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我国货币政策松紧度综合指数的构建——基于网络爬虫和文本挖掘
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作者 张琦 丁立贵 王兴华 《开发性金融研究》 2019年第2期40-53,共14页
本文通过网络爬虫采集数据,基于文本挖掘,从货币政策客观因子与货币政策主观因子角度出发,探索构建货币政策松紧度预期指数。主观因子由两个子因子构成,即从新浪微博文本挖掘得到的货币政策专家指数因子与根据百度指数整理计算得到的货... 本文通过网络爬虫采集数据,基于文本挖掘,从货币政策客观因子与货币政策主观因子角度出发,探索构建货币政策松紧度预期指数。主观因子由两个子因子构成,即从新浪微博文本挖掘得到的货币政策专家指数因子与根据百度指数整理计算得到的货币政策网络指数因子。客观指数也由两个子因子构成,即从不同期限的同业拆借利率得到的Shibor主成分因子与从不同期限的国债收益率得到的国债利率均值因子。研究发现,将专家指数因子拆解为横向判断货币政策取向现状与纵向预期货币政策方向选择,并且赋予主观因子较大权重,赋予客观因子较小权重,以此拟合得到的两个货币政策松紧度综合指数有较好的现实解释力和实践参考价值。 展开更多
关键词 货币政策松紧度指数 网络爬虫 文本挖掘
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