期刊文献+
共找到5篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
高斯过程回归补偿ARIMA的网络流量预测 预览 被引量:1
1
作者 田中大 李树江 +1 位作者 王艳红 王向东 《北京邮电大学学报》 CSCD 北大核心 2017年第6期65-73,共9页
为提高网络流量时间序列的中期预测精度,提出一种高斯过程回归模型补偿自回归积分滑动平均(ARIMA)模型的网络流量预测模型.首先通过Brock-Dechert-Scheinkman统计量检验方法确定网络流量时间序列包含线性特征与非线性特征;然后利用AR... 为提高网络流量时间序列的中期预测精度,提出一种高斯过程回归模型补偿自回归积分滑动平均(ARIMA)模型的网络流量预测模型.首先通过Brock-Dechert-Scheinkman统计量检验方法确定网络流量时间序列包含线性特征与非线性特征;然后利用ARIMA模型对网络流量时间序列进行非平稳建模,得到符合网络流量序列线性变化规律的模型,并通过人工蜂群算法优化的高斯过程回归模型对具有非线性特性的预测误差序列进行建模与预测;最后将ARIMA模型的预测值与高斯过程回归模型的预测误差值进行相加得到最终的网络流量预测值.仿真对比实验结果表明,提出的预测方法具有更高的预测精度和更小的预测误差. 展开更多
关键词 网络流量 预测 自回归积分滑动平均 高斯过程回归 BDS计量
在线阅读 下载PDF
人民币汇率波动的非线性特征研究 预览 被引量:1
2
作者 陈黎明 王春香 +1 位作者 黄伟 胡晋武 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第9期152-154,共3页
人民币对美元名义汇率的波动可能是非线性的,为更好地描绘其特征,文章运用BDS统计量对人民币汇率序列进行非线性检验,构建基于贝叶斯方法的单一门限自回归模型对其进行分析研究。结果发现:该模型对人民币汇率的历史数据拟合效果较... 人民币对美元名义汇率的波动可能是非线性的,为更好地描绘其特征,文章运用BDS统计量对人民币汇率序列进行非线性检验,构建基于贝叶斯方法的单一门限自回归模型对其进行分析研究。结果发现:该模型对人民币汇率的历史数据拟合效果较好,人民币汇率波动呈现出显著的非线性门限特征;当人民币升值幅度较大时,升值趋势的持续性水平越高。 展开更多
关键词 人民币汇率 非线性波动 BDS计量 贝叶斯门限自回归模型
在线阅读 下载PDF
经济时间序列的非线性特性检验及其应用 预览 被引量:2
3
作者 莫馨 马军海 《河北工业大学学报》 CAS 2004年第6期 13-18,共6页
应用BDS统计量分析方法以及Lyapunov指数的分析方法研究经济时间序列的随机特性、混沌特性,应用R/S分析方法研究时间序列短期或长期依赖特性及其演化趋势,从而进一步探明时序所对应的系统的内在复杂性本质,为时序的建模提供理论依据.通... 应用BDS统计量分析方法以及Lyapunov指数的分析方法研究经济时间序列的随机特性、混沌特性,应用R/S分析方法研究时间序列短期或长期依赖特性及其演化趋势,从而进一步探明时序所对应的系统的内在复杂性本质,为时序的建模提供理论依据.通过对3组不同的经济时序进行的实证研究,研究结果对于实测的经济时序内在本质特征的判定,有较为重要的理论和实际意义,为进一步寻找适合的非线性模型对经济时间序列进行有效分析和预测提供了理论依据. 展开更多
关键词 经济时间序列 混沌系 HURST指数 R/S分析方法 BDS计量 LYAPUNOV指数
在线阅读 免费下载
一类期货数据的非线性特征分析 预览 被引量:1
4
作者 王明进 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2000年第7期 49-54,共6页
关键词 混沌时间序列 BDS计量 非线性预测 金融市场
在线阅读 下载PDF
BDS替代数据法的人民币汇率非线性特征研究 预览 被引量:1
5
作者 雷强 郭白滢 《管理学报》 CSSCI 2010年第2期 289-293,共5页
基于建立的BDS统计检验量替代数据法对1994~2007年人民币对美元汇率进行非线性特征实证研究。通过比较人民币对美元汇率的原始数据和基于一系列零假设条件下原始数据所产生的39组替代数据之间的差异度,发现一系列零假设在95%置信度... 基于建立的BDS统计检验量替代数据法对1994~2007年人民币对美元汇率进行非线性特征实证研究。通过比较人民币对美元汇率的原始数据和基于一系列零假设条件下原始数据所产生的39组替代数据之间的差异度,发现一系列零假设在95%置信度范围内被拒绝,该序列不是完全随机的,原始数据呈现出内在的确定性非线性特征。同时也表明,随着嵌入维数的增加,原始数据的BDS检验统计量不断增加而且显著为正,这说明该数据不是独立同分布序列,存在着明显的非线性相关性结构。 展开更多
关键词 替代数据 零假设 嵌入维数 BDS检验计量
在线阅读 下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部 意见反馈