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基于电价波动率的现货电价风险度量研究 被引量:3
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作者 刘刚 马光文 陈仕军 《水电能源科学》 北大核心 2015年第10期195-198,共4页
风险度量因子的选取是风险度量的核心工作之一,统计性质好的指标通常能降低建模复杂度,提高精度。根据电价序列的特征及电价风险度量模型的特点,提出以电价波动率替代电价作为风险度量因子,避开电价序列的非平稳性,建立GARCH-VaR模型用... 风险度量因子的选取是风险度量的核心工作之一,统计性质好的指标通常能降低建模复杂度,提高精度。根据电价序列的特征及电价风险度量模型的特点,提出以电价波动率替代电价作为风险度量因子,避开电价序列的非平稳性,建立GARCH-VaR模型用于现货电价风险度量,以北欧电力市场的电价风险度量为例,对模型的可行性和有效性进行检验,并将所提出的电价风险度量方法与电价波动率正态分布法、电价ARMA-GARCH模型度量的电价风险进行比较。结果表明,所提方法不仅能有效降低电价风险度量的模型复杂度,还可提高风险度量的准确性。 展开更多
关键词 电价波动率 风险度量 准确性 复杂度 电力市场
电价序列的高阶矩波动特征 预览 被引量:1
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作者 王瑞庆 王宏福 《电力系统及其自动化学报》 CSCD 北大核心 2013年第4期58-62,共5页
电价的分布特性是电力市场风险管理和电力金融产品定价的重要依据。在对电力市场现货电价的变动规律综合分析的基础上,使用条件方差、条件偏度、条件峰度来刻画电价序列的二阶矩、乏阶矩、四阶矩时变特征,使用正弦函数和负荷平方来刻... 电价的分布特性是电力市场风险管理和电力金融产品定价的重要依据。在对电力市场现货电价的变动规律综合分析的基础上,使用条件方差、条件偏度、条件峰度来刻画电价序列的二阶矩、乏阶矩、四阶矩时变特征,使用正弦函数和负荷平方来刻画电价序列的多重周期及其与负荷之间的相关性,建立了一个基于正态分布概率密度函数的Gram—Charlier展开的多周期GARCH—M模型。对PJM电力市场历史数据的分析表明:系统负荷对电价均值具有显著的影响,电价序列具有周、半月、月、双月、季、半年等多重周期和二阶矩波动集聚性,二阶矩、三阶矩和四阶矩具有明显的时变特征,三阶矩和四阶矩的尖峰跳跃具有同步性。 展开更多
关键词 电力价格 电力负荷 高阶矩 波动集聚 广义条件异方差均值模型
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