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货币环境、资本充足率与商业银行风险承担 被引量:200
1
作者 徐明东 陈学彬 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2012年第7期48-62,共15页
本文基于1998~2010年期间59家商业银行的微观数据,采用GMM动态面板估计方法实证检验了中国货币政策对银行风险承担的影响,验证了货币政策传导的银行风险承担渠道假说。实证结果显示:(1)货币政策与银行风险承担变量呈显著负相关关... 本文基于1998~2010年期间59家商业银行的微观数据,采用GMM动态面板估计方法实证检验了中国货币政策对银行风险承担的影响,验证了货币政策传导的银行风险承担渠道假说。实证结果显示:(1)货币政策与银行风险承担变量呈显著负相关关系,收入和估值效应、收益搜寻动机、竞争效应3种子机制均存在;(2)规模越大、资本越充足的银行,其风险承担行为对货币政策的敏感性越低;(3)与传统货币政策非对称性理论结论不同的是,扩张性货币政策对银行风险承担的激励作用强于紧缩性货币政策的约束作用。为避免银行体系风险的过度积聚,政策当局可考虑银行业资本充足状况与宏观经济环境,搭配使用传统货币政策与宏观审慎管理工具;加快利率市场化步伐,弱化国内银行的信贷扩张冲动,是提高货币政策调控有效性和实现金融稳定的必要途径。 展开更多
关键词 货币政策 资本充足率 银行风险承担渠道
资本充足率对我国贷款和经济影响的实证研究 被引量:107
2
作者 刘斌 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2005年第11期18-30,共13页
本文运用我国16家商业银行实际数据,从分机构和总量两方面研究资本充足率要求对我国贷款的影响,实证研究结果,资本约束对不同银行贷款的影响程度不同,特别是对于资本相对不足的商业银行,资本约束对贷款的影响程度较大。此外,从总... 本文运用我国16家商业银行实际数据,从分机构和总量两方面研究资本充足率要求对我国贷款的影响,实证研究结果,资本约束对不同银行贷款的影响程度不同,特别是对于资本相对不足的商业银行,资本约束对贷款的影响程度较大。此外,从总量数据看,资本约束对贷款、产出及物价均会产生一定的影响。 展开更多
关键词 资本充足率 信贷收缩
关于我国商业银行资本充足率顺周期性的实证研究 被引量:94
3
作者 李文泓 罗猛 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2010年第2期147-157,共11页
始于2007年9月的国际金融危机引起了人们对资本监管顺周期效应更为广泛的关注。本文参照国外关于资本监管顺周期性的实证研究模型,运用最小二乘法和广义矩分析方法,对占我国银行业主体的16家商业银行在1998年-2008年的实际资本充足率... 始于2007年9月的国际金融危机引起了人们对资本监管顺周期效应更为广泛的关注。本文参照国外关于资本监管顺周期性的实证研究模型,运用最小二乘法和广义矩分析方法,对占我国银行业主体的16家商业银行在1998年-2008年的实际资本充足率与经济周期的关系进行了实证分析。结论表明,我国商业银行的资本充足率具有一定的顺周期性。但由于本文实证研究所使用的银行近10年的数据还不能涵盖一个完整的经济周期,而且我国经济仍处于转型阶段,市场化程度还不高,数据中的“杂音”较多,这都可能在一定程度上干扰实证分析的结果。因此,本文实证分析的结论可能还需要通过其他方式做进一步验证。 展开更多
关键词 商业银行 资本充足率 顺周期性
资本充足率对信贷、经济及货币政策传导的影响 被引量:57
4
作者 刘斌 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2005年第8期10-22,共13页
