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基于多元GARCH-VaR的水电站短期发电风险调度
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作者 刘刚 陈仕军 江方利 《水电能源科学》 北大核心 2018年第2期71-74,共4页
发电风险调度是电力市场下水电企业风险规避及管理的一种方式。基于VaR风险测量理论,在水电站短期优化调度中考虑电价风险,提出了更易理解、更具有可操作性的风险收入指标,并将GARCH-VaR电价风险测量模型与水电站短期优化调度模型有机耦... 发电风险调度是电力市场下水电企业风险规避及管理的一种方式。基于VaR风险测量理论,在水电站短期优化调度中考虑电价风险,提出了更易理解、更具有可操作性的风险收入指标,并将GARCH-VaR电价风险测量模型与水电站短期优化调度模型有机耦合,建立了多元的GARCH-VaR发电风险调度模型。通过实例分析得到两种极端风险调度下的出力组合方案,同时还可以根据不同的风险水平和收入期望设置风险收入限额,得到同一风险下的最优组合解,为水电站参与市场竞争、短期发电风险管控提供了决策依据。 展开更多
关键词 发电风险调度 电价风险 GARCH-VAR 水电站 电力市场
市场环境下水电站发电风险调度问题研究 预览 被引量:10
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作者 李继清 张玉山 +1 位作者 王丽萍 纪昌明 《水力发电学报》 EI CSCD 北大核心 2005年第5期 1-6,109,共7页
市场环境下,研究水电站发电风险调度问题,尽可能地得到水电站的可发电量及不同电量相应的风险率,为水电公司在期货(合约)市场上签订售电合同时提供决策依据,是非常必要的.文中探讨了市场环境下水电站发电风险调度问题,建立了双风险因子... 市场环境下,研究水电站发电风险调度问题,尽可能地得到水电站的可发电量及不同电量相应的风险率,为水电公司在期货(合约)市场上签订售电合同时提供决策依据,是非常必要的.文中探讨了市场环境下水电站发电风险调度问题,建立了双风险因子的数学模型,并首次运用改进的一次二阶矩法对此模型进行解算,得到了效益与风险的定量关系.实例研究表明该模型及其解算方法是可行与有效的. 展开更多
关键词 水电站 发电风险调度 模型 改进一次二阶矩法
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