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分数布朗运动下的亚式重置期权定价 预览
1
作者 程斯吉 《理论数学》 2019年第4期551-556,共6页
本文主要利用等价鞅方法,给出在分数布朗运动环境下,几何平均亚式重置期权的定价公式,并利用MATLAB软件分析了初始股票价格、波动率和Hurst参数与期权价格的关系。
关键词 分数布朗运动 亚式期权 重置期权
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非对称双指数跳扩散模型下重置期权的定价 预览
2
作者 杨建奇 《南昌大学学报:理科版》 北大核心 2018年第4期316-321,共6页
在非对称双指数跳扩散模型下运用概率方法导出了重置期权的价格公式。首先引入非对称双指数跳扩散模型并详尽分析了它的特点。其次,在经Girsanov定理进行测度变换的基础上利用Brownian运动和Poisson分布的独立增量性及Markovian性将期... 在非对称双指数跳扩散模型下运用概率方法导出了重置期权的价格公式。首先引入非对称双指数跳扩散模型并详尽分析了它的特点。其次,在经Girsanov定理进行测度变换的基础上利用Brownian运动和Poisson分布的独立增量性及Markovian性将期权价格转化为一些易于计算的数学期望之和。最后利用全期望公式给出重置期权明确的价格计算公式。 展开更多
关键词 重置期权 跳扩散过程 指数分布 概率方法
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随机利率下一种改进的几何型重置期权定价 预览
3
作者 刘邵容 蔡秋娥 刘冬元 《南华大学学报:自然科学版》 2017年第1期68-71,76共5页
通过将有效期内股价的几何平均值作为期权结算价格,创建了一种改进的几何型重置期权模型,当利率随机时,利用等价鞅方法,推导了该期权模型在OrnsteinUhlenback过程下的定价公式.
关键词 重置期权 亚式期权 O-U过程 随机利率
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基于浮动汇率下的双币种跳扩散欧式期权和双币种重置期权的研究 预览
4
作者 黄跃艺 何建农 《金融理论与教学》 2017年第3期21-26,共6页
在浮动汇率背景下,建立双币种跳扩散欧式期权定价模型和双币种欧式重置期权定价模型,运用等价鞅测度理论和几个常用的条件数学期望公式得到相应的期权定价显式解。
关键词 浮动汇率 跳扩散 双币种 重置期权 等价鞅测度
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几何平均下的水平重置期权定价 被引量:1
5
作者 奚欢 苏玉华 江伟 《数学的实践与认识》 北大核心 2016年第18期37-44,共8页
针对重置期权的风险对冲△跳现象,研究了一种亚式特征的水平重置期权的定价问题.首先在BS模型下用股票的几何平均价格作为水平重置期权执行价格重置与否的统计量,然后运用测度变换和鞅定价方法得到了风险中性定价公式,最后利用风险中性... 针对重置期权的风险对冲△跳现象,研究了一种亚式特征的水平重置期权的定价问题.首先在BS模型下用股票的几何平均价格作为水平重置期权执行价格重置与否的统计量,然后运用测度变换和鞅定价方法得到了风险中性定价公式,最后利用风险中性定价公式得出风险对冲△值的显示解,改进了水平重置期权的部分已有结果. 展开更多
关键词 亚式期权 几何平均 重置期权 路径期权 风险对冲 测度变换
基于多个资产几何平均值的重置期权的定价 预览 被引量:1
6
作者 石伟 刘丽霞 《周口师范学院学报》 CAS 2016年第2期4-10,共7页
标准的重置期权都是针对单一资产而设定的,这样的重置期权容易被操控.为了避免这种情况,对标准重置期权进行改良,定义了一种基于多个资产几何平均值的新型重置期权.在风险中性测度下,利用等价鞅测度变换和Girsanov定理得到了带常数股息... 标准的重置期权都是针对单一资产而设定的,这样的重置期权容易被操控.为了避免这种情况,对标准重置期权进行改良,定义了一种基于多个资产几何平均值的新型重置期权.在风险中性测度下,利用等价鞅测度变换和Girsanov定理得到了带常数股息的股票上的此种新型重置期权精确的定价公式,推广了以前已有的结果. 展开更多
关键词 重置期权 测度变换 GIRSANOV定理
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双分数布朗运动环境下重置期权定价 预览 被引量:4
7
作者 董莹莹 薛红 《哈尔滨商业大学学报:自然科学版》 CAS 2016年第2期242-245,共4页
假定股票价格满足双分数布朗运动驱动的随机微分方程,期望收益率、无风险利率和波动率均为常数,根据双分数布朗运动随机分析理论,建立双分数布朗运动环境下金融市场数学模型,运用保险精算方法,得到了双分数布朗运动环境下重置期权定价公式.