本文将简化的Kopecky-VanHoose(2004a)货币信贷模型与Bemanke-Blinder(1988)提出的模型结合起来,通过显性解的形式研究资本充足率对货币政策传导、信贷及经济的影响,了解资本监管与准备金管理对信贷及经济影响效果和途径的差异性... 本文将简化的Kopecky-VanHoose(2004a)货币信贷模型与Bemanke-Blinder(1988)提出的模型结合起来,通过显性解的形式研究资本充足率对货币政策传导、信贷及经济的影响,了解资本监管与准备金管理对信贷及经济影响效果和途径的差异性,并为协调二者的关系提供建议。 展开更多
关键词 资本充足率 信贷收缩 货币政策传导机制
我国商业银行资本充足现状及提高比率的路径选择 被引量:23
5
作者 张丽华 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2004年第10期69-76,共8页
我国商业银行资本结构单一,资本充足率较低,而且还有持续下降的趋势。已有的研究成果基本停滞在“分子策略”(补充资本)和“分母策略”(控制风险权重资产)的运用上。实践证明,仅仅依靠补充资本和剥离不良资产等类似的方法并不能从根... 我国商业银行资本结构单一,资本充足率较低,而且还有持续下降的趋势。已有的研究成果基本停滞在“分子策略”(补充资本)和“分母策略”(控制风险权重资产)的运用上。实践证明,仅仅依靠补充资本和剥离不良资产等类似的方法并不能从根本上解决我国商业银行资本不足的问题。本文的分析研究表明,加强资本管制是解决问题的根本所在,资本管制可以给商业银行压力,使之主动运用“分子策略”和“分母策略”来提高资本充足率,并始终维持在8%以上。 展开更多
关键词 商业银行 资本 资本充足率 资本管制
存款准备金与资本充足率监管的货币政策效应 预览 被引量:18
6
作者 李扬 彭兴韵 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2005年第3期 11-17,共7页
法定存款准备要求与资本充足率监管是金融当局对商业银行施加的最重要的两项管制制度.从功能上看,这两项制度都有约束商业银行信贷扩张的效果,基于这种联系,将这两项制度结合起来进行细致研究显得十分必要.法定存款准备金被作为传统的... 法定存款准备要求与资本充足率监管是金融当局对商业银行施加的最重要的两项管制制度.从功能上看,这两项制度都有约束商业银行信贷扩张的效果,基于这种联系,将这两项制度结合起来进行细致研究显得十分必要.法定存款准备金被作为传统的货币政策工具,其对货币政策的影响早已引起广泛的关注.在新的金融发展背景下,商业银行资本金监管产生的货币政策效应,已经渗透到许多原有货币政策工具都暂时无法达到的领域.这也正是国外资本充足率监管逐渐覆盖存款准备金制度的深刻根源.由于资本充足率监管已经被引入我国并逐渐发挥作用,同世界上其他国家一样,货币政策和银行监管之间的关系已经发生了若干新的重大变化,并且随着监管的深入,不断跟踪与研究资本充足率与货币政策之间的关系显得更加迫切. 展开更多
关键词 资本充足率 法定存款准备金 货币政策效应
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资本约束与信贷挤压 被引量:27
7
作者 郭友 莫倩 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2006年第7期134-142,共9页
本文通过分析美国1989-1992年和中国1996-1998年间的信贷挤压过程在金融和实体经济部门的表现,考察了银行体系在资本充足率约束下被迫进行资产负债表调整,以及这种调整对实体经济部门的影响。结果显示:银行体系在提高资本充足率的过... 本文通过分析美国1989-1992年和中国1996-1998年间的信贷挤压过程在金融和实体经济部门的表现,考察了银行体系在资本充足率约束下被迫进行资产负债表调整,以及这种调整对实体经济部门的影响。结果显示:银行体系在提高资本充足率的过程中,一般地会提高债券等低风险资产的比重,进而降低对实体经济的贷款供给;贷款供给的减少可能导致对银行信贷依赖程度较高的实体部门的收缩,并进而在短期内影响实体经济的总量增长。 展开更多
