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上证综指Markov预测模型合理性卡方检验方法 预览
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作者 李俊海 周瑞芳 《陕西理工学院学报:自然科学版》 2017年第1期82-85,共4页
在建立上证综合指数Markov预测模型过程中,连续型指数需转换为较少状态的离散时间序列。只有选择恰当离散化方法,才能保证所得离散时间序列满足马尔科夫性。借助同分布卡方检验方法,可检验给定两个出发状态的转移概率分布之间是否存... 在建立上证综合指数Markov预测模型过程中,连续型指数需转换为较少状态的离散时间序列。只有选择恰当离散化方法,才能保证所得离散时间序列满足马尔科夫性。借助同分布卡方检验方法,可检验给定两个出发状态的转移概率分布之间是否存在差异。若同一转移概率矩阵不同行的分布差异较大,表明两个出发状态确有差异,即这两行对应的状态划分合理。而不同历史时期转移概率矩阵同一行的比较,可作为检验马尔科夫链非齐次性的一种方法。 展开更多
关键词 上证综合指数 马尔科夫链 卡方检验 划分状态 非齐次性
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牛熊市投资者情绪与上证综指的协整关系研究 预览 被引量:13
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作者 于全辉 孟卫东 《预测》 CSSCI 北大核心 2010年第5期 53-56,67,共5页
本文选择了《股市动态分析》杂志公布的好淡指数作为测度投资者情绪的指标,与现有研究不同的是,将样本期分成了上升和下降两个不同阶段,利用协整检验和基于ECM的格兰杰因果检验方法分析了投资者情绪与上证综指之间的相互关系。研究表明... 本文选择了《股市动态分析》杂志公布的好淡指数作为测度投资者情绪的指标,与现有研究不同的是,将样本期分成了上升和下降两个不同阶段,利用协整检验和基于ECM的格兰杰因果检验方法分析了投资者情绪与上证综指之间的相互关系。研究表明,在全样本和下降时期,上证综指是投资者情绪的单向格兰杰原因;而在股市上升时期,投资者情绪与上证综指互为格兰杰原因。本文的启示在于,监管当局在引导投资者情绪调控股票市场时,需要立足于股市所处的阶段,不同的阶段需要有不同的调节手段。 展开更多
关键词 投资者情绪 上证综指 协整 格兰杰因果
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上证指数的有序聚类分析 预览
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作者 杨春华 刘润智 《重庆文理学院学报:自然科学版》 2008年第3期 26-29,共4页
本文利用多元统计分析的聚类分析法对2007年的上证指数A股的最低综合股价指数进行实证分析;根据金融时间序列的顺序关系进行有序聚类分析,将2007年的上证指数A股的最低综合股价指数进行实证分析,并认为分为2类或3类较好.
关键词 上证指数 聚类分析 有序聚类分析
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投资者情绪和上证综指关系的实证研究 预览 被引量:23
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作者 刘超 韩泽县 《北京理工大学学报:社会科学版》 2006年第2期 57-60,共4页
投资者情绪是反映投资者的未来投资意愿或预期的市场人气指标,文章选择了央视看市投资者情绪调查数据作为投资者情绪指标的依据,分析投资者情绪指标和上证综指之间的关系.研究表明投资者情绪和上证综指有非常直观的联系和比较一致的运... 投资者情绪是反映投资者的未来投资意愿或预期的市场人气指标,文章选择了央视看市投资者情绪调查数据作为投资者情绪指标的依据,分析投资者情绪指标和上证综指之间的关系.研究表明投资者情绪和上证综指有非常直观的联系和比较一致的运行趋势,有较强的相关性.投资者情绪指标为我们提供了分析投资者心理与行为模式的工具.监管部门也可以通过调节和引导投资者情绪来调控市场. 展开更多
关键词 投资者情绪 上证综指 关系
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试述股市平均市盈率的简便计算与应用 预览
5
作者 杨松 《蒙自师范高等专科学校学报》 2001年第2期 17-23,共7页
本文通过股市平均市盈率与综合股价指数在短期内存在的正比例关系,给出了求股市平均市盈率的简便方法;为广大股民解决了他们长期以来想知道却无法轻意从市场中获得股市平均市盈率指标的难题;并阐述了其主要的应用方法.
关键词 股市平均市盈率 上证综合指数 市盈率比例系数 市盈率移动平均线 股票市场 综合股份指数
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从寻找市盈率与股价指数关系中发现的问题 预览
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作者 杨松 《蒙自师范高等专科学校学报》 2000年第4期 25-29,共5页
某些书上对综合指数的计算方法表述有些不妥,作者经过深入的分析研究,最终解决了这个问题,并给出了正确的计算公式。
关键词 市盈率 股价指数 每日连锁方法 非交易因素变动
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中国证券市场的高维混沌现象分析 被引量:2
7
作者 王福来 达庆利 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2006年第11期44-47,共4页
将高维混沌理论应用到中国证券市场的分析之中。指出了当前许多文献中计算中国证券市场混沌特征指数出现较大差异的原因.通过比较上证综合指数与英国Morgan Stanley Capital Intemational指数后指出,中国证券市场较复杂.且存在较多... 将高维混沌理论应用到中国证券市场的分析之中。指出了当前许多文献中计算中国证券市场混沌特征指数出现较大差异的原因.通过比较上证综合指数与英国Morgan Stanley Capital Intemational指数后指出,中国证券市场较复杂.且存在较多的高维(接近四维)混沌成分。 展开更多
关键词 高维混沌 关联维数 LYAPUNOV指数 上证综合指数
上证综合指数(日收盘)线性回归模型 预览 被引量:2
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作者 杨树成 《天津农学院学报》 CAS 2006年第1期 27-31,共5页
根据技术分析的理论和基本假设,利用收盘价、最高价、最低价和成交量,以及前几个交易日的收盘点、最高点、最低点和成交量对上证综合指数999999收盘点位建立的多元线性回归模型显示,当期上证综合指数999999确实与前3个交易日的收盘... 根据技术分析的理论和基本假设,利用收盘价、最高价、最低价和成交量,以及前几个交易日的收盘点、最高点、最低点和成交量对上证综合指数999999收盘点位建立的多元线性回归模型显示,当期上证综合指数999999确实与前3个交易日的收盘价、最高价、最低价和成交量有线性关系,模型拟合得很好,但估计的个别值与实际值偏离较大,用模型进行预测时还得用其他方法予以佐证。 展开更多
关键词 上证指数 999999 收盘 线性回归模型
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