关键词 双分数布朗运动 保险精算 重置期权
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双分数Vasicek利率下重置期权定价 预览
8
作者 薛红 董莹莹 《杭州师范大学学报:自然科学版》 CAS 2016年第6期650-655,共6页
假定股票价格满足双分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率满足双分数Vasicek利率模型,根据双分数布朗运动随机分析理论及保险精算方法,讨论了重置期权的定价问题,建立相应的金融市场模型并获得了双分数Vasicek利率下重置期权定价公式。
关键词 双分数布朗运动 Vasicek利率 保险精算 重置期权
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双分数跳-扩散过程下重置期权定价 预览 被引量:4
9
作者 董莹莹 薛红 《宁夏大学学报:自然科学版》 CAS 2016年第4期391-394,共4页
假定股票价格满足双分数布朗运动及跳过程驱动的随机微分方程,借助双分数布朗运动和跳过程随机分析理论,建立双分数跳-扩散过程下的金融市场数学模型,利用保险精算方法研究重置期权定价问题,获得了双分数跳-扩散过程下重置期权的定价公式.
关键词 双分数布朗运动 跳-扩散过程 保险精算 重置期权
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分数Vasicek利率下创新重置期权定价 预览 被引量:3
10
作者 薛红 王媛媛 《纺织高校基础科学学报》 CAS 2015年第1期62-71,共10页
假定股票价格过程服从分数跳-扩散过程,利率满足分数Vasicek利率模型,利用分数跳-扩散过程理论以及保险精算方法,讨论了创新重置期权的定价问题,获得了创新重置看涨期权定价公式,推广了关于创新重置期权定价的相关结果.
关键词 重置期权 保险精算方法 分数跳-扩散过程 分数Vasicek利率
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分数布朗运动下的2类重置期权定价研究 预览 被引量:2
11
作者 桑利恒 《长江大学学报自然科学版:理工(上旬)》 CAS 2015年第4期10-15,共6页
研究了分数布朗运动驱动下重置期权的定价问题。首先建立了分数布朗运动股票价格模型,然后运用测度变换得到了风险中性定价公式,最后利用风险中性定价公式得出敲定价格阶梯递减和收益倍增补偿2类重置期权定价公式的显示解,改进了部... 研究了分数布朗运动驱动下重置期权的定价问题。首先建立了分数布朗运动股票价格模型,然后运用测度变换得到了风险中性定价公式,最后利用风险中性定价公式得出敲定价格阶梯递减和收益倍增补偿2类重置期权定价公式的显示解,改进了部分已有的结果。 展开更多
关键词 分数布朗运动 测度变换 风险中性 重置期权
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规定水平下重置期权的有限差分解 预览 被引量:3
12
作者 朱盛 班涛 何华飞 《纯粹数学与应用数学》 CSCD 2013年第4期350-358,共9页
利用Black—Scholes偏微分方程,结合重置期权与关卡期权的关系,建立了规定水平下的重置期权定价模型,最后运用C—N格式和θ法构造该模型的有限差分格式.
关键词 重置期权 期权定价 C—N差分格式 θ法
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具有信用风险的重置期权定价公式 预览
13
作者 陈佩 《中央民族大学学报:自然科学版》 2013年第3期81-85,共5页
本文假设股票服从指数O-U模型,公司资产服从Black—Scholes模型,研究存在信用违约风险的重置看涨期权定价问题,通过计算得到相应的定价公式.