关键词 信贷挤压 资本充足率 资本约束
《新资本协议》对商业银行信贷运行的影响——兼论其宏观经济效应 被引量:16
8
作者 赵锡军 王胜邦 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2006年第2期36-42,共7页
《新资本协议》的出台和实施是银行监管历史上一个具有里程碑意义的事件。本文认为,《新资本协议》特别是内部评级法极大地提高了资本监管的风险敏感度,将对商业银行的信贷增长方式、信贷结构调整和贷款损失准备计提、以及宏观经济运... 《新资本协议》的出台和实施是银行监管历史上一个具有里程碑意义的事件。本文认为,《新资本协议》特别是内部评级法极大地提高了资本监管的风险敏感度,将对商业银行的信贷增长方式、信贷结构调整和贷款损失准备计提、以及宏观经济运行产生一定的影响。按照目前我国商业银行资本充足水平和资产质量,无论是实施标准法还是内部评级法都将强化信贷扩张的资本约束效应。我国应慎重选择《新资本协议》的实施时机,避免由此对信贷供给和宏观经济运行造成的负面冲击。 展开更多
关键词 新资本协议 资本充足率 内部评级法 违约概率 违约损失率 预期损失 非预期损失 贷款损失准备 信贷供给 亲经济周期效应
资本充足率、存款准备金率与货币政策银行信贷传导——基于银行业市场结构的分析 预览 被引量:31
9
作者 胡莹 仲伟周 《南开经济研究》 CSSCI 北大核心 2010年第1期 128-139,共12页
基于垄断竞争的银行业市场结构,研究银行在受到资本充足率和存款准备金率双重约束条件下,在面对货币政策冲击的情况下所做出的最优信贷决策行为。通过构造贷款市场总体均衡模型,得出以下结论:当银行满足资本充足率和存款准备金率要... 基于垄断竞争的银行业市场结构,研究银行在受到资本充足率和存款准备金率双重约束条件下,在面对货币政策冲击的情况下所做出的最优信贷决策行为。通过构造贷款市场总体均衡模型,得出以下结论:当银行满足资本充足率和存款准备金率要求时,货币政策的银行信贷传导渠道表现出有效性;而当贷款市场中的银行不能满足资本充足率或存款准备金率要求时,货币政策的银行信贷传导渠道则表现出无效性。 展开更多
关键词 资本充足率 存款准备金率 货币政策 银行信贷渠道
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商业银行流动性创造与资本充足率关系研究——来自中国银行业的经验证据 被引量:32
10
作者 孙莎 李明辉 刘莉亚 《财经研究》 CSSCI 北大核心 2014年第7期65-76,144共13页
文章基于1998-2012年我国113家商业银行的微观数据,采用联立方程模型实证检验了银行流动性创造与资本充足率之间的关系。研究结果表明:(1)资本充足率对流动性创造的影响在不同类型的银行中存在显著差异。对于大型国有银行,资本充足率... 文章基于1998-2012年我国113家商业银行的微观数据,采用联立方程模型实证检验了银行流动性创造与资本充足率之间的关系。研究结果表明:(1)资本充足率对流动性创造的影响在不同类型的银行中存在显著差异。对于大型国有银行,资本充足率对流动性创造的影响不显著;而对于全国性股份制银行和地方性商业银行,提高资本充足率会使流动性创造水平降低,这验证了'金融脆弱-挤压假说'。(2)流动性创造对资本充足率的影响在三类银行中均显著为负,即银行的流动性创造越大,其面临的流动性风险越高,但银行并没有相应地提高资本充足率。文章的结论为我国银行业监管当局制定合理的资本与流动性监管政策以及促进商业银行自身加强资本与流动性管理提供了重要的参考。 展开更多
