银行资本结构决定中的特殊性,最后得出的结论是:政府为银行业提供的担保会促使商业银行提高财务杠杆系数,而监管当局的最低资本充足率要求则限定了商业银行的资本结构选择空间. 展开更多
关键词 商业银行 资本结构 政府担保 资本充足率 财务杠杆系数
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