关键词 重置期权 信用风险 结构方法 指数O-U模型 GIRSANOV定理
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跳扩散模型下一种创新的重置期权定价 预览
14
作者 王献东 《数学理论与应用》 2012年第4期89-95,共7页
首先在风险中性测度下建立股票价格的跳过程为Poisson过程,跳跃高度服从对数正态分布时股票价格的随机微分方程,利用期权定价的鞅方法推导得到了欧式重置看涨期权的价格以及一种创新的重置看涨期权的定价公式.最后给出了一个数值计... 首先在风险中性测度下建立股票价格的跳过程为Poisson过程,跳跃高度服从对数正态分布时股票价格的随机微分方程,利用期权定价的鞅方法推导得到了欧式重置看涨期权的价格以及一种创新的重置看涨期权的定价公式.最后给出了一个数值计算的例子,说明了创新的重置看涨期权价格要大于或等于传统的重置看涨期权和欧式看涨期权价格,并从理论上进行解释. 展开更多
关键词 跳扩散过程 POISSON过程 鞅方法 重置期权
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随机利率下服从分数跳-扩散模型的重置期权定价 被引量:2
15
作者 秦进 邓小华 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2012年第19期1-9,共9页
假设利率服从扩展的Vasicek模型,标的资产价格服从分数跳-扩散过程,利用无套利理论与多元正态分布,导出了规定时间的重置期权的定价公式.
关键词 重置期权 随机利率 分数布朗运动 跳-扩散过程
一种亚式重置期权的定价 预览
16
作者 刘邵容 朱晖 《南华大学学报:自然科学版》 2011年第2期 49-51,54,共4页
亚式期权和重置期权都是路径依赖型期权,结合两种期权的特点,本文创设了一种新型期权,利用等价鞅方法,给出了新型变异期权在0一U过程下的定价公式.
关键词 亚式期权 重置期权 O-U过程模型 布朗运动
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具有多时点重置的欧式重置权证定价 预览
17
作者 黄艳华 邓国和 《经济数学》 北大核心 2011年第3期 82-86,共5页
考虑了一类具有多个时间点重置执行价格的欧式熊市(或牛市)重置权证定价.应用鞅定价方法和多维正态分布函数,得到了该类权证价格的显示解和△对冲策略,推广了Gray和Whaley的单时点重置权证定价模型.
关键词 重置期权 欧式熊市权证 欧式牛市权证 MONTE CARLO模拟
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新型外汇重置期权定价 预览
18
作者 高兴 《科技信息》 2010年第30期 I0395-I0396,共2页
在HJM框架下,利用鞅方法等随机分析工具,考虑了与债券期货价格相关联的回望型外汇重置期权的定价问题,并得到了此类期权的定价公式。
关键词 HJM框架 外汇期权 重置期权
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跳-扩散环境下障碍期权及重置期权定价 预览 被引量:4
19
作者 米玲侠 薛红 《西安工程大学学报》 CAS 2010年第1期 118-121,共4页
在股票价格服从带跳几何布朗运动模型假设下,利用跳.扩散环境下欧式未定权益的一般Black—Scholes偏微分方程,讨论了下降敲出障碍期权和下降敲入障碍期权定价问题,获得了相应的定价公式.最后,运用障碍期权和重置期权的关系,给出... 在股票价格服从带跳几何布朗运动模型假设下,利用跳.扩散环境下欧式未定权益的一般Black—Scholes偏微分方程,讨论了下降敲出障碍期权和下降敲入障碍期权定价问题,获得了相应的定价公式.最后,运用障碍期权和重置期权的关系,给出了重置看涨期权定价公式. 展开更多
关键词 障碍期权 重置期权 Black—Scholes偏微分方程
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分数Brown运动下的一种具有幂型创新重置期权的定价模型 预览
20
作者 赵建国 《科技信息》 2010年第14期501-502,共2页
本文在完全市场环境下,通过构造适当的等价拟鞅测度,研究了当债券价格为时间的确定性函数的情形时具有幂型支付重置期权的定价问题,从而得到了在分数Brown运动驱动下,具有幂型支付的看涨期权的定价公式。
关键词 等价拟鞅测度 重置期权 分数风险中性定价 幂型支付
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