关键词 流动性创造 资本充足率 金融脆弱-挤压假说 风险吸收假说
银行信贷资产证券化效应的实证研究——基于美国银行业的面板数据 被引量:29
11
作者 姚禄仕 王璇 宁霄 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2012年第9期71-78,共8页
作为现代金融市场最重要的创新工具之一,国内外理论界和银行界普遍认为资产证券化对于银行有着改善资产负债结构、提高资本充足率、增加流动性和提高收益水平等多方面的作用。然而。这些效应并不是必然的。本文选取全球资产证券化市场... 作为现代金融市场最重要的创新工具之一,国内外理论界和银行界普遍认为资产证券化对于银行有着改善资产负债结构、提高资本充足率、增加流动性和提高收益水平等多方面的作用。然而。这些效应并不是必然的。本文选取全球资产证券化市场最为成熟的美国市场数据,采用格兰杰因果检验方法。对银行信贷资产证券化产生的效应进行实证分析。研究表明,资产证券化能提升银行的资本充足率、降低融资成本、增强盈利能力与效率、优化贷款组合构成.但是在降低流动性风险和提升贷款组合质量方面的效果并不明显. 展开更多
关键词 资产证券化 格兰杰检验 资本充足率
国际会计准则39号与银行监管:关系与影响 被引量:16
12
作者 王胜邦 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2005年第5期10-15,共6页
《国际会计准则39号》的实施是当前国际银行监管领域的热点话题之一。该准则改变了商业银行传统的资产负债确认、分类、计量以及损益核算的方法,进而对商业银行的资本充足率、贷款损失准备充足度等审慎银行监管指标的计算和评价产生较... 《国际会计准则39号》的实施是当前国际银行监管领域的热点话题之一。该准则改变了商业银行传统的资产负债确认、分类、计量以及损益核算的方法,进而对商业银行的资本充足率、贷款损失准备充足度等审慎银行监管指标的计算和评价产生较大的影响。本文在讨论《国际会计准则39号》对银行监管影响的基础上,重点分析部分发达国家银行监管当局的政策反应,并初步提出我国商业银行实施该准则的对策。 展开更多
关键词 国际会计准则 国际银行监管 贷款损失准备 商业银行 资本充足率 热点话题 负债确认 损益核算 发达国家 重点分析 资产 审慎
监管资本套利和国际金融危机——对2007~2009年国际金融危机成因的分析 被引量:22
13
作者 宋永明 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2009年第12期81-90,共10页
监管资本套利是指银行通过资产证券化等金融创新,绕过资本监管“粉饰”其资本金实力的行为,其动机来源于银行节约资本税——经济资本与监管资本之差的内在要求。银行从事监管资本套利的基本模式主要包括“摘樱桃”、资产证券化的直接... 监管资本套利是指银行通过资产证券化等金融创新,绕过资本监管“粉饰”其资本金实力的行为,其动机来源于银行节约资本税——经济资本与监管资本之差的内在要求。银行从事监管资本套利的基本模式主要包括“摘樱桃”、资产证券化的直接增信和间接增信。但在实践中,银行将其进行“组装”和“改造”,通过对证券化产品的持有和对SPVs的流动性支持,保留了基础资产的绝大部分风险。在美国房地产市场泡沫破裂时,这些风险开始显现,给银行造成了巨大损失,很大程度上致使得美国银行业的次贷危机演变为一场波及全球的经济危机。为此,我们应当从改善资本监管和完善公司治理等角度加强银行监管。 展开更多
关键词 监管资本套利 金融危机 资产证券化 资本充足率
资本监管改革与资本充足率——基于巴塞尔协议Ⅲ的上市银行分析 被引量:23
14
作者 冯乾 侯合心 《财经科学》 CSSCI 北大核心 2012年第2期 11-19,共9页
根据巴塞尔国际银行资本监管原则的发展进行跟进式研究,一直是中国银行业监管发展过程中的一个重要领域。本文对巴塞尔协议资本监管的历史演进与巴塞尔协议Ⅲ的资本监管改革进行归纳,在此基础上分析了我国商业银行的资本充足率。按照巴... 根据巴塞尔国际银行资本监管原则的发展进行跟进式研究,一直是中国银行业监管发展过程中的一个重要领域。本文对巴塞尔协议资本监管的历史演进与巴塞尔协议Ⅲ的资本监管改革进行归纳,在此基础上分析了我国商业银行的资本充足率。按照巴塞尔协议Ⅲ的扣除项要求,以我国上市商业银行为样本对资本充足率进行了重新测算。研究表明:尽管当前我国上市商业银行有一半已经达到了巴塞尔协议Ⅲ一级资本充足率的要求,但是长期内面临资本补充压力。文章最后提出相关对策建议。 展开更多
关键词 资本监管改革 资本充足率 巴塞尔协议Ⅲ 资本补充
资本监管压力下的商业银行风险承担行为——基于不同性质商业银行(2004~2007)的比较研究 被引量:21
15
作者 曹艳华 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2009年第5期45-50,共6页
本文以商业银行2004~2007年的年报为数据来源,对资本充足率监管对风险承担行为的影响进行实证分析。研究结果表明,《商业银行资本充足率管理办法》的实施对中国商业银行的风险承担行为产生了显著影响,即不论银行的资本状况如何,其... 本文以商业银行2004~2007年的年报为数据来源,对资本充足率监管对风险承担行为的影响进行实证分析。研究结果表明,《商业银行资本充足率管理办法》的实施对中国商业银行的风险承担行为产生了显著影响,即不论银行的资本状况如何,其资产风险都显著降低。对于不同性质的商业银行而言,资本监管压力对国有商业银行的风险承担行为不具有显著性影响;当资本充足率小于8%时,监管惩罚压力会显著降低股份制商业银行的资产风险;而城市商业银行不论其资本状况如何,资产风险都显著降低,同时城市商业银行的风险承担行为表现出一定的内生稳定性。 展开更多
关键词 资本监管压力 商业银行 风险承担行为 资本充足率
“中国版巴塞尔协议Ⅲ”对银行业的影响分析 被引量:21
16
作者 贺建清 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2011年第8期25-32,共8页
在《巴塞尔协议Ⅲ》的基础上,结合中国实际,中国银监会颁布了“中国版巴塞尔协议Ⅲ”,即《中国银行业实施新监管标准指导意见》,确立了中国银行业实施新监管标准的政策框架。经过对比《巴塞尔协议Ⅲ》与“中国版巴塞尔协议Ⅲ”发现... 在《巴塞尔协议Ⅲ》的基础上,结合中国实际,中国银监会颁布了“中国版巴塞尔协议Ⅲ”,即《中国银行业实施新监管标准指导意见》,确立了中国银行业实施新监管标准的政策框架。经过对比《巴塞尔协议Ⅲ》与“中国版巴塞尔协议Ⅲ”发现,新监管标准将对中国银行业的发展产生深远影响:新资本充足率标准使中国商业银行在长期将面临资本补充压力,流动性监管标准促进银行业务转型,拔备率和杠杆率监管标准抑制商业银行的信贷扩张冲动。拓宽资本补充渠道、促使经营模式转型、强化风险管理,走内涵式发展道路将是中国商业银行增强风险抵御能力,适应新监管标准的有效对策。 展开更多
关键词 巴塞尔协议Ⅲ 中国版巴塞尔协议Ⅲ 银行业监管体系 资本充足率
次贷危机背景下新巴塞尔协议的发展趋势及其对我国的启示 预览 被引量:12
17
作者 顾弦 钟伟 《南方金融》 北大核心 2009年第2期 37-40,共4页
次贷危机爆发后,新巴塞尔协议缓和还是恶化了危机引起了学术界的广泛关注。本文从次贷危机爆发前后对新巴塞尔协议的争议、次贷危机后巴塞尔委员会对新协议的修正以及新巴塞尔协议的发展趋势等几个方面,总结了次贷危机前后新巴塞尔协... 次贷危机爆发后,新巴塞尔协议缓和还是恶化了危机引起了学术界的广泛关注。本文从次贷危机爆发前后对新巴塞尔协议的争议、次贷危机后巴塞尔委员会对新协议的修正以及新巴塞尔协议的发展趋势等几个方面,总结了次贷危机前后新巴塞尔协议暴露出来的问题,并对我国银行业未来实施新协议提出了政策建议。 展开更多
关键词 次贷危机 新巴塞尔协议 资本充足率
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国内上市股份制商业银行竞争力比较研究 预览 被引量:13
18
作者 宋文昌 《山西财经大学学报》 CSSCI 2007年第3期 94-100,共7页
商业银行的改革发展已经成为中国经济改革的一大亮点,文章以上市商业银行的信息披露为数据来源,从各个角度对上市商芈银行的竞争力进行比较,以定量分析为主,力图建立一套涵盖监管指标、规模指标、竞争指标和发展指标等在内的比较完... 商业银行的改革发展已经成为中国经济改革的一大亮点,文章以上市商业银行的信息披露为数据来源,从各个角度对上市商芈银行的竞争力进行比较,以定量分析为主,力图建立一套涵盖监管指标、规模指标、竞争指标和发展指标等在内的比较完整的竞争力评价指标体系。 展开更多
关键词 上市商业银行 竞争力 信息报露 资本充足率 监督指标
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资本充足率高代表资本充足吗?——基于中国上市银行2007~2011年季度数据分析 被引量:18
19
作者 翟光宇 陈剑 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2011年第10期65-72,共8页
鉴于监管压力是我国银行被动调整资本充足率的原因,本文认为。我国商业银行资本充足率高并不一定代表资本充足的真实和有效。通过计量实证和统计方法对14家银行财务数据进行的研究.本文对提高资本充足率的两种方法——资本管理和监管... 鉴于监管压力是我国银行被动调整资本充足率的原因,本文认为。我国商业银行资本充足率高并不一定代表资本充足的真实和有效。通过计量实证和统计方法对14家银行财务数据进行的研究.本文对提高资本充足率的两种方法——资本管理和监管资本套利进行了分析。结果表明,银行没有通过贷款损失准备进行资本管理,但是通过相互持有次级债弥补资本不足。在监管资本套利方面.我国资产规模较大的银行很可能进行了监管资本套利。在金融不断深化的背景下重新审视资本监管.重视资本充足的真实有效是未来银行监管面临的重要课题。 展开更多
关键词 资本充足率 资本管理 监管资本套利
银行资本、风险承担与杠杆率约束--基于中国上市银行的实证研究(2003-2012年) 被引量:16
20
作者 袁鲲 饶素凡 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2014年第8期52-60,共9页
本文基于15家中国上市银行2003-2012年数据,应用三阶段最小二乘法(3SLS)考察了杠杆率约束对银行资本、风险承担行为的影响。研究结果表明,兼顾了杠杆率约束的资本监管促进了我国商业银行资本水平的不断提高与风险水平的逐步下降.... 本文基于15家中国上市银行2003-2012年数据,应用三阶段最小二乘法(3SLS)考察了杠杆率约束对银行资本、风险承担行为的影响。研究结果表明,兼顾了杠杆率约束的资本监管促进了我国商业银行资本水平的不断提高与风险水平的逐步下降.银行资本变动与风险水平变动之间存在显著的负相关关系。面对越来越严的监管标准.监管压力不仅作用于资本相对不足的银行.同样也作用于资本充足性银行.资本水平较高的银行具有更强的资本补充能力,向目标资本水平调整的速度更快。本文认为, 《巴塞尔协议Ⅲ》关于杠杆率与资本充足性相结合的监管精神强化了金融风险监管.对未来我国商业银行表外业务及风险计量方法的使用具有重要的意义。 展开更多
关键词 杠杆率 资本充足率 风险承担 金融稳